ｉＦｒｅｅ　年金バランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2020年2月27日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

                          （2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ｉＦｒｅｅ      年金バランス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
       ｉＦｒｅｅ       年金バランス
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
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      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

      ③　｢分配金再投資コース｣の収益                  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
     (7)  【申込期間】　

       2020  年 2 月 28 日から    2020  年 8 月 28 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ①　受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
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      ②　ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得および換金の申

       込みの受付けは行ないません。
       　申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
      ③　委託会社の各営業日（※）の午後                     3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか

       る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
       て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
       ( ※）前②の申込受付中止日を除きます。
      ④ 　金融商品取引所（金融商品取引法第                     2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2

       条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国
       為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合
       には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを
       取消すことができるものとします。
      ⑤　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ⑥　「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします（以下同じ。）。
      ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

      ⑧　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、          国内外の様々な資産クラスに                投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の
      確保をめざして運用を行ないます。一般                      社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとお
      りです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域             内外
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分変更
                               型（株式、債券）））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
     

      ます。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合　資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
      












       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      3,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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      (2)   【ファンドの沿革】

















        2018  年 8 月 31 日        信託契約締結、当初自己設定、運用                   開始
     (3)  【ファンドの仕組み】

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          受益者                             お申込者
                      収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※    1        　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(  ; 2) の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和証券投資信託委
                                  ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        託株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 3)

                                  信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な

                      三井住友信託銀行
                                  います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
                         株式会社         ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
                                  ができます。また、外国における資産の保管は、
                      再信託受託会社：
          受託会社
                                  その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
                      日本トラスティ・
                                  れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                      サービス信託銀行株
                                  ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                      式会社
                                  ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益↑↓投資

                                国内外の様々な資産クラス　など

          投資対象
                            （ ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ; 3 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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     ＜委託会社の概況（           2019  年 12 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
                   問業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
                   任契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものと
                   みなされる。
                   （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
     ・大株主の状況
              名　称                    住　所               所有       比率

                                                株式数
                                                    株      ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号        2,608,525        100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ネオ・ジャパン債券マザーファンドの受益証券
        ▶ ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
      ②　投資態度

       イ．  主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行
        ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
     　　　※　インデックス運用を行なうマザーファンドの受益証券への投資を基本としますが、市場環境等
          によっては、委託会社の判断に基づき、インデックス運用を行なわないマザーファンドの受益証
          券に投資を行ないます。
       ロ．資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人（                                                GPIF  ）の基
        本ポートフォリオに近づけることを目標とします。
       ハ．   各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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       ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
          ⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　  委託会社は、信託金を、             主として、      大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
       株式会社を受託者として締結された次の                      1 ．から    ▶ ．までに掲げるマザーファンドの受益証券、ならび
       に次の    5 ． から  25.  までに掲げる有価証券（金融商品取引法第                       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ネオ・ジャパン債券マザーファンドの受益証券
        ▶ ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        5 ．株券または新株引受権証書
        6 ．国債証券
        7 ．地方債証券
        8.  特別の法律により法人の発行する債券
        9 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
         受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       10 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
         す。）
       11 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
       12 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       14.  コマーシャル・ペーパー
       15.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。                                         以下同じ。）および
        新株予約権証券
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       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       18.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                               2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       19.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       20.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       21.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       22.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       23.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。                ）
       24.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       25.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                23.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、    前 5. の証券または証書ならびに              前 16.  および    前 21.  の証券または証書のうち             前 5. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、                           前 6. から  前 10.  までの証券ならびに           前 18.  の証券のう
       ち投資法人債券        および外国投資証券で投資法人債券に類する証券                           ならびに     前 16.  および    前 21.  の証券ま
       たは証書のうち        前 6. から  前 10.  までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                               前 17.  の証券
       および    前 18.  の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券                        および外国投資証券で投資法人債券に類す
       る証券    を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5 ．の権利の性質を有するもの
      (3)   【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
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        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                  0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ～ 40 名程度です。
       イ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

      ①　株式（信託約款）
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②　  新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
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        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                     100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③　投資信託証券（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
        す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④　  投資する株式等の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤　  同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥　  信用取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
        行なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                     1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1 ．信託財産に属する株券および                 新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
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         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
         法第  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約
         権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6 ． 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ⑦　  先物取引等（信託約款            )

       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を  次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めるものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券
         の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組
         入可能額（組入有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
         貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益
         証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証
         券にかかる利払金および償還金等ならびに                       前 (2)  ③の  1 ．から    ▶ ．までに掲げる金融商品で運用し
         ている額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
     　　ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を                                          次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
          引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                           5 ％を上回らない
          範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を                                          次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
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         1.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品
         （信託財産が       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに                                  前 (2)  ③の  1 ．から
         ▶ ． までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内
         とします。
         2.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
         月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内
         とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入
         可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受
         取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
         益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資
         産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等
         を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑧　スワップ取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
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       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）                                                 が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下                                 本ハ．    において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　デリバティブ取引等（信託約款）

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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      ⑪　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑫　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑬　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
     　⑭　外国為替予約取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、                  信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、                     信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ．  前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑮　  信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       う こととします。
      ⑯　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                    5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                            10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参考＞マザーファンドの概要

                    1 ．トピックス・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ②　投資態度
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
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        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
        なお、前     1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ②　  委託会社     は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資には、制限を設けません。
      ②　  先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
        の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
        取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
        スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
        に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
        ることができます。
      ③　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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                      2 ．外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
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       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、    前 1. の証券または証書、           前 12.  ならびに     前 16.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、                        前 2. から  前 6. までの証券および          前 12.  ならびに     前 16.  の証
       券または証書のうち           前 2. から  前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                前 13.  の
       証券および      前 14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　投資信託証券
     　　　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以下と
       します。
      ③　外貨建資産
      　　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      3 ．ネオ・ジャパン債券マザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
        わが国の債券を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．  主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
       ロ．  組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上（Ｒ＆Ｉ、Ｊ
        ＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢａａ３以上。                                                これらの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        格付会社の格付けがない債券のうち委託会社が同等の信用力があると判断するものを含みます。                                                    ）
        とします。
          ※　債券への投資に代えて、ＣＤＳ取引を利用することがあります。
       ハ．  債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                               80 ％程度以上に維持することを基本と
        します。
       ニ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総
        額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
        ります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産                         （本邦通貨表示のものに限ります。）                     の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                     236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ． 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
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        9 ． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ． 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ． 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ． オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13 ． 預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14 ． 外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15 ． 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。                ）
       16 ． 抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                 15.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
        なお、    前 1. の証券または証書ならびに               前 8. および    前 13.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、                           前 2. から  前 6. までの証券ならびに           前 10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに             前 8. および    前 13.  の証券または証書のうち             前 2. から  前 6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、                     前 9. の証券および       前 10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所         における有価証券先物取引（金融商品取引法第                          28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の                           金融商品取引所        におけるこれらの取引と類似の取
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社       は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに                                  前 (2)  ③の
        1. から  4. までに    掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超え
        ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
        少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
        します。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑦　クレジット・デリバティブ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジット・デリバティブ取
        引（金融商品取引法第            2 条第  21 項第  5 号イおよび同条第          22 項第  6 号イに掲げるものをいいます。以下
        同じ。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．クレジット・デリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
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       ハ．クレジット・デリバティブ取引の評価は、当該取引における当事者間で取り決めた者の信用状
        態、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、          クレジット・       デリバティブ取引          を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      ▶ ．外国債券インデックスマザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
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        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
       　　なお、      前 1. の証券または証書、           前 12.  ならびに     前 16.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または証
        書の性質を有するものを以下「株式」といい、                         前 2. から  前 6. までの証券および          前 12.  ならびに     前 16.
        の証券または証書のうち             前 2. から  前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                               前
        13.  の証券および       前 14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。　
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                             転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      　　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ②　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                             5 ％以下とします。
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      ③　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                     10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                            ３　【投資リスク】


     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
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      ③　  外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
        　外貨建     資産  の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変







        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。                   そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ④　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
       消すことがあります。
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      ②　  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱 います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４　【手数料等及び税金】

















     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
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       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　  ｢分配金再投資コース｣の             収益  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                               0.1749    ％（税抜
       0.159   ％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                             6 か月終了日
       （ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき
       に信託財産中から支弁します。
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                   委託会社               販売会社               受託会社

               年率  0.0695    ％（税抜）         年率  0.0695    ％（税抜）         年率  0.02  ％（税抜）

        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
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      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、             先物取引・オプション取引等に要する費用、                      信託財産に属する資産を外国で保管
       する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、                         信託財産に関する租税、              有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・        オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
        　収益    分配  金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                           配当所得として課税され、              20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
        　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
        　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

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        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満                                                    20

       歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります（他の口座で生じた
       配 当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                            80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。）。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ②　法人の      投資者    に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で源
           ;
       泉徴収     され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
       上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。          なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
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      （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      （※）上記は、         2019  年 12 月末現在     のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
        は、上記の内容が変更になることがあります。
      （※）課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    291,628,207              99.01
                  内　日本                          291,628,207              99.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     2,917,386             0.99
       純資産総額
                                           294,545,593             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                          親投資
                                                 1.1060      1.1058
                                        92,045,893                   34.56
     1 ネオ・ジャパン債券マザーファンド               日本    信託受
                                              101,802,904      101,784,348
                          益証券
                          親投資
       外国株式インデックスマザーファン                                          2.4862      2.8314
                                        25,859,790                   24.86
     2                日本    信託受
       ド
                                               64,293,715      73,219,409
                          益証券
                          親投資
                                                 1.0026      1.1211
       トピックス・インデックス・マザーファ
                                        64,837,234                   24.68
     3                日本    信託受
       ンド
                                               65,009,485      72,689,023
                          益証券
                          親投資
                                                 2.7997      2.8900
       外国債券インデックスマザーファン
                                        15,202,570                   14.92
     ▶                日本    信託受
       ド                                        42,563,796      43,935,427
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.01%
       合計                        99.01%
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     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         2018  年 12 月末日       81,485,026           －       0.9310        －
         2019  年 1 月末日       94,732,121           －       0.9572        －
             2 月末日       104,350,912           －       0.9800        －
             3 月末日       125,026,562           －       0.9862        －
             ▶ 月末日       131,171,392           －       0.9997        －
             5 月末日       156,373,646           －       0.9688        －
         第 1 計算期間末
                    163,092,981         163,092,981         0.9716       0.9716
         (2019   年 6 月 5 日 )
             6 月末日       189,614,425           －       0.9881        －
             7 月末日       200,834,322           －       0.9980        －
             8 月末日       216,732,263           －       0.9830        －
             9 月末日       236,042,003           －       1.0025        －
            10 月末日       264,205,055           －       1.0252        －
            11 月末日       288,673,562           －       1.0387        －

            12 月末日       294,545,593           －       1.0503        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        2019  年 6 月 6 日～
                             －
        2019  年 12 月 5 日
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     ③  【収益率の推移】
                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 2.8
        2019  年 6 月 6 日～
                             6.5
        2019  年 12 月 5 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                      195,580,117                      28,723,960
        2019  年 6 月 6 日～
                                 157,862,287                      45,270,420
        2019  年 12 月 5 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         155,951,333,270                98.52
       株式
                    内　日本                     155,951,333,270                98.52
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,348,948,523               1.48
       純資産総額
                                         158,300,281,793               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   2,374,980,000               1.50
                  内　日本                         2,374,980,000               1.50
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

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                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,380.53       7,714.00
                        輸送用
                                         716,800                   3.49
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             5,290,370,124       5,529,395,200
                                               6,391.26       7,401.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                406,200                   1.90
     2            日本    株式
                        器
                                             2,596,130,797       3,006,286,200
                                                565.52       593.20
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,361,500                    1.63
     3            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,466,526,575       2,587,241,800
                                               4,585.35       4,756.00
                        情報・通
                                         500,200                   1.50
     ▶ ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             2,293,597,034       2,378,951,200
                                               2,640.04       2,757.00
                        情報・通
     5 日本電信電話          日本    株式                    842,600                   1.47
                        信業
                                             2,224,501,679       2,323,048,200
                                               3,777.63       4,332.00
                                         534,500                   1.46
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             2,019,146,698       2,315,454,000
                                               33,554.68       38,490.00
                        電気機
                                         58,200                  1.42
     7 キーエンス          日本    株式
                        器
                                             1,952,882,948       2,240,118,000
                                               3,439.91       4,099.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         439,700                   1.14
     8            日本    株式
       グス                  業
                                             1,512,528,757       1,802,330,300
                                               3,792.42       4,038.00
       三井住友フィナンシャ
                                         438,100                   1.12
     9            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             1,661,463,048       1,769,047,800
                                               42,022.42       43,970.00
                        その他
       任 天 堂                                39,400                  1.09
     10            日本    株式
                        製品
                                             1,655,683,501       1,732,418,000
                                               2,893.07       3,099.00
                        輸送用
                                         505,700                   0.99
     11  本田技研          日本    株式
                        機器                     1,463,025,986       1,567,164,300
                        情報・通                       2,878.90       3,253.00

                                         469,800                   0.97
     12  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業                     1,352,510,794       1,528,259,400
       みずほフィナンシャル                                          168.51       168.30

                                        8,608,100                    0.92
     13            日本    株式    銀行業
       Ｇ
                                             1,450,582,766       1,448,743,230
                                               4,086.62       4,626.00
                        電気機
       日 立                                 308,600                   0.90
     14            日本    株式
                        器
                                             1,261,130,979       1,427,583,600
                                               2,818.55       3,038.00
                        情報・通
                                         465,500                   0.89
     15  ＮＴＴドコモ          日本    株式
                        信業
                                             1,312,039,091       1,414,189,000
                                               7,983.86       9,025.00
       花 王                                 153,800                   0.88
     16            日本    株式    化学
                                             1,227,919,232       1,388,045,000
                                               5,894.78       6,119.00
                                         226,500                   0.88
     17  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                             1,335,169,424       1,385,953,500
                                               8,900.36       10,450.00
                        精密機
                                         128,300                   0.85
     18  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                             1,141,916,985       1,340,735,000
                                  43/318


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                                               7,109.79       7,228.00
                                         183,900                   0.84
     19  第一三共          日本    株式    医薬品
                                             1,307,491,571       1,329,229,200
                                               11,839.09       12,060.00
                                         108,000                   0.82
     20  信越化学          日本    株式    化学
                                             1,278,622,124       1,302,480,000
                                               2,782.47       2,900.00
                                         443,900                   0.81
     21  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             1,235,140,806       1,287,310,000
                                               5,109.20       6,746.00
                        電気機
                                         188,700                   0.80
     22  村田製作所          日本    株式
                        器
                                              964,107,361      1,272,970,200
                                               14,519.52       15,450.00
                                         81,800                  0.80
     23  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             1,187,697,097       1,263,810,000
                                               20,505.47       20,330.00
                        電気機
                                         61,000                  0.78
     24  ファナック          日本    株式
                        器
                                             1,250,833,987       1,240,130,000
                                               22,499.16       22,000.00
                                         53,400                  0.74
     25  東海旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,201,455,472       1,174,800,000
                                               15,367.90       15,005.00
                        電気機
                                         77,300                  0.73
     26  日本電産          日本    株式
                        器
                                             1,187,939,397       1,159,886,500
                                               2,303.15       2,534.50
       伊 藤 忠                               442,500                   0.71
     27            日本    株式    卸売業
                                             1,019,144,576       1,121,516,250
                                               10,509.64        9,858.00
                                         113,000                   0.70
     28  東日本旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,187,589,589       1,113,954,000
                                               1,840.32       1,946.00
                                         556,000                   0.68
     29  三井物産          日本    株式    卸売業
                                             1,023,222,820       1,081,976,000
                                               1,543.73       1,870.00
                                         565,000                   0.67
     30  アステラス製薬          日本    株式    医薬品
                                              872,210,609      1,056,550,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        98.52%
       合計                        98.52%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.10%
       鉱業                        0.29%
       建設業                        2.74%
       食料品                        3.72%
       繊維製品                        0.59%
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       パルプ・紙                        0.24%
       化学                        7.03%
       医薬品                        5.94%
       石油・石炭製品                        0.49%
       ゴム製品                        0.70%
       ガラス・土石製品                        0.84%
       鉄鋼                        0.76%
       非鉄金属                        0.76%
       金属製品                        0.59%
       機械                        5.04%
       電気機器                        14.19%
       輸送用機器                        7.60%
       精密機器                        2.34%
       その他製品                        2.29%
       電気・ガス業                        1.52%
       陸運業                        4.32%
       海運業                        0.18%
       空運業                        0.49%
       倉庫・運輸関連業                        0.18%
       情報・通信業                        8.59%
       卸売業                        4.92%
       小売業                        4.57%
       銀行業                        5.77%
       証券、商品先物取引業                        0.81%
       保険業                        2.28%
       その他金融業                        1.17%
       不動産業                        2.35%
       サービス業                        5.09%
       合計                        98.52%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
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     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 3 月            138    2,377,560,000
            日本                  買建                    2,374,980,000         1.50%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         125,348,199,342                92.42
       株式
                   内　香港                        1,579,010,477               1.16
                   内　シンガポール                         526,081,098              0.39
                   内　イスラエル                         262,101,557              0.19
                   内　ノルウェー                         293,362,206              0.22
                   内　スウェーデン                        1,272,335,342               0.94
                   内　デンマーク                         867,568,323              0.64
                   内　イギリス                        7,685,669,621               5.67
                   内　アイルランド                         278,977,490              0.21
                   内　オランダ                        1,880,025,072               1.39
                   内　ベルギー                         468,039,840              0.35
                   内　フランス                        5,236,230,091               3.86
                   内　ドイツ                        4,084,735,905               3.01
                   内　スイス                        4,437,210,052               3.27

                   内　ポルトガル                         72,771,501              0.05
                   内　スペイン                        1,337,941,033               0.99
                   内　イタリア                        1,107,873,795               0.82
                   内　フィンランド                         443,588,244              0.33
                   内　オーストリア                         103,037,820              0.08
                   内　カナダ                        4,720,120,626               3.48
                   内　アメリカ                       85,723,257,338               63.20
                   内　オーストラリア                        2,833,252,095               2.09
                   内　ニュージーランド                         135,009,816              0.10
                                          3,646,909,082               2.69
       投資証券
                   内　香港                         96,768,817              0.07
                   内　シンガポール                         68,445,617              0.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　イギリス                         96,386,028              0.07
                   内　フランス                         148,911,589              0.11
                   内　カナダ                         33,580,602              0.02
                   内　アメリカ                        2,803,559,938               2.07
                   内　オーストラリア                         399,256,491              0.29
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   6,638,118,730               4.89
       純資産総額
                                         135,633,227,154               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   6,729,966,782               4.96
               内　イギリス                            337,438,416              0.25
               内　ドイツ                            913,712,742              0.67
               内　カナダ                            238,881,938              0.18
               内　アメリカ                            5,072,217,150               3.74
               内　オーストラリア                            167,716,536              0.12
       為替予約取引（買建）                                   3,841,569,000               2.83
               内　日本                            3,841,569,000               2.83
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               29,279.91       31,750.48
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               129,800                  3.04
     1                 株式
                   カ      術
                                             3,800,532,318       4,121,213,342
                                               16,585.19       17,415.65
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            205,650                  2.64
     2                 株式
                   カ      術
                                             3,410,744,899       3,581,529,985
                                  47/318



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                         一般消
                                               197,295.64       204,855.28
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,770                  1.78
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,322,169,777       2,411,146,740
                         ス
                         コミュニ
                                               22,091.67       22,799.43
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        67,650                  1.14
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,494,502,044       1,542,381,845
                         ビス
                                               14,435.62       15,244.17
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         91,070                  1.02
     5                 株式   金融
                   カ
                                             1,314,652,423       1,388,287,327
                         コミュニ
                                               142,971.41       148,113.06
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,747                 0.96
     6                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,250,570,990       1,295,545,009
                         ビス
                         コミュニ
                                               142,876.10       148,414.35
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,400                 0.92
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,200,159,243       1,246,680,611
                         ビス
                                               15,063.40       15,968.37
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             74,800                  0.88
     8                 株式
                   カ      ケア
                                             1,126,742,649       1,194,434,076
                                               11,680.60       11,959.36
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               86,900                  0.77
     9              スイス   株式
                         需品
                                             1,015,044,835       1,039,268,384
       VISA   INC-CLASS     A                                 20,214.91       20,749.56
                   アメリ      情報技
                                          48,950                  0.75
     10                 株式
                   カ      術
       SHARES                                        989,520,119      1,015,691,373
       BANK   OF  AMERICA                                    3,650.53       3,872.94
                   アメリ
                                         255,401                  0.73
     11                 株式   金融
       CORP            カ                           932,351,362       989,154,281
       PROCTER     & GAMBLE       アメリ      生活必                      13,372.89       13,814.42

                                          70,767                  0.72
     12                 株式
       CO/THE            カ      需品                     946,359,561       977,605,088
                   アメリ      エネル                      7,464.32       7,657.14

       EXXON    MOBIL   CORP                           119,655                  0.68
     13                 株式
                   カ      ギー
                                              893,143,545       916,216,092
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               24,136.06       24,775.89
                   アメリ
                                          36,350                  0.66
     14                 株式   金融
       INC-CL    B         カ                           877,346,072       900,603,907
                         コミュニ

                                                4,095.35       4,299.13
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                206,591                  0.65
     15                 株式
                   カ      ン・サー
                                              846,063,030       888,162,475
                         ビス
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,662.55       32,426.47
                   アメリ      ヘルス
                                          26,776                  0.64
     16                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        821,020,632       868,251,246
                                               32,016.71       32,949.07
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          25,500                  0.62
     17                 株式
                   カ      術
                                              816,426,329       840,201,397
                                  48/318


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                                                6,359.95       6,582.36
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               126,650                  0.61
     18                 株式
                   カ      術
                                              805,488,681       833,656,502
                         コミュニ
                                               16,607.10       15,968.37
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            50,912                  0.60
     19                 株式
                   カ      ン・サー
                                              845,500,920       812,981,653
                         ビス
                         コミュニ
       VERIZON
                                                6,599.89       6,741.22
                   アメリ      ケーショ
                                         116,904                  0.58
     20                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              771,554,055       788,076,378
                         ビス
                         一般消
                                               24,159.07       24,099.91
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            31,000                  0.55
     21                 株式
                   カ      サービ
                                              748,931,344       747,097,309
                         ス
                                                9,551.44      10,024.74
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            72,721                  0.54
     22                 株式
                   カ      ケア
                                              694,590,326       729,009,118
                                                5,966.63       5,907.47
                   アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                          120,922                  0.53
     23                 株式   金融
                   カ
                                              721,497,752       714,343,716
       ROCHE    HOLDING     AG-                                34,641.68       35,658.90
                         ヘルス
                                          19,940                  0.52
     24              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        690,755,099       711,038,466
                                               12,832.76       13,180.06
                   アメリ      エネル
       CHEVRON     CORP                              53,818                  0.52
     25                 株式
                   カ      ギー
                                              690,633,628       709,324,900
                                                5,850.50       6,064.14
                   アメリ      生活必
       COCA-COLA      CO/THE                            114,150                  0.51
     26                 株式
                   カ      需品
                                              667,835,032       692,222,266
                                                4,220.25       4,307.89
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               157,113                  0.50
     27                 株式
                   カ      ケア
                                              663,056,327       676,826,967
                                               10,347.54       10,465.56
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              61,050                  0.47
     28              スイス   株式
                         ケア
                                              631,717,561       638,922,682
                                                4,964.16       5,233.68
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           121,050                  0.47
     29                 株式
                   カ      術
                                              600,912,004       633,537,109
                         コミュニ
       COMCAST     CORP-CLASS                                    4,837.07       4,941.15
                   アメリ      ケーショ
                                         128,190                  0.47
     30                 株式
                   カ      ン・サー
       A                                        620,064,516       633,406,788
                         ビス
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        92.42%
       投資証券                        2.69%
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       合計                        95.11%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        4.98%
       素材                        4.13%
       資本財・サービス                        9.60%
       一般消費財・サービス                        9.12%
       生活必需品                        7.93%
       ヘルスケア                        12.60%
       金融                        15.33%
       情報技術                        16.94%
       コミュニケーション・サービス                        7.93%
       公益事業                        3.37%
       不動産                        0.48%
       合計                        92.42%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      286    5,014,069,495
            アメリカ                  買建                    5,072,217,150         3.74%
     取引            2020  年 3 月
                 FT  100  2020  年 3 月              31    332,185,649

            イギリス                  買建                     337,438,416        0.25%
                 SPI  200  INDEX   2020  年 3

            オーストラリ
                                       13    168,641,165
                              買建                     167,716,536        0.12%
            ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2020
                                       14    238,247,397
            カナダ                  買建                     238,881,938        0.18%
                 年 3 月
                 SMI  2020  年 3 月                15    175,974,424

                              買建                     179,171,220        0.13%
            ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2020  年 3

                                      159     729,874,770
                              買建                     734,541,522        0.54%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 1
                                    700,000       51,863,000
                              買建                      53,529,000       0.04%
     為替予約取引       日本
                 月
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                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,750,000       144,451,920
                              買建                     146,527,500        0.11%
                 2020  年 1 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   1,000,000       110,181,240
                              買建                     112,410,000        0.08%
                 2020  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 1
                                   3,500,000       423,265,270
                              買建                     428,855,000        0.32%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    550,000       78,162,640
                              買建                      78,875,500       0.06%
                 1 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 1
                                   27,600,000       3,016,799,160
                              買建                    3,021,372,000         2.23%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ネオ・ジャパン債券マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          37,280,183,038               39.57
       国債証券
                        内　日本                  37,280,183,038               39.57
                                           211,932,348              0.22
       地方債証券
                        内　日本                   211,932,348              0.22
                                          3,229,659,806               3.43
       特殊債券
                        内　日本                  3,229,659,806               3.43
                                          51,334,114,077               54.48
       社債券
                        内　日本                  51,334,114,077               54.48
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,162,507,696               2.30
       純資産総額
                                          94,218,396,965               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       金利スワップ取引                                    19,422,658              0.02
                  内　日本                          19,422,658              0.02
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

                                  51/318


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     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  金利スワップ取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の
         提供する価額等で評価しております。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価      償還期限      比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
       １ 日本生命２劣                                  101.11        99.94    1.030000
                                2,400,000,000                           2.55
     1          日本    社債券
       ローン                                2,426,640,000       2,398,560,000       2048/09/18
       １ 武田薬品劣後Ｆ                                  102.03       103.75    1.720000
                                2,000,000,000                           2.20
     2          日本    社債券
       Ｒ                                2,040,640,000       2,075,000,000       2079/06/06
                                          103.20       102.46    0.400000
                   国債証
       １６８   ２０年国債                       2,000,000,000                           2.18
     3          日本
                   券
                                       2,064,145,000       2,049,320,000       2039/03/20
                                          103.08       102.61    1.110000
       ３Ａ明治安田劣後Ｆ
                                1,600,000,000                           1.74
     ▶          日本    社債券
       Ｒ
                                       1,649,376,000       1,641,904,000       2047/11/06
                                          100.32        99.86    0.963000
       １ アフラツク生命                        1,600,000,000                           1.70
     5          日本    社債券
                                       1,605,200,000       1,597,856,000       2049/04/16
       ６ みずほＦＧ劣後                                  100.55       100.53    1.130000
                                1,500,000,000                           1.60
     6          日本    社債券
       ＦＲ                                1,508,385,000       1,507,995,000        永久債
       ４ インドネシア共                                  100.52       100.27    0.670000
                   国債証
                                1,500,000,000                           1.60
     7          日本
                   券
       和国                                1,507,819,500       1,504,093,500       2021/05/31
       ８ みずほＦＧ劣後                                  100.00        99.43    0.980000
                                1,500,000,000                           1.58
     8          日本    社債券
       ＦＲ                                1,500,000,000       1,491,540,000        永久債
                                          104.03       103.54    0.400000
                   国債証
       １５６   ２０年国債                       1,400,000,000                           1.54
     9          日本
                   券
                                       1,456,500,000       1,449,616,000       2036/03/20
       ２ サントリーＨＤ劣                                  100.00        99.84    0.390000
                                1,400,000,000                           1.48
     10          日本    社債券
       後ＦＲ                                1,400,000,000       1,397,788,000       2079/08/02
                   国債証                       104.75       103.36    0.100000

       ２４  物価連動国債                       1,300,000,000                           1.43
     11          日本
                   券                    1,361,798,939       1,343,746,404       2029/03/10
                                          104.92       104.42    0.500000
                   国債証
       １６７   ２０年国債                       1,100,000,000                           1.22
     12          日本
                   券
                                       1,154,196,000       1,148,719,000       2038/12/20
                                          100.00       100.15    0.660000
       １あいおいニツセ劣
                                1,100,000,000                           1.17
     13          日本    社債券
       ＦＲ
                                       1,100,000,000       1,101,705,000       2079/09/10
       １ 住友生命劣ロー                                  100.00        99.71    0.660000
                                1,100,000,000                           1.16
     14          日本    社債券
       ン                                1,100,000,000       1,096,810,000       2079/06/26
                                  52/318


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                                          105.52       106.40    1.488000
       Aflac  Inc                       1,000,000,000                           1.13
     15          日本    社債券
                                       1,055,210,000       1,064,050,000       2033/10/18
       ５ 三井住友ＦＧ劣                                  102.45       101.83    1.290000
                                1,000,000,000                           1.08
     16          日本    社債券
       ＦＲ                                1,024,500,000       1,018,300,000        永久債
       ４ 三井住友海劣Ｆ                                  102.43       101.74    1.170000
                                1,000,000,000                           1.08
     17          日本    社債券
       Ｒ                                1,024,330,000       1,017,480,000       2077/12/10
       １ ドンキホーテＨＤ
                                          101.09       101.74    1.490000
                                1,000,000,000                           1.08
     18          日本    社債券
       劣ＦＲ
                                       1,010,900,000       1,017,400,000       2053/11/28
       ３ ソフトバンクＧ劣                                  101.36       101.36    3.000000

                                1,000,000,000                           1.08
     19          日本    社債券
       後ＦＲ                                1,013,629,200       1,013,608,000       2041/09/30
       ７ みずほＦＧ劣後                                  102.38       100.95    1.350000
                                1,000,000,000                           1.07
     20          日本    社債券
       ＦＲ                                1,023,850,000       1,009,550,000        永久債
       １ 第一生命劣後Ｆ                                  100.88       100.85    1.220000
                                1,000,000,000                           1.07
     21          日本    社債券
       Ｒ                                1,008,870,000       1,008,500,000        永久債
       １ サントリーＨＤ劣                                  100.78       100.32    0.680000
                                1,000,000,000                           1.06
     22          日本    社債券
       後ＦＲ                                1,007,870,000       1,003,290,000       2078/04/25
       １ 日本製鉄劣後Ｆ                                  100.00       100.04    0.710000
                                1,000,000,000                           1.06
     23          日本    社債券
       Ｒ                                1,000,000,000       1,000,460,000       2079/09/12
                                          100.00        99.01    0.900000
       ４Ａ明治安田劣後Ｆ
                                1,000,000,000                           1.05
     24          日本    社債券
       Ｒ
                                       1,000,000,000        990,110,000      2049/09/25
       ２ 第一生命劣後Ｆ                                  100.00        98.78    1.000000
                                1,000,000,000                           1.05
     25          日本    社債券
       Ｒ                                1,000,000,000        987,820,000       永久債
                                          120.53       119.51    1.500000
                   国債証
       １４８   ２０年国債                        780,000,000                           0.99
     26          日本
                   券
                                        940,194,000       932,232,600      2034/03/20
       ２０  東京電力パ                                  99.53       101.40    1.160000
                                 900,000,000                           0.97
     27          日本    社債券
       ワー                                 895,777,200       912,603,600      2033/12/13
                                          119.80       118.49    1.400000
                   国債証
       １５０   ２０年国債                        768,000,000                           0.97
     28          日本
                   券
                                        920,110,080       910,033,920      2034/09/20
       １ 日本生命劣ロー                                  101.37       100.44    1.050000
                                 900,000,000                           0.96
     29          日本    社債券
       ン                                 912,330,000       903,960,000      2048/04/27
                                          108.77       108.31    0.700000
                   国債証
       １６０   ２０年国債                        831,000,000                           0.96
     30          日本
                   券
                                        903,891,230       900,081,030      2037/03/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        39.57%
       地方債証券                        0.22%
       特殊債券                        3.43%
       社債券                        54.48%
                                  53/318

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       合計                        97.70%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                            買建  /                           投資
       種類      地域       資産名              数量        簿価        時価
                            売建                            比率
     金利スワップ取
            日本    受取変動・支払固定             －    2,000,000,000          －        19,422,658       0.02%
     引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  金利スワップ取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の
        提供する価額等で評価しております。
     ( 注 3)  金利スワップ取引の数量については、想定元本に基づいて表示しております。
       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         189,342,701,140                98.22
       国債証券
                   内　ユーロ                      71,187,944,814               36.93
                   内　シンガポール                        797,074,517              0.41
                   内　マレーシア                        877,392,496              0.46
                   内　ノルウェー                        426,202,518              0.22
                   内　スウェーデン                        660,302,135              0.34
                   内　デンマーク                        939,307,798              0.49
                   内　イギリス                      12,281,158,617                6.37
                   内　ポーランド                       1,087,664,726               0.56
                   内　カナダ                       3,610,410,504               1.87
                   内　アメリカ                      90,974,570,725               47.19
                   内　メキシコ                       1,634,954,101               0.85
                                  54/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　南アフリカ                       1,123,596,842               0.58
                   内　オーストラリア                       3,742,121,347               1.94
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   3,436,470,565               1.78
       純資産総額
                                         192,779,171,705               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                   2,367,003,990               1.23
                  内　日本                         2,367,003,990               1.23
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 12 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United   States   Treasury                               100.04      100.04    1.625000
                      国債
                                    8,168,000                       0.46
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   895,261,932      895,261,932      2022/11/15
       United   States   Treasury                               111.23      110.35    3.125000
                      国債
                                    7,300,000                       0.46
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   889,636,183      882,574,055      2028/11/15
       United   States   Treasury         国債                      100.76      100.84    2.250000
                                    7,907,000                       0.45
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   872,952,697      873,628,404      2021/04/30
       United   States   Treasury                               102.04      101.85    2.125000
                      国債
                                    7,550,000                       0.44
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   844,102,061      842,555,239      2024/03/31
       United   States   Treasury                               108.99      108.19    2.875000
                      国債
                                    6,700,000                       0.41
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   800,057,955      794,207,561      2028/08/15
       United   States   Treasury                               105.16      104.36    2.375000
                      国債
                                    6,900,000                       0.41
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   795,001,980      788,976,947      2029/05/15
       United   States   Treasury                               108.81      108.02    2.875000
                      国債
                                    6,500,000                       0.40
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   774,893,776      769,274,992      2028/05/15
       United   States   Treasury                               107.23      106.38    2.625000
                      国債
                                    6,600,000                       0.40
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   775,404,764      769,243,986      2029/02/15
       United   States   Treasury                               99.50      99.10    1.625000
                      国債
                                    7,029,000                       0.40
     9             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   766,300,660      763,174,065      2026/05/15
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       United   States   Treasury                               98.53      97.82    1.625000
                      国債
                                    6,900,000                       0.38
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   744,919,365      739,544,461      2029/08/15
       United   States   Treasury                               107.65      106.93    2.750000
                      国債
                                    6,300,000                       0.38
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   743,071,855      738,109,116      2028/02/15
       United   States   Treasury                               101.83      101.34    2.000000
                      国債
                                    6,500,000                       0.37
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   725,207,769      721,704,040      2026/11/15
       United   States   Treasury                               101.11      101.10    2.000000
                      国債
                                    6,287,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   696,497,657      696,442,553      2022/11/30
       United   States   Treasury                               103.32      103.11    2.375000
                      国債
                                    6,162,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   697,576,338      696,151,858      2024/08/15
       FRENCH
                                            182.59      178.66    4.500000
                      国債
                                    3,084,000                       0.35
     15             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         690,058,457      675,191,346      2041/04/25
       United   States   Treasury                               103.71      103.08    2.250000

                      国債
                                    5,900,000                       0.35
     16             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   670,437,300      666,345,563      2027/08/15
       United   States   Treasury                               102.85      102.62    2.250000
                      国債
                                    5,921,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   667,199,332      665,733,259      2024/11/15
       United   States   Treasury                               103.11      102.75    2.250000
                      国債
                                    5,840,000                       0.34
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   659,773,913      657,425,736      2025/11/15
       United   States   Treasury                               104.53      103.96    2.375000
                      国債
                                    5,700,000                       0.34
     19             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   652,837,691      649,271,842      2027/05/15
       United   States   Treasury                               102.32      102.04    2.125000
                      国債
                                    5,788,000                       0.34
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   648,895,902      647,107,646      2025/05/15
       United   States   Treasury                               101.58      101.42    2.000000
                      国債
                                    5,800,000                       0.33
     21             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   645,519,850      644,528,551      2024/05/31
       United   States   Treasury                               125.03      122.55    3.375000
                      国債
                                    4,800,000                       0.33
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   657,523,025      644,496,779      2048/11/15
       United   States   Treasury                               101.71      101.50    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.33
     23             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   640,012,788      638,685,170      2025/02/15
       United   States   Treasury                               101.75      101.42    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.33
     24             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   640,258,178      638,144,055      2025/08/15
       FRENCH
                                            126.60      125.25    2.500000
                      国債
                                    4,087,000                       0.33
     25             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         634,039,360      627,288,293      2030/05/25
       FRENCH
                                            116.79      115.41    1.500000
                      国債
                                    4,420,000                       0.32
     26             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         632,609,269      625,134,820      2031/05/25
       United   States   Treasury                               103.78      103.14    2.250000

                      国債
                                    5,500,000                       0.32
     27             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   625,363,549      621,549,218      2027/11/15
       United   States   Treasury                               103.55      103.04    2.250000
                      国債
                                    5,340,000                       0.31
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   605,843,091      602,871,035      2027/02/15
       United   States   Treasury                               104.47      104.29    2.750000
                      国債
                                    5,229,000                       0.31
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   598,531,762      597,500,561      2024/02/15
                                  56/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       United   States   Treasury                               114.37      112.03    2.875000
                      国債
                                    4,850,000                       0.31
     30             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   607,749,862      595,294,643      2049/05/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.22%
       合計                        98.22%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 1
                                    190,000       14,462,800
                              買建                      14,533,100       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                   5,300,000        41,054,791
                              買建                      41,234,000       0.02%
                 円売   2020  年 2 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    281,000       23,443,239
                              買建                      23,491,600       0.01%
                 2020  年 2 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    180,000       15,033,600
                              買建                      15,075,000       0.01%
                 2020  年 1 月
                 デンマーク・クローネ
                                    500,000        8,141,500
                              買建                      8,200,000       0.00%
                 買 / 円売   2020  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 1

                                   8,864,000       1,073,767,823
                              買建                    1,086,105,920         0.56%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年

                                    305,000       43,636,685
                              買建                      43,700,400       0.02%
                 2 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    336,000       47,958,684
                              買建                      48,194,980       0.03%
                 1 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   7,582,000        43,653,888
                              買建                      43,748,140       0.02%
                 2020  年 2 月
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ノルウェー・クローネ
                                   2,816,000        34,869,173
                              買建                      34,918,400       0.02%
                 買 / 円売   2020  年 2 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    987,000       28,244,515
                              買建                      28,297,290       0.01%
                 円売   2020  年 2 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 1

                                   3,472,000       380,374,929
                              買建                     380,175,630        0.20%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 2
                                   5,379,000       586,180,828
                              買建                     587,763,330        0.30%
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                    600,000        4,646,400
                              買建                      4,692,000       0.00%
                 円売   2020  年 1 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 2

                                     90,000       6,864,138
                              買建                      6,874,200       0.00%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

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                          第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

      受益権    の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

     す。
     　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
     　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
     い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
     　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の                                       日 を取得申込受付日とする受益権
     の取得申込みの受付けを行ないません。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、           「分配金再投資コース」の収益分配金の                      再投資の際には、申込手数料はかかりませ
     ん。
      継続申込期間においては、               委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
     かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
     て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
     社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
     るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
     り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
     る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                          最低単位を      1 口単位として販売会社が定める単位                    をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、            ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を                            一部解約請求受付日とする
      一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情                                                      が

      あるときは      、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３　【資産管理等の概要】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  【資産の評価】
      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                           1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
           ます。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
           ます。
          ・わが国および外国の公社債：原則として、次の                            1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
           す。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、              (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

      　毎年    6 月 6 日から翌年      6 月 5 日までとします。          ただし、第      1 計算期間は、       2018  年 8 月 31 日から    2019  年 6 月 5 日
      までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
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     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ． 委託会社は、年金積立金管理運用独立行政法人（                           GPIF  ）の基本ポートフォリオ（これに準ずるも
        のを含みます。）の参照が不能となる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託
        を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
        出ます。
        3 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        4 ．前  3 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             ▶ ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        5 ．前  3 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        6 ．前  3 ．から前     5 ．までの規定は、前           2 ． の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、                               委
        託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるす
        べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
        信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                           3 ．から前     5 ．まで
        の手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
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        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        す る場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、                                           前 1 ． から前    7 ． ま
        での規定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                               18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書）  を 計算期間の末日ごと           に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ． の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
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        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】

     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
      を有します。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                                ) に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
      　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。                       ) に、原則として信託終了日から起算して                      5 営業日までに支払
      います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            1 期計算期間（       2018  年 8 月 31 日か
     ら 2019  年 6 月 5 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ｉＦｒｅｅ      年金バランス
       (1)【貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                     第1期
                                  2019年6月5日現在
      資産の部
        流動資産
                                        2,283,421
         コール・ローン
                                       161,199,868
         親投資信託受益証券
                                         204,000
         未収入金
                                       163,687,289
         流動資産合計
                                       163,687,289
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         532,466
         未払解約金
                                          7,421
         未払受託者報酬
                                          51,679
         未払委託者報酬
                                          2,742
         その他未払費用
                                         594,308
         流動負債合計
                                         594,308
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       167,856,157
                                      ※１
         元本
         剰余金
                                       △  4,763,176
                                     ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       163,092,981
         元本等合計
                                       163,092,981
        純資産合計
                                       163,687,289
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                      第1期
                                   自   2018年8月31日
                                   至   2019年6月5日
      営業収益
                                        △  2,164,132
        有価証券売買等損益
                                        △  2,164,132
        営業収益合計
      営業費用
                                            481
        支払利息
                                           15,064
        受託者報酬
                                          105,060
        委託者報酬
                                           5,544
        その他費用
                                          126,149
        営業費用合計
                                        △  2,290,281
      営業損失（△）
                                        △  2,290,281
      経常損失（△）
                                        △  2,290,281
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         △  250,011
                                          315,224
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          315,224
        額
                                         3,038,130
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,038,130
        額
                                             －
                                           ※１
      分配金
                                        △  4,763,176
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 1 期
            区　分                         自　  2018  年 8 月 31 日
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間

       基本となる重要な事項
                        当ファンドの第        1 期計算期間は、        2018  年 8 月 31 日から    2019  年 6 月 5 日ま
                        でとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                          第 1 期
              区　分
                                       2019  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                            1,000,000     円

           期中追加設定元本額                                           195,580,117       円
           期中一部解約元本額                                           28,723,960      円
     2.      計算期間末日における受益                                           167,856,157       口

           権の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額

                           は 4,763,176     円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                           第 1 期
              区　分                         自　  2018  年 8 月 31 日
                                        至　  2019  年 6 月 5 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当
                            等収益から費用を控除した額（                 0 円）、解約に伴う当期純利
                            益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
                            欠損金を補填した額（            0 円）、投資信託約款に規定される収
                            益調整金（      0 円）及び分配準備積立金（              0 円）より分配対象額
                            は 0 円（  1 万口当たり      0.00  円）であり、分配を行っておりませ
                            ん。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 1 期
             区　分                         自　  2018  年 8 月 31 日
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 1 期
             区　分
                                      2019  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      第 1 期
                                  2019  年 6 月 5 日現在
         種　類
                                  当計算期間の損益に
                                含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                                 △ 2,180,934
     合計                                                 △ 2,180,934
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                               第 1 期
                            2019  年 6 月 5 日現在
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 1 期
                            自　  2018  年 8 月 31 日
                            至　  2019  年 6 月 5 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                                         第 1 期
                                      2019  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   0.9716    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (9,716    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                  71/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              ネオ・ジャパン債券マザーファンド                          51,256,195           56,556,085
     証券
              トピックス・インデックス・マザー
                                         41,227,884           40,543,501
              ファンド
              外国株式インデックスマザーファンド                          16,447,253           39,994,785
              外国債券インデックスマザーファンド                           8,700,775          24,105,497
     親投資信託受益証券　合計                                              161,199,868
     合計                                              161,199,868
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券及び「外国債券インデッ
     クスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
     資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 5 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     13,816,984,423
        株式
                             ※ 3 ※ ▶                     132,659,243,740
                                  72/318


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        派生商品評価勘定
                                                        2,235,680
        未収配当金
                                                     1,177,332,110
        未収利息
                                                        2,494,689
        前払金
                                                      123,503,300
        その他未収収益
                             ※ 5                          49,747,628
        流動資産合計
                                                    147,831,541,570
       資産合計
                                                    147,831,541,570
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       76,274,840
        未払解約金
                                                       88,964,000
        受入担保金
                                                     12,706,116,012
        その他未払費用
                                                         69,069
        流動負債合計
                                                     12,871,423,921
       負債合計
                                                     12,871,423,921
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1                       137,233,315,554
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2                       △ 2,273,197,905
        元本等合計
                                                    134,960,117,649
       純資産合計
                                                    134,960,117,649
     負債純資産合計                                              147,831,541,570
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 8 月 31 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                  73/318





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 8 月 31 日
          期首元本額                                         133,142,993,324         円
          期中追加設定元本額                                         14,696,284,172        円
          期中一部解約元本額                                         10,605,961,942        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          4,078,415,082        円
          ファンド
                                  74/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・トピックス・イン                                          7,837,093,397        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                            28,823,749      円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                            60,746,661      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           976,873,994       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            49,591,649      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                          1,345,790,812        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                            16,262,184      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                      40,212,628      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                                            19,956,909      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,615,386     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                   1,079,173,827        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,684,446,800        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     41,227,884      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         65,423,316,922        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          2,828,018,505        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,166,199,673        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          2,906,547,954        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          4,922,116,815        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            15,526,759      円
          ヤー  2020
                                  75/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            51,737,113      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            18,075,776      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           110,064,150       円
          日本株式
          ダイワ世界分散バランスファ                                             358,303    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             367,695    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             726,124    円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                                            4,245,918     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            4,248,105     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            8,201,794     円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                                           168,271,660       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           165,937,499       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          9,582,707,612        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                             534,691    円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            2,894,230     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           825,721,462       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           127,351,633       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           223,926,223       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                                163,870,546       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                             8,790,239,350        円
          ＰＩＸインデックス
                                  76/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                          1,952,601,712        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,511,606,129        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,424,632,811        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           193,069,689       円
          ダイワライフスタイル５０                                           678,512,244       円
          ダイワライフスタイル７５                                           558,569,318       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                         13,142,886,177        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                            137,233,315,554         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         137,233,315,554         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額

                           は 2,273,197,905        円であります。
     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                           ております。
                                            株式       12,389,784,010        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                            株式         466,760,000       円
     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        45,630,413      円が含

                           まれております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 8 月 31 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
                                  77/318



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                     2019  年 6 月 5 日現在
           種　類
                                     当期間の損益に
                                   含まれた評価差額（円）
                                  78/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式                                              △ 20,777,613,092
     合計                                              △ 20,777,613,092
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 9 月
               20 日から    2019  年 6 月 5 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                  2019  年 6 月 5 日  現在
         種　類            契約額等                     時価           評価損益
                     （円）                    （円）             （円）
                               うち
                               １年超
     市場取引
      株価指数先物取引

       買　建             2,501,088,300              －      2,427,135,000             △ 73,953,300

     合計                2,501,088,300              －      2,427,135,000             △ 73,953,300

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   0.9834    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (9,834    円 )
     附属明細表


     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                  79/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 評価額（円）
           銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        2,600     2,686.00          6,983,600
     日本水産                   82,000       651.00         53,382,000
     マルハニチロ                   11,900      3,285.00          39,091,500
     ホウスイ                    500     835.00          417,500     貸付株式数            200  株
     カネコ種苗                   2,400     1,284.00          3,081,600
     サカタのタネ                   10,000      3,285.00          32,850,000       貸付株式数           3,900   株
     ホクト                   6,900     1,794.00          12,378,600       貸付株式数           2,500   株
     ホクリヨウ                   1,100      607.00          667,700     貸付株式数            200  株
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,118.00          4,871,400
                                                         2,300   株
     ショーボンドＨＤ                   5,900     7,670.00          45,253,000       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ミライト・ホールディング                                                    9,100   株
                        23,100      1,705.00          39,385,500       貸付株式数
     ス                                                   (5,500    株 )
                                                         1,800   株
     タマホーム                   4,400      983.00         4,325,200      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     サンヨーホームズ                   1,400      643.00          900,200
     日本アクア                   2,500      473.00         1,182,500
     ファーストコーポレーショ
                        2,300      765.00         1,759,500      貸付株式数            900  株
     ン
     ベステラ                   1,600     1,279.00          2,046,400      貸付株式数            600  株
     スペースバリューＨＤ                   9,900      546.00         5,405,400      貸付株式数            400  株
     住石ホールディングス                   18,100       115.00         2,081,500      貸付株式数           6,800   株
     日鉄鉱業                   1,900     4,245.00          8,065,500      貸付株式数            700  株
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,400     1,262.00          4,290,800
     国際石油開発帝石                  329,200       895.30        294,732,760
     石油資源開発                   11,800      2,314.00          27,305,200       貸付株式数           4,600   株
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,000     1,667.00          6,668,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,500      635.00          952,500     貸付株式数            400  株
     ン
     第一カッター興業                   1,000     1,738.00          1,738,000
     安藤・間                   52,600       728.00         38,292,800
     東急建設                   24,100       781.00         18,822,100
     コムシスホールディングス                   29,100      2,660.00          77,406,000
     ミサワホーム                   6,800      990.00         6,732,000
     ビーアールホールディング
                        8,800      340.00         2,992,000
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,100     2,289.00          11,673,900
     Ｐ
                                  80/318


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     東建コーポレーション                   2,500     6,580.00          16,450,000       貸付株式数           1,000   株
     ソネック                    800     747.00          597,600
     ヤマウラ                   3,000      840.00         2,520,000      貸付株式数           1,200   株
     大成建設                   67,400      4,130.00         278,362,000
     大  林  組
                       203,100      1,056.00         214,473,600
     清水建設                  207,100       927.00        191,981,700
     飛島建設                   5,800     1,310.00          7,598,000
     長谷工コーポレーシヨン                   84,600      1,113.00          94,159,800       貸付株式数            500  株
     松井建設                   7,300      641.00         4,679,300      貸付株式数           2,800   株
     錢  高  組
                         800    4,580.00          3,664,000
     鹿島建設                  158,700      1,526.00         242,176,200
     不動テトラ                   5,000     1,365.00          6,825,000
     大末建設                   2,300      936.00         2,152,800
     鉄建建設                   4,100     2,945.00          12,074,500       貸付株式数           1,600   株
     西松建設                   14,600      2,141.00          31,258,600       貸付株式数           5,800   株
     三井住友建設                   48,800       617.00         30,109,600       貸付株式数           16,300    株
     大豊建設                   4,600     2,780.00          12,788,000
     前田建設                   48,300       917.00         44,291,100
     佐田建設                   4,600      365.00         1,679,000
     ナカノフドー建設                   4,900      448.00         2,195,200
     奥  村  組
                        11,100      3,315.00          36,796,500
     東鉄工業                   8,100     3,030.00          24,543,000       貸付株式数           2,800   株
     イチケン                   1,200     1,697.00          2,036,400
     富士ピー・エス                   2,700      446.00         1,204,200      貸付株式数            800  株
     淺沼組                   2,400     3,605.00          8,652,000
     戸田建設                   78,600       610.00         47,946,000       貸付株式数           31,100    株
     熊  谷  組
                        9,700     2,961.00          28,721,700       貸付株式数           3,200   株
     青木あすなろ建設                   3,600      834.00         3,002,400      貸付株式数           1,300   株
     北野建設                   1,400     2,674.00          3,743,600
     植  木  組
                         800    2,094.00          1,675,200
     矢作建設                   9,100      735.00         6,688,500      貸付株式数           3,400   株
     ピーエス三菱                   7,000      607.00         4,249,000
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   12,900       417.00         5,379,300      貸付株式数           4,900   株
     大東建託                   24,100     14,295.00          344,509,500       貸付株式数           4,300   株
     新日本建設                   8,200      928.00         7,609,600      貸付株式数           2,200   株
     ＮＩＰＰＯ                   17,900      2,200.00          39,380,000       貸付株式数           1,300   株
     東亜道路                   1,200     2,998.00          3,597,600
     前田道路                   21,200      2,268.00          48,081,600
     日本道路                   1,800     6,190.00          11,142,000
     東亜建設                   5,900     1,523.00          8,985,700      貸付株式数           2,300   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本国土開発                   11,000       558.00         6,138,000
     若築建設                   3,400     1,373.00          4,668,200
     東洋建設                   24,700       410.00         10,127,000       貸付株式数           9,400   株
     五洋建設                   80,500       502.00         40,411,000
     世紀東急                   9,900      620.00         6,138,000      貸付株式数           1,200   株
     福  田  組              2,200     4,315.00          9,493,000      貸付株式数            200  株
     日本ドライケミカル                   1,500     1,098.00          1,647,000      貸付株式数            400  株
     住友林業                   48,000      1,272.00          61,056,000
     日本基礎技術                   6,600      369.00         2,435,400      貸付株式数           2,600   株
     巴コーポレーション                   8,300      367.00         3,046,100      貸付株式数           3,000   株
     大和ハウス                  187,500      3,284.00         615,750,000
     ライト工業                   13,000      1,348.00          17,524,000       貸付株式数           4,600   株
     積水ハウス                  207,200      1,752.50         363,118,000
     日特建設                   5,600      596.00         3,337,600
     北陸電気工事                   3,300      851.00         2,808,300      貸付株式数           1,100   株
     ユアテック                   10,800       754.00         8,143,200      貸付株式数           4,000   株
     四電工                   1,000     2,685.00          2,685,000      貸付株式数            200  株
     中電工                   8,700     2,253.00          19,601,100
     関  電  工
                        30,900       895.00         27,655,500       貸付株式数           12,200    株
     きんでん                   45,100      1,690.00          76,219,000       貸付株式数           15,000    株
     東京エネシス                   6,900      936.00         6,458,400      貸付株式数           2,400   株
     トーエネック                   1,900     2,980.00          5,662,000      貸付株式数            600  株
     住友電設                   4,700     1,758.00          8,262,600      貸付株式数           1,200   株
     日本電設工業                   11,600      2,351.00          27,271,600       貸付株式数           4,400   株
     協和エクシオ                   26,500      2,595.00          68,767,500
     新日本空調                   5,700     1,780.00          10,146,000
     日本工営                   3,900     2,407.00          9,387,300
     九電工                   13,400      3,110.00          41,674,000       貸付株式数           5,000   株
     三機工業                   15,200      1,230.00          18,696,000       貸付株式数           6,000   株
     日  揮
                        58,300      1,506.00          87,799,800       貸付株式数           23,100    株
     中外炉工業                   1,900     1,630.00          3,097,000
     ヤマト                   6,000      558.00         3,348,000      貸付株式数           2,100   株
     太平電業                   4,600     2,177.00          10,014,200       貸付株式数            400  株
     高砂熱学                   16,500      1,696.00          27,984,000       貸付株式数           3,700   株
     三晃金属                    800    2,517.00          2,013,600
     ＮＥＣネッツエスアイ                   6,500     2,704.00          17,576,000
     朝日工業社                   1,400     2,508.00          3,511,200
     明星工業                   12,200       663.00         8,088,600      貸付株式数           2,700   株
                                                         2,100   株
     大  氣  社
                        9,200     3,280.00          30,176,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
                                  82/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイダン                   4,500     2,234.00          10,053,000       貸付株式数            900  株
     日比谷総合設備                   6,100     1,863.00          11,364,300       貸付株式数           2,400   株
                                                         5,000   株
     東芝プラントシステム                   14,700      1,966.00          28,900,200       貸付株式数
                                                        (3,700    株 )
     日本製粉                   19,200      1,791.00          34,387,200       貸付株式数           7,600   株
     日清製粉Ｇ本社                   68,600      2,502.00         171,637,200
     日東富士製粉                    400    5,830.00          2,332,000
     昭和産業                   5,600     3,075.00          17,220,000
     鳥越製粉                   5,300      758.00         4,017,400
     中部飼料                   7,400     1,186.00          8,776,400      貸付株式数           2,200   株
     フィード・ワン                   40,600       172.00         6,983,200
     東洋精糖                    900     983.00          884,700     貸付株式数            300  株
     日本甜菜糖                   3,400     1,922.00          6,534,800      貸付株式数           1,300   株
     三井製糖                   4,800     2,338.00          11,222,400       貸付株式数            200  株
     塩水港精糖                   6,500      210.00         1,365,000
     日新製糖                   2,900     1,835.00          5,321,500
     ＬＩＦＵＬＬ                   21,100       586.00         12,364,600       貸付株式数           8,000   株
     ジェイエイシーリクルート
                        4,600     2,461.00          11,320,600       貸付株式数           1,800   株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                   43,000      2,562.00         110,166,000       貸付株式数           17,100    株
                                                          700  株
     メンバーズ                   1,900     1,813.00          3,444,700      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     中広                    500     555.00          277,500     貸付株式数            200  株
     アイティメディア                   1,000      482.00          482,000
     タケエイ                   5,900      929.00         5,481,100
     Ｅ・Ｊホールディングス                    700    1,047.00            732,900
     トラスト・テック                   3,200     3,095.00          9,904,000      貸付株式数            600  株
     コシダカホールディングス                   14,200      1,431.00          20,320,200       貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,300      761.00          989,300
                                                          500  株
     パソナグループ                   7,000     1,746.00          12,222,000       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＣＤＳ                   1,400     1,310.00          1,834,000      貸付株式数            100  株
     リンクアンドモチベーショ
                        10,600       590.00         6,254,000      貸付株式数           4,200   株
     ン
     ＧＣＡ                   5,800      717.00         4,158,600      貸付株式数            300  株
     エス・エム・エス                   21,200      2,496.00          52,915,200
     サニーサイドアップ                    600    1,870.00          1,122,000
     パーソルホールディングス                   57,700      2,398.00         138,364,600       貸付株式数           22,800    株
                                                         1,200   株
     リニカル                   3,200     1,107.00          3,542,400      貸付株式数
                                                         (600  株 )
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     クックパッド                   18,000       324.00         5,832,000      貸付株式数           6,400   株
     エスクリ                   1,600      765.00         1,224,000
     アイ・ケイ・ケイ                   2,800      674.00         1,887,200
     森永製菓                   15,300      4,995.00          76,423,500       貸付株式数           3,000   株
     中  村  屋
                        1,600     4,335.00          6,936,000      貸付株式数            500  株
     江崎グリコ                   18,200      5,060.00          92,092,000       貸付株式数           7,200   株
     名糖産業                   2,900     1,454.00          4,216,600      貸付株式数           1,100   株
     井村屋グループ                   2,600     2,149.00          5,587,400
     不  二  家
                        3,400     1,973.00          6,708,200      貸付株式数           1,300   株
     山崎製パン                   49,600      1,658.00          82,236,800       貸付株式数           18,700    株
     第一屋製パン                   1,100      988.00         1,086,800      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,000     4,790.00          4,790,000      貸付株式数            400  株
     亀田製菓                   3,800     4,935.00          18,753,000       貸付株式数           1,400   株
     寿スピリッツ                   6,400     5,540.00          35,456,000
     カルビー                   27,700      3,135.00          86,839,500       貸付株式数           10,900    株
     森永乳業                   12,200      3,895.00          47,519,000       貸付株式数           4,800   株
     六甲バター                   4,400     2,026.00          8,914,400
     ヤクルト                   44,900      6,420.00         288,258,000
     明治ホールディングス                   43,000      7,530.00         323,790,000
     雪印メグミルク                   14,600      2,216.00          32,353,600
     プリマハム                   8,500     2,067.00          17,569,500
     日本ハム                   25,100      4,445.00         111,569,500
     林兼産業                   1,800      587.00         1,056,600
     丸大食品                   6,400     1,949.00          12,473,600
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,500     3,685.00          20,267,500       貸付株式数            300  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   39,100       650.00         25,415,000       貸付株式数           1,100   株
     学情                   2,300     1,084.00          2,493,200      貸付株式数            900  株
     スタジオアリス                   2,900     2,031.00          5,889,900      貸付株式数           1,100   株
     クロスキャット                   1,500      972.00         1,458,000      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,200     2,032.00          6,502,400      貸付株式数            100  株
     システナ                   21,100      1,597.00          33,696,700       貸付株式数           4,700   株
     ＮＪＳ                   1,200     1,738.00          2,085,600
                                                          200  株
     デジタルアーツ                   3,200     8,830.00          28,256,000       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     日鉄ソリューションズ                   8,900     3,330.00          29,637,000
     綜合警備保障                   23,000      5,150.00         118,450,000
     キューブシステム                   3,100      880.00         2,728,000      貸付株式数           1,100   株
     いちご                   75,800       324.00         24,559,200
     エイジア                   1,200     1,167.00          1,400,400      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   71,300       175.00         12,477,500
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     コア                   2,500     1,455.00          3,637,500
     カカクコム                   43,200      2,182.00          94,262,400       貸付株式数           17,200    株
     アイロムグループ                   2,200     1,517.00          3,337,400      貸付株式数            800  株
     セントケア・ホールディン
                        4,100      477.00         1,955,700      貸付株式数           1,600   株
     グ
     サイネックス                    900     645.00          580,500     貸付株式数            200  株
     ルネサンス                   3,200     1,826.00          5,843,200
     ディップ                   9,300     1,645.00          15,298,500       貸付株式数           3,600   株
                                                         2,300   株
     ＳＢＳホールディングス                   6,100     1,638.00          9,991,800      貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
                                                         1,500   株
     オプトホールディング                   3,500     1,513.00          5,295,500      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     新日本科学                   7,900      704.00         5,561,600      貸付株式数           2,600   株
     ツクイ                   13,500       552.00         7,452,000      貸付株式数           5,300   株
     キャリアデザインセンター                   1,400     1,488.00          2,083,200      貸付株式数            100  株
     ベネフィット・ワン                   16,000      2,117.00          33,872,000       貸付株式数           6,300   株
     エムスリー                  121,500      1,957.00         237,775,500       貸付株式数           48,200    株
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        3,800      607.00         2,306,600      貸付株式数           1,400   株
     Ｄ
     ブラス                    500     615.00          307,500     貸付株式数            200  株
     アウトソーシング                   30,400      1,152.00          35,020,800       貸付株式数           12,000    株
     ウェルネット                   5,700     1,014.00          5,779,800      貸付株式数           2,300   株
     ワールドホールディングス                   1,600     1,572.00          2,515,200      貸付株式数            600  株
     ディー・エヌ・エー                   31,100      2,176.00          67,673,600
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   80,200      1,760.00         141,152,000
     ぐるなび                   8,200      584.00         4,788,800      貸付株式数           3,200   株
     タカミヤ                   6,100      764.00         4,660,400      貸付株式数           2,300   株
     ジャパンベストレスキュー
                        4,400     1,227.00          5,398,800      貸付株式数            500  株
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                        15,900       541.00         8,601,900      貸付株式数           6,300   株
     ズ
     ライク                   2,300     1,243.00          2,858,900      貸付株式数            800  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,300      342.00          786,600     貸付株式数            900  株
     ＷＤＢホールディングス                   2,600     2,540.00          6,604,000
     ティア                   3,200      641.00         2,051,200
     ＣＤＧ                    500    1,295.00            647,500     貸付株式数            100  株
                                                         1,500   株
     バリューコマース                   3,900     2,369.00          9,239,100      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     インフォマート                   31,600      1,648.00          52,076,800       貸付株式数           12,500    株
     サッポロホールディングス                   22,200      2,311.00          51,304,200       貸付株式数           8,800   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサヒグループホールディ
                       127,000      4,856.00         616,712,000
     ン
     キリンＨＤ                  274,400      2,298.50         630,708,400
     宝ホールディングス                   45,400      1,142.00          51,846,800
     オエノンホールディングス                   17,000       371.00         6,307,000
     養  命  酒
                        1,900     2,037.00          3,870,300
     コカ・コーラボトラーズＪ
                        46,400      2,649.00         122,913,600       貸付株式数           7,400   株
     ＨＤ
     サントリー食品インター                   40,600      4,520.00         183,512,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,400     4,590.00          15,606,000       貸付株式数            400  株
                                                         7,200   株
     伊  藤  園
                        18,400      5,200.00          95,680,000       貸付株式数
                                                        (7,200    株 )
     キーコーヒー                   5,900     2,110.00          12,449,000       貸付株式数           2,100   株
     ユニカフェ                   1,800      992.00         1,785,600
     ジャパンフーズ                    800    1,192.00            953,600
     日清オイリオグループ                   7,800     3,195.00          24,921,000       貸付株式数           1,100   株
     不二製油グループ                   14,800      3,200.00          47,360,000
     かどや製油                    600    4,180.00          2,508,000
     Ｊ－オイルミルズ                   3,100     4,075.00          12,632,500       貸付株式数           1,200   株
     ローソン                   15,100      5,110.00          77,161,000       貸付株式数           6,000   株
     サンエー                   4,500     4,305.00          19,372,500       貸付株式数           1,700   株
     カワチ薬品                   4,600     1,941.00          8,928,600      貸付株式数           1,800   株
     エービーシー・マート                   9,300     6,740.00          62,682,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,300      699.00         1,607,700      貸付株式数            800  株
     ン
     高千穂交易                   2,200      992.00         2,182,400      貸付株式数            800  株
     アスクル                   6,200     2,646.00          16,405,200       貸付株式数           1,600   株
     ゲオホールディングス                   9,000     1,398.00          12,582,000       貸付株式数           3,000   株
     アダストリア                   8,200     2,434.00          19,958,800       貸付株式数           3,200   株
     ジーフット                   3,900      645.00         2,515,500      貸付株式数           1,100   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                         800     666.00          532,800     貸付株式数            200  株
     リア
     伊藤忠食品                   1,500     4,430.00          6,645,000
     くら寿司                   3,500     4,280.00          14,980,000       貸付株式数           1,300   株
                                                         1,100   株
     キャンドゥ                   2,800     1,633.00          4,572,400      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     エレマテック                   5,500     1,023.00          5,626,500      貸付株式数           1,800   株
     パルグループＨＬＤＧＳ                   3,000     3,300.00          9,900,000      貸付株式数            100  株
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     2,846.00          4,838,200
     エディオン                   25,200       970.00         24,444,000       貸付株式数           10,000    株
                                  86/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あらた                   4,400     3,825.00          16,830,000       貸付株式数            500  株
     サーラコーポレーション                   12,000       578.00         6,936,000      貸付株式数           1,900   株
     ワッツ                   2,500      709.00         1,772,500      貸付株式数           1,000   株
     トーメンデバイス                    900    2,230.00          2,007,000      貸付株式数            200  株
     ハローズ                   2,200     2,148.00          4,725,600
                                                         6,400   株
     ＪＰホールディングス                   16,300       281.00         4,580,300      貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     フジオフードシステム                   2,500     2,789.00          6,972,500      貸付株式数            900  株
     あみやき亭                   1,300     3,335.00          4,335,500      貸付株式数            300  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,100     1,864.00          3,914,400
     ひらまつ                   11,700       349.00         4,083,300      貸付株式数           4,600   株
     フィールズ                   5,200      515.00         2,678,000      貸付株式数           1,800   株
     双日                  328,400       349.00        114,611,600
     アルフレッサホールディン
                        66,100      2,766.00         182,832,600       貸付株式数           23,900    株
     グス
     大黒天物産                   1,400     3,535.00          4,949,000
     ハニーズホールディングス                   5,600     1,006.00          5,633,600      貸付株式数           2,000   株
                                                          500  株
     ファーマライズＨＤ                   1,400      518.00          725,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     キッコーマン                   40,000      4,675.00         187,000,000
     味  の  素
                       134,000      1,847.00         247,498,000       貸付株式数           20,500    株
     キユーピー                   33,800      2,453.00          82,911,400       貸付株式数           13,400    株
     ハウス食品Ｇ本社                   22,700      4,345.00          98,631,500       貸付株式数           5,000   株
     カ  ゴ  メ
                        24,300      2,540.00          61,722,000       貸付株式数           9,600   株
     焼津水産化工                   2,900     1,100.00          3,190,000
     アリアケジャパン                   5,500     6,840.00          37,620,000       貸付株式数           2,200   株
     ピエトロ                    700    1,605.00          1,123,500      貸付株式数            200  株
     エバラ食品工業                   1,400     2,133.00          2,986,200
     ニチレイ                   31,500      2,651.00          83,506,500
     横浜冷凍                   16,700       931.00         15,547,700       貸付株式数           5,400   株
     東洋水産                   31,200      4,290.00         133,848,000       貸付株式数           10,500    株
     イートアンド                   2,000     1,649.00          3,298,000      貸付株式数            800  株
     大冷                    700    1,814.00          1,269,800      貸付株式数            100  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        1,600      897.00         1,435,200      貸付株式数            600  株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                   25,800      6,590.00         170,022,000       貸付株式数           9,500   株
     永谷園ホールディングス                   3,200     2,237.00          7,158,400      貸付株式数            900  株
     一正蒲鉾                   2,300     1,137.00          2,615,100      貸付株式数            900  株
     フジッコ                   6,600     2,142.00          14,137,200       貸付株式数           2,500   株
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                                                         2,500   株
     ロックフィールド                   6,500     1,598.00          10,387,000       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
     日本たばこ産業                  350,200      2,500.00         875,500,000
     ケンコーマヨネーズ                   3,400     2,322.00          7,894,800      貸付株式数            300  株
     わらべや日洋ＨＤ                   3,900     1,635.00          6,376,500
     なとり                   3,300     1,577.00          5,204,100
     イフジ産業                   1,000      650.00          650,000     貸付株式数            300  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,400     1,904.00          2,665,600
     ン
                                                         9,400   株
     北の達人コーポ                   23,800       596.00         14,184,800       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
                                                         9,600   株
     ユーグレナ                   25,900       899.00         23,284,100       貸付株式数
                                                        (5,800    株 )
     片倉工業                   7,200     1,250.00          9,000,000
     グ  ン  ゼ
                        4,000     4,695.00          18,780,000       貸付株式数           1,400   株
     ヒューリック                  123,900       861.00        106,677,900       貸付株式数            100  株
     神  栄
                         700     771.00          539,700
     ラサ商事                   3,200      789.00         2,524,800
     アルペン                   4,600     1,668.00          7,672,800      貸付株式数           1,800   株
     ハブ                   1,900     1,315.00          2,498,500
     ラクーンホールディングス                   3,400      648.00         2,203,200
     クオールホールディングス                   8,800     1,450.00          12,760,000       貸付株式数           3,400   株
                                                         1,700   株
     アルコニックス                   6,300     1,343.00          8,460,900      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     神戸物産                   9,000     4,940.00          44,460,000       貸付株式数           3,500   株
     ソリトンシステムズ                   3,300      937.00         3,092,100      貸付株式数            600  株
     ジンズ                   3,200     6,520.00          20,864,000       貸付株式数            100  株
     ビックカメラ                   35,300      1,120.00          39,536,000       貸付株式数           14,000    株
                                                        12,700    株
     ＤＣＭホールディングス                   32,100      1,098.00          35,245,800       貸付株式数
                                                        (9,100    株 )
                                                         1,800   株
     ペッパーフードサービス                   4,700     1,918.00          9,014,600      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                   37,600      2,372.00          89,187,200       貸付株式数           14,900    株
                                                          500  株
     東京一番フーズ                   1,400      601.00          841,400     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＤＤホールディングス                   1,300     1,938.00          2,519,400      貸付株式数            500  株
     あい    ホールディングス
                        8,700     1,677.00          14,589,900       貸付株式数           3,300   株
     ディーブイエックス                   2,300      799.00         1,837,700
     きちりホールディングス                   1,500      728.00         1,092,000      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,300     1,889.00          8,122,700      貸付株式数           1,700   株
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     Ｊ．    フロント      リテイリ
                        76,100      1,161.00          88,352,100
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   10,500      2,083.00          21,871,500       貸付株式数            300  株
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                   24,600      3,235.00          79,581,000
                                                         1,400   株
     ブロンコビリー                   3,100     2,212.00          6,857,200      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ＺＯＺＯ                   64,300      1,805.00         116,061,500       貸付株式数           25,400    株
     トレジャー・ファクトリー                   1,700      838.00         1,424,600      貸付株式数            200  株
     物語コーポレーション                   1,500     8,650.00          12,975,000       貸付株式数            500  株
     ココカラファイン                   6,700     5,250.00          35,175,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  111,300       930.00        103,509,000
     東洋紡                   25,100      1,234.00          30,973,400
     ユニチカ                   17,400       366.00         6,368,400
     富士紡ホールディングス                   3,100     2,284.00          7,080,400      貸付株式数           1,100   株
     日清紡ホールディングス                   33,600       775.00         26,040,000
     倉敷紡績                   5,600     1,958.00          10,964,800       貸付株式数            600  株
     ダイワボウＨＤ                   5,400     4,675.00          25,245,000       貸付株式数           2,000   株
     シキボウ                   3,200      938.00         3,001,600      貸付株式数           1,200   株
     日東紡績                   9,000     2,049.00          18,441,000
     トヨタ紡織                   21,200      1,409.00          29,870,800       貸付株式数           7,700   株
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                        16,500      1,365.00          22,522,500       貸付株式数           6,500   株
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,800      634.00         1,141,200      貸付株式数            600  株
                                                          500  株
     ラクト・ジャパン                   2,600     4,195.00          10,907,000       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ウエルシアＨＤ                   15,700      4,060.00          63,742,000       貸付株式数           6,200   株
                                                         3,100   株
     クリエイトＳＤＨ                   8,800     2,405.00          21,164,000       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     バイタルＫＳＫＨＤ                   11,100      1,048.00          11,632,800       貸付株式数            800  株
     八洲電機                   5,400      807.00         4,357,800      貸付株式数           1,400   株
     メディアスホールディング
                        3,300      716.00         2,362,800      貸付株式数           1,300   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,500     1,508.00          9,802,000
     ジューテックＨＤ                   1,300      927.00         1,205,100      貸付株式数            500  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        6,600      373.00         2,461,800      貸付株式数           2,600   株
     大光                   2,400      639.00         1,533,600      貸付株式数            500  株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,800     1,177.00          2,118,600      貸付株式数            100  株
     ＴＯＫＡＩホールディング
                        31,500       887.00         27,940,500       貸付株式数           5,200   株
     ス
     黒谷                   1,300      450.00          585,000     貸付株式数            400  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミサワ                   1,000      406.00          406,000
     ティーライフ                    800     829.00          663,200     貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,000      848.00          848,000
     エー・ピーカンパニー                    900     434.00          390,600
     三洋貿易                   3,000     2,274.00          6,822,000      貸付株式数           1,000   株
     チムニー                   1,800     2,451.00          4,411,800      貸付株式数            700  株
     シュッピン                   4,000      798.00         3,192,000      貸付株式数            200  株
     ビューティガレージ                    900    1,232.00          1,108,800      貸付株式数            300  株
     ウイン・パートナーズ                   3,800     1,057.00          4,016,600      貸付株式数           1,300   株
     ネクステージ                   9,500     1,165.00          11,067,500
     ジョイフル本田                   17,500      1,268.00          22,190,000       貸付株式数           6,900   株
     鳥貴族                   1,900     1,945.00          3,695,500      貸付株式数            900  株
     キリン堂ホールディングス                   2,300     1,633.00          3,755,900      貸付株式数            900  株
                                                         1,300   株
     ホットランド                   3,100     1,563.00          4,845,300      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
                                                        22,000    株
     すかいらーくＨＤ                   55,500      1,927.00         106,948,500       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   2,500     1,865.00          4,662,500
     綿半ホールディングス                   2,200     2,368.00          5,209,600      貸付株式数            700  株
     日本毛織                   19,700       857.00         16,882,900       貸付株式数           2,200   株
     ダイトウボウ                   12,700       82.00         1,041,400      貸付株式数           3,700   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      443.00         1,151,800
                                                         2,700   株
     ダイドーリミテツド                   6,900      313.00         2,159,700      貸付株式数
                                                         (200  株 )
                                                          300  株
     ヨシックス                   1,000     2,368.00          2,368,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ユナイテッド・スーパー
                        17,300       962.00         16,642,600       貸付株式数           6,800   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,600     1,460.00          3,796,000      貸付株式数            900  株
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                   39,500      2,274.00          89,823,000
                                                         4,300   株
     三重交通グループＨＤ                   12,500       601.00         7,512,500      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     サムティ                   8,300     1,429.00          11,860,700       貸付株式数           1,000   株
     エー・ディー・ワークス                   96,100       34.00         3,267,400      貸付株式数           34,100    株
     日本商業開発                   4,100     1,480.00          6,068,000      貸付株式数           1,900   株
     プレサンスコーポレーショ
                        9,600     1,414.00          13,574,400       貸付株式数           3,700   株
     ン
     ユニゾホールディングス                   8,800     1,838.00          16,174,400       貸付株式数            200  株
     日本管理センター                   4,100     1,128.00          4,624,800      貸付株式数            800  株
     サンセイランディック                   1,900      726.00         1,379,400      貸付株式数            600  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エストラスト                   1,300      709.00          921,700     貸付株式数            300  株
     フージャースＨＤ                   13,400       599.00         8,026,600      貸付株式数           6,000   株
     オープンハウス                   8,600     4,535.00          39,001,000       貸付株式数           3,800   株
     東急不動産ＨＤ                  159,700       613.00         97,896,100
     飯田ＧＨＤ                   49,400      1,749.00          86,400,600       貸付株式数           1,900   株
     イーグランド                   1,100      648.00          712,800
     帝国繊維                   6,600     2,272.00          14,995,200
     日本コークス工業                   50,200       93.00         4,668,600
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,400      698.00         1,675,200      貸付株式数            900  株
     ミタチ産業                   1,700      683.00         1,161,100
     ＢＥＥＮＯＳ                   2,100     1,820.00          3,822,000
     あさひ                   4,900     1,298.00          6,360,200      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   2,100     3,515.00          7,381,500      貸付株式数            300  株
     コスモス薬品                   2,600    17,650.00          45,890,000       貸付株式数           1,000   株
     シップヘルスケアＨＤ                   12,400      4,590.00          56,916,000       貸付株式数           4,100   株
     トーエル                   2,800      715.00         2,002,000      貸付株式数            100  株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,500     1,576.00          3,940,000      貸付株式数            800  株
     オンリー                   1,000      805.00          805,000     貸付株式数            300  株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  249,500      3,704.00         924,148,000       貸付株式数           54,000    株
     薬王堂                   2,600     2,212.00          5,751,200      貸付株式数            800  株
     クリエイト・レストラン

                        16,000      1,439.00          23,024,000       貸付株式数            100  株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   1,800     1,344.00          2,419,200      貸付株式数            600  株
     ツルハホールディングス                   12,900      8,870.00         114,423,000       貸付株式数           5,100   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   1,000     1,495.00          1,495,000      貸付株式数            400  株
     スターティアホールディン
                        1,100      528.00          580,800
     グス
     サンマルクホールディング
                        4,700     2,374.00          11,157,800       貸付株式数           1,400   株
     ス
     フェリシモ                   1,300      969.00         1,259,700      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング                                                    2,900   株
                        7,300     1,928.00          14,074,400       貸付株式数
     ス                                                    (800  株 )
     帝  人
                        48,300      1,778.00          85,877,400       貸付株式数           7,200   株
     東  レ
                       459,100       766.70        351,991,970
     ク  ラ  レ
                        99,800      1,332.00         132,933,600
     旭  化  成
                       421,000      1,111.50         467,941,500
     サカイ     オーベックス
                        1,400     1,688.00          2,363,200
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        5,300      855.00         4,531,500
     稲葉製作所                   3,300     1,407.00          4,643,100      貸付株式数           1,100   株
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     宮地エンジニアリングＧ                   1,800     1,691.00          3,043,800
     トーカロ                   15,400       745.00         11,473,000       貸付株式数           1,300   株
     アルファＣＯ                   2,100     1,187.00          2,492,700
     ＳＵＭＣＯ                   66,100      1,220.00          80,642,000       貸付株式数           8,600   株
     川田テクノロジーズ                   1,300     8,090.00          10,517,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ                                                 400  株
                        1,200     2,450.00          2,940,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ＩＥＳ
     信和                   3,100      971.00         3,010,100
     ビーロット                   1,200     2,054.00          2,464,800
     ファーストブラザーズ                   1,600     1,043.00          1,668,800      貸付株式数            600  株
     ハウスドゥ                   3,200     1,280.00          4,096,000      貸付株式数           1,200   株
     シーアールイー                   2,300      953.00         2,191,900
     プロパティエージェント                    800     888.00          710,400     貸付株式数            200  株
     ケイアイスター不動産                   1,800     1,526.00          2,746,800      貸付株式数            600  株
     アグレ都市デザイン                   1,000      453.00          453,000
     ジェイ・エス・ビー                    200    3,535.00            707,000
     テンポイノベーション                    600    1,563.00            937,800     貸付株式数            200  株
     グロバルリンクマネジメン
                         500     556.00          278,000
     ト
     住江織物                   1,700     2,966.00          5,042,200      貸付株式数            500  株
     日本フエルト                   3,200      465.00         1,488,000      貸付株式数            900  株
     イチカワ                    800    1,380.00          1,104,000
     エコナックホールディング
                        10,400       124.00         1,289,600      貸付株式数           4,100   株
     ス
     日東製網                    600    1,376.00            825,600     貸付株式数            200  株
     芦森工業                   1,200     1,580.00          1,896,000
     アツギ                   4,800      925.00         4,440,000      貸付株式数           1,900   株
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                    900     802.00          721,800
     ジャパンミート                   3,000     1,698.00          5,094,000      貸付株式数           1,100   株
     コメダホールディングス                   13,800      2,081.00          28,717,800       貸付株式数           5,400   株
     サツドラホールディングス                   1,000     1,887.00          1,887,000      貸付株式数            300  株
     デファクトスタンダード                    400     345.00          138,000     貸付株式数            100  株
     アレンザホールディングス                   3,200      846.00         2,707,200      貸付株式数            200  株
     バロックジャパン                   4,800      901.00         4,324,800      貸付株式数            400  株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   5,900     6,960.00          41,064,000       貸付株式数           2,300   株
     ダイニック                   2,400      755.00         1,812,000      貸付株式数            400  株
     共和レザー                   3,600      803.00         2,890,800
     力の源ＨＤ                   2,200      714.00         1,570,800      貸付株式数            800  株
     スシローグローバルＨＬＤ
                        6,500     7,400.00          48,100,000
     ＧＳ
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     ＬＩＸＩＬビバ                   5,000     1,207.00          6,035,000      貸付株式数           1,100   株
     セーレン                   14,500      1,466.00          21,257,000
     ソトー                   2,200      978.00         2,151,600
     東海染工                    800    1,188.00            950,400
     小松マテーレ                   9,700      787.00         7,633,900      貸付株式数           3,700   株
     ワコールホールディングス                   17,300      2,764.00          47,817,200       貸付株式数           5,000   株
     ホギメディカル                   7,300     3,440.00          25,112,000       貸付株式数            600  株
     レナウン                   16,700       99.00         1,653,300      貸付株式数           6,600   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,400      501.00          701,400
     ＴＳＩホールディングス                   21,800       653.00         14,235,400
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,622.00          4,981,800      貸付株式数            700  株
     ワールド                   7,700     2,175.00          16,747,500
     ＴＩＳ                   19,800      5,480.00         108,504,000
     ネオス                   2,300      712.00         1,637,600      貸付株式数            800  株
     電算システム                   2,200     3,835.00          8,437,000      貸付株式数            800  株
     グリー                   40,700       514.00         20,919,800       貸付株式数           15,500    株
     コーエーテクモＨＤ                   12,100      1,987.00          24,042,700
     三菱総合研究所                   2,500     3,185.00          7,962,500      貸付株式数            900  株
     ボルテージ                   1,200      528.00          633,600
                                                          200  株
     電算                    700    1,996.00          1,397,200      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＡＧＳ                   3,300      676.00         2,230,800      貸付株式数            900  株
     ファインデックス                   5,000      879.00         4,395,000
     ブレインパッド                   1,200     7,290.00          8,748,000      貸付株式数            500  株
     ＫＬａｂ                   10,600       781.00         8,278,600      貸付株式数           4,200   株
     ポールトゥウィン・ピット                                                    2,500   株
                        7,800     1,052.00          8,205,600      貸付株式数
     クル                                                   (2,500    株 )
     イーブックイニシアティブ                    900    1,984.00          1,785,600
     ネクソン                  151,300      1,633.00         247,072,900       貸付株式数            300  株
     アイスタイル                   15,200       716.00         10,883,200       貸付株式数           6,000   株
                                                          800  株
     エムアップ                   2,000     1,957.00          3,914,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     エイチーム                   4,000     1,532.00          6,128,000      貸付株式数           1,700   株
     エニグモ                   2,100     2,765.00          5,806,500
     テクノスジャパン                   4,900      558.00         2,734,200      貸付株式数           2,000   株
     ｅｎｉｓｈ                   2,300      598.00         1,375,400      貸付株式数            800  株
                                                         7,100   株
     コロプラ                   19,400       780.00         15,132,000       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     オルトプラス                   3,800      242.00          919,600     貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                   29,300       539.00         15,792,700       貸付株式数           11,600    株
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     クロス・マーケティングＧ                   2,100      352.00          739,200     貸付株式数            800  株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   2,700     1,050.00          2,835,000      貸付株式数           1,100   株
     システム情報                   2,900      815.00         2,363,500
     メディアドゥＨＬＤＧＳ                   1,800     3,170.00          5,706,000
     じげん                   8,400      739.00         6,207,600
     ブイキューブ                   3,100      555.00         1,720,500      貸付株式数            100  株
     エンカレッジ・テクノロジ                    700     882.00          617,400
     サイバーリンクス                    900    1,092.00            982,800
     ディー・エル・イー                   3,900      155.00          604,500
     フィックスターズ                   6,300     1,808.00          11,390,400       貸付株式数           1,500   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        3,100     1,638.00          5,077,800      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     オプティム                   2,600     3,065.00          7,969,000      貸付株式数           1,000   株
     セレス                   1,900     1,749.00          3,323,100      貸付株式数            700  株
     特種東海製紙                   3,800     3,740.00          14,212,000
     ティーガイア                   5,900     1,906.00          11,245,400       貸付株式数           1,500   株
     セック                    900    3,235.00          2,911,500
     日本アジアグループ                   6,400      358.00         2,291,200      貸付株式数           1,700   株
     豆蔵ホールディングス                   4,000     1,245.00          4,980,000
     テクマトリックス                   4,200     1,908.00          8,013,600      貸付株式数           1,200   株
     プロシップ                   1,700     1,149.00          1,953,300      貸付株式数            600  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       142,900       333.00         47,585,700
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                        9,800     7,430.00          72,814,000       貸付株式数           3,800   株
     ウェイ
     ザッパラス                   3,000      378.00         1,134,000      貸付株式数            800  株
     システムリサーチ                    800    2,865.00          2,292,000
     インターネットイニシア
                        9,600     2,105.00          20,208,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      494.00         3,458,000
     ヴィンクス                   2,000     1,253.00          2,506,000      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯクラウド                   1,300     3,090.00          4,017,000      貸付株式数            500  株
     ＳＲＡホールディングス                   3,100     2,433.00          7,542,300
     ＭＩＮＯＲＩソリューショ
                        1,100     1,652.00          1,817,200
     ンズ
     システムインテグレータ                   1,600      664.00         1,062,400      貸付株式数            600  株
     朝日ネット                   4,900      587.00         2,876,300      貸付株式数           1,500   株
     ｅＢＡＳＥ                   3,500     1,054.00          3,689,000      貸付株式数            300  株
     アバント                   2,100     1,972.00          4,141,200      貸付株式数            800  株
     アドソル日進                   2,100     1,620.00          3,402,000      貸付株式数            800  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         1,300   株
     フリービット                   4,000     1,008.00          4,032,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
                                                         1,300   株
     コムチュア                   3,300     4,340.00          14,322,000       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     サイバーコム                   1,000     1,943.00          1,943,000      貸付株式数            400  株
     アステリア                   3,900     1,003.00          3,911,700
     王子ホールディングス                  266,500       585.00        155,902,500
     日本製紙                   28,300      1,926.00          54,505,800       貸付株式数           11,200    株
     三菱製紙                   9,800      590.00         5,782,000      貸付株式数           2,400   株
     北越コーポレーション                   39,200       550.00         21,560,000       貸付株式数           13,100    株
     中越パルプ                   2,600     1,408.00          3,660,800      貸付株式数            800  株
     巴川製紙                   1,900      926.00         1,759,400      貸付株式数            200  株
     大王製紙                   28,900      1,249.00          36,096,100       貸付株式数           8,600   株
                                                          600  株
     阿波製紙                   1,500      435.00          652,500     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     マークラインズ                   2,700     1,862.00          5,027,400
                                                         2,000   株
     メディカル・データ・ビジ                   5,300     1,319.00          6,990,700      貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     ｇｕｍｉ                   7,500      572.00         4,290,000      貸付株式数           2,900   株
     ショーケース                   1,200      539.00          646,800     貸付株式数            400  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,412.00          2,259,200      貸付株式数            600  株
     テラスカイ                   1,200     1,497.00          1,796,400      貸付株式数            300  株
     デジタル・インフォメー
                        2,600     1,812.00          4,711,200      貸付株式数           1,000   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   1,200     2,016.00          2,419,200
     パイプドＨＤ                    900    1,054.00            948,600     貸付株式数            300  株
     アイビーシー                   1,000     1,277.00          1,277,000      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,100      915.00         1,006,500      貸付株式数            300  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                         500    2,807.00          1,403,500      貸付株式数            100  株
     ランドコンピュータ                    800    1,155.00            924,000
     ダブルスタンダード                    500    4,290.00          2,145,000      貸付株式数            200  株
     オープンドア                   2,900     2,946.00          8,543,400
     マイネット                   1,900      743.00         1,411,700
     アカツキ                   2,100     5,480.00          11,508,000       貸付株式数            800  株
                                                          100  株
     ベネフィットジャパン                    400     834.00          333,600     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,100     1,652.00          1,817,200      貸付株式数            400  株
     グス
                                                         7,100   株
     ＬＩＮＥ                   18,000      3,050.00          54,900,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
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     カナミックネットワーク                   1,200     2,187.00          2,624,400      貸付株式数            400  株
     ノムラシステムコーポレー
                         600     735.00          441,000
     ション
     レンゴー                   61,000       855.00         52,155,000
     トーモク                   3,600     1,757.00          6,325,200      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                   4,500     3,150.00          14,175,000       貸付株式数           1,700   株
     チェンジ                   1,200     2,750.00          3,300,000      貸付株式数            400  株
     シンクロ・フード                   2,500      583.00         1,457,500      貸付株式数            900  株
     オークネット                   3,100     1,330.00          4,123,000      貸付株式数            100  株
     エイトレッド                    600    1,993.00          1,195,800
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,400      725.00         4,640,000      貸付株式数           2,500   株
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                   10,500      1,210.00          12,705,000
     ビーグリー                   1,400      803.00         1,124,200      貸付株式数            400  株
     オロ                   1,600     2,782.00          4,451,200      貸付株式数            400  株
     テモナ                    700     433.00          303,100
     昭和電工                   39,300      3,100.00         121,830,000       貸付株式数           15,600    株
     住友化学                  465,800       481.00        224,049,800
     住友精化                   2,900     3,430.00          9,947,000      貸付株式数           1,000   株
     日産化学                   36,300      4,700.00         170,610,000
     ラサ工業                   2,100     1,330.00          2,793,000      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                   5,500     7,100.00          39,050,000       貸付株式数           1,800   株
     多木化学                   1,800     4,325.00          7,785,000      貸付株式数            600  株
     テイカ                   4,800     2,295.00          11,016,000
     石原産業                   11,300      1,074.00          12,136,200
     片倉コープアグリ                   2,200     1,100.00          2,420,000
     日東エフシー                   3,800     1,199.00          4,556,200
     日本曹達                   9,300     2,722.00          25,314,600       貸付株式数           3,100   株
     東ソー                   91,400      1,400.00         127,960,000
     トクヤマ                   17,000      2,540.00          43,180,000
     セントラル硝子                   12,900      2,536.00          32,714,400
     東亞合成                   37,100      1,217.00          45,150,700
     大阪ソーダ                   6,400     2,591.00          16,582,400       貸付株式数           2,500   株
     関東電化                   13,900       738.00         10,258,200       貸付株式数           5,500   株
     デンカ                   23,200      3,200.00          74,240,000
     イビデン                   37,000      1,792.00          66,304,000       貸付株式数           14,700    株
     信越化学                  104,300      9,218.00         961,437,400
     日本カ－バイド                   2,000     1,330.00          2,660,000
     堺  化  学
                        3,900     2,629.00          10,253,100
     第一稀元素化学工                   6,300      823.00         5,184,900
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     エア・ウォーター                   48,400      1,694.00          81,989,600       貸付株式数           17,900    株
     大陽日酸                   48,700      2,078.00         101,198,600       貸付株式数           19,400    株
     日本化学工業                   2,000     1,795.00          3,590,000      貸付株式数            700  株
     東邦アセチレン                   1,000     1,337.00          1,337,000      貸付株式数            300  株
     日本パ－カライジング                   32,300      1,267.00          40,924,100
     高圧ガス                   9,500      824.00         7,828,000
     チタン工業                    800    2,722.00          2,177,600      貸付株式数            200  株
     四国化成                   9,900     1,059.00          10,484,100       貸付株式数           3,600   株
     戸田工業                   1,300     2,178.00          2,831,400
                                                         1,300   株
     ステラ     ケミファ
                        3,400     2,855.00          9,707,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     保土谷化学                   2,000     2,703.00          5,406,000
     日本触媒                   9,900     6,700.00          66,330,000       貸付株式数           3,900   株
     大日精化                   4,900     3,070.00          15,043,000       貸付株式数            300  株
     カネカ                   15,300      3,880.00          59,364,000
     協和発酵キリン                   70,900      2,009.00         142,438,100
     三菱瓦斯化学                   60,800      1,407.00          85,545,600
     三井化学                   53,700      2,506.00         134,572,200
     ＪＳＲ                   59,300      1,611.00          95,532,300
     東京応化工業                   10,200      3,250.00          33,150,000
     大阪有機化学                   5,400      968.00         5,227,200      貸付株式数            700  株
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  395,600       729.60        288,629,760       貸付株式数          161,600    株
     ＫＨネオケム                   9,000     2,823.00          25,407,000       貸付株式数           3,500   株
     ダイセル                   87,100       968.00         84,312,800
     住友ベ－クライト                   10,200      3,850.00          39,270,000
     積水化学                  129,400      1,617.00         209,239,800       貸付株式数           41,800    株
     日本ゼオン                   53,400      1,080.00          57,672,000       貸付株式数           17,800    株
     アイカ工業                   17,700      3,685.00          65,224,500
     宇部興産                   29,900      2,173.00          64,972,700
     積水樹脂                   9,800     2,050.00          20,090,000       貸付株式数           1,700   株
     タキロンシーアイ                   12,800       652.00         8,345,600      貸付株式数           5,000   株
     旭有機材                   4,000     1,414.00          5,656,000      貸付株式数            700  株
                                                        10,800    株
     日立化成                   27,400      2,995.00          82,063,000       貸付株式数
                                                       (10,800    株 )
     ニチバン                   3,100     2,332.00          7,229,200      貸付株式数           1,200   株
     リケンテクノス                   16,300       495.00         8,068,500      貸付株式数           6,100   株
     大倉工業                   3,000     1,756.00          5,268,000      貸付株式数           1,200   株
     積水化成品                   8,800      738.00         6,494,400
     群栄化学                   1,600     2,462.00          3,939,200
     タイガース       ポリマー
                        3,100      579.00         1,794,900      貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミライアル                   1,700     1,055.00          1,793,500
     ダイキアクシス                   2,000      851.00         1,702,000
     ダイキョーニシカワ                   12,500       851.00         10,637,500       貸付株式数           4,900   株
     竹本容器                   2,100     1,126.00          2,364,600      貸付株式数            300  株
     森六ホールディングス                   3,100     2,390.00          7,409,000
     日本化薬                   37,600      1,288.00          48,428,800
     カーリットホールディング
                        6,300      659.00         4,151,700      貸付株式数            500  株
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   8,700     1,832.00          15,938,400       貸付株式数           1,600   株
     ソルクシーズ                   2,500      770.00         1,925,000
     レッグス                   1,500     1,398.00          2,097,000      貸付株式数            100  株
     プレステージ・インター                   10,800      1,508.00          16,286,400       貸付株式数            400  株
     フェイス                   2,300      829.00         1,906,700      貸付株式数            400  株
     プロトコーポレーション                   2,600     1,795.00          4,667,000
     ハイマックス                    700    1,827.00          1,278,900
     アミューズ                   3,500     2,554.00          8,939,000      貸付株式数           1,300   株
     野村総合研究所                   37,700      5,280.00         199,056,000       貸付株式数           1,100   株
     ドリームインキュベータ                   1,700     1,637.00          2,782,900
     サイバネットシステム                   4,800      650.00         3,120,000      貸付株式数           1,500   株
     クイック                   3,500     1,624.00          5,684,000
     ＴＡＣ                   3,100      196.00          607,600     貸付株式数           1,200   株
     ＣＥホールディングス                   1,600      950.00         1,520,000
     ケネディクス                   50,800       528.00         26,822,400
     日本システム技術                    900    1,499.00          1,349,100
     電通                   70,300      3,735.00         262,570,500
     インテージホールディング
                        7,600      956.00         7,265,600      貸付株式数           2,700   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,200     1,073.00          2,360,600
     東邦システムサイエンス                   1,800      911.00         1,639,800      貸付株式数            500  株
     ぴあ                   1,600     4,940.00          7,904,000
     イオンファンタジー                   1,800     2,280.00          4,104,000      貸付株式数            700  株
                                                         9,100   株
     ソースネクスト                   23,000       429.00         9,867,000      貸付株式数
                                                        (9,100    株 )
     シーティーエス                   6,500      664.00         4,316,000      貸付株式数           2,500   株
     ネクシィーズグループ                   2,000     2,298.00          4,596,000      貸付株式数            600  株
     インフォコム                   6,500     2,265.00          14,722,500
     メディカルシステムネット
                        6,200      503.00         3,118,600      貸付株式数           1,600   株
     ワーク
     日本精化                   4,900     1,295.00          6,345,500      貸付株式数           1,800   株
     扶桑化学工業                   5,900     2,049.00          12,089,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トリケミカル                   1,300     4,630.00          6,019,000
     ＦＩＧ                   5,100      300.00         1,530,000      貸付株式数           1,000   株
     ＡＤＥＫＡ                   29,100      1,608.00          46,792,800       貸付株式数           2,500   株
     日油                   22,200      4,035.00          89,577,000
     ミヨシ油脂                   2,800     1,115.00          3,122,000      貸付株式数           1,000   株
     新日本理化                   11,300       201.00         2,271,300
     ハリマ化成グループ                   5,000     1,024.00          5,120,000
     アルテリア・ネットワーク
                        6,500     1,121.00          7,286,500
     ス
     ヒト・コミュニケーション
                        1,300     1,678.00          2,181,400      貸付株式数            500  株
     ズＨＤ
     花  王
                       146,700      8,296.00        1,217,023,200
     第一工業製薬                   2,200     3,045.00          6,699,000
     石原ケミカル                   1,600     1,511.00          2,417,600
     日華化学                   2,100      862.00         1,810,200      貸付株式数            400  株
     ニイタカ                    900    1,430.00          1,287,000      貸付株式数            200  株
     三洋化成                   4,000     5,690.00          22,760,000       貸付株式数           1,500   株
     武田薬品                  527,500      3,647.00        1,923,792,500
     アステラス製薬                  552,400      1,516.50         837,714,600
     大日本住友製薬                   44,800      2,172.00          97,305,600
     塩野義製薬                   77,300      6,160.00         476,168,000
     田辺三菱製薬                   63,200      1,291.00          81,591,200
     わかもと製薬                   7,100      269.00         1,909,900      貸付株式数           1,200   株
     あすか製薬                   7,400     1,199.00          8,872,600      貸付株式数            100  株
     日本新薬                   15,800      7,790.00         123,082,000       貸付株式数           2,100   株
     ビオフエルミン製薬                   1,000     2,292.00          2,292,000
     中外製薬                   63,000      7,230.00         455,490,000
                                                         2,800   株
     科研製薬                   10,900      5,200.00          56,680,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     エーザイ                   72,300      6,348.00         458,960,400
     理研ビタミン                   2,900     3,535.00          10,251,500       貸付株式数            600  株
     ロート製薬                   31,000      2,980.00          92,380,000       貸付株式数           12,200    株
     小野薬品                  142,700      1,928.00         275,125,600
     久光製薬                   17,900      4,550.00          81,445,000
     有機合成薬品                   6,700      229.00         1,534,300
     持田製薬                   9,100     4,885.00          44,453,500       貸付株式数           1,800   株
     参天製薬                  112,500      1,573.00         176,962,500
     扶桑薬品                   2,100     2,048.00          4,300,800
     日本ケミファ                    800    2,910.00          2,328,000
     ツムラ                   18,700      3,060.00          57,222,000       貸付株式数           7,400   株
                                  99/318


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     日医工                   15,900      1,235.00          19,636,500
     テ  ル  モ
                       171,000      3,090.00         528,390,000
     みらかホールディングス                   16,100      2,569.00          41,360,900       貸付株式数           4,900   株
     キッセイ薬品工業                   10,700      2,643.00          28,280,100
     生化学工業                   11,700      1,217.00          14,238,900       貸付株式数           3,800   株
     栄研化学                   10,600      1,824.00          19,334,400       貸付株式数           3,500   株
     日水製薬                   2,500     1,204.00          3,010,000
     鳥居薬品                   3,200     2,253.00          7,209,600      貸付株式数           1,200   株
     ＪＣＲファーマ                   4,300     6,380.00          27,434,000       貸付株式数            900  株
     東和薬品                   8,700     2,683.00          23,342,100       貸付株式数           3,400   株
     富士製薬工業                   4,100     1,451.00          5,949,100      貸付株式数            100  株
     沢井製薬                   12,400      5,830.00          72,292,000       貸付株式数           2,300   株
     ゼリア新薬工業                   11,900      2,106.00          25,061,400       貸付株式数           4,700   株
     第一三共                  172,900      5,888.00        1,018,035,200
     キョーリン製薬ＨＤ                   13,400      1,933.00          25,902,200       貸付株式数           2,800   株
     大幸薬品                   2,700     2,096.00          5,659,200
     ダイト                   3,500     3,540.00          12,390,000       貸付株式数            100  株
     大塚ホールディングス                  115,100      3,690.00         424,719,000
     大正製薬ＨＤ                   13,500      8,910.00         120,285,000
     ペプチドリーム                   30,300      5,490.00         166,347,000       貸付株式数           12,000    株
     大日本塗料                   7,000     1,010.00          7,070,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                   48,800      4,300.00         209,840,000       貸付株式数           19,200    株
     関西ペイント                   66,500      2,095.00         139,317,500       貸付株式数           26,400    株
     神東塗料                   7,900      169.00         1,335,100      貸付株式数           1,000   株
     中国塗料                   19,300       957.00         18,470,100       貸付株式数           7,600   株
     日本特殊塗料                   4,400     1,199.00          5,275,600
     藤倉化成                   8,200      580.00         4,756,000      貸付株式数           3,100   株
     太陽ホールディングス                   4,800     3,360.00          16,128,000       貸付株式数           1,400   株
     ＤＩＣ                   26,700      2,728.00          72,837,600
     サカタインクス                   12,900       979.00         12,629,100       貸付株式数           5,100   株
     東洋インキＳＣホールディ
                        12,400      2,356.00          29,214,400       貸付株式数           4,900   株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,700      972.00         4,568,400
     アルプス技研                   5,000     1,790.00          8,950,000      貸付株式数            300  株
     サニックス                   10,000       214.00         2,140,000      貸付株式数           1,700   株
     ダイオーズ                   1,300     1,372.00          1,783,600      貸付株式数            500  株
     日本空調サービス                   6,500      675.00         4,387,500      貸付株式数           2,400   株
     オリエンタルランド                   68,200     13,165.00          897,853,000       貸付株式数           27,000    株
     フォーカスシステムズ                   3,900      841.00         3,279,900
     ダスキン                   14,900      2,894.00          43,120,600       貸付株式数           5,700   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パーク２４                   34,900      2,172.00          75,802,800       貸付株式数           13,800    株
     明光ネットワークジャパン                   7,200      960.00         6,912,000      貸付株式数           2,800   株
     ファルコホールディングス                   3,200     1,693.00          5,417,600      貸付株式数            700  株
     クレスコ                   1,800     3,335.00          6,003,000
     フジ・メディア・ＨＤ                   61,400      1,533.00          94,126,200
     秀英予備校                   1,500      430.00          645,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,400      597.00          835,800     貸付株式数            400  株
     ラウンドワン                   17,900      1,681.00          30,089,900       貸付株式数           7,100   株
     リゾートトラスト                   24,400      1,686.00          41,138,400       貸付株式数           9,600   株
     オービック                   20,600     12,800.00          263,680,000       貸付株式数            700  株
     ジャストシステム                   8,400     3,445.00          28,938,000       貸付株式数           3,300   株
     ＴＤＣソフト                   5,100      792.00         4,039,200      貸付株式数           1,800   株
     ヤフー                  386,400       307.00        118,624,800       貸付株式数            400  株
     ビー・エム・エル                   7,400     3,050.00          22,570,000       貸付株式数            900  株
     ワタベウェディング                   1,000      552.00          552,000
     トレンドマイクロ                   31,600      4,875.00         154,050,000
                                                         3,800   株
     りらいあコミュニケーショ                   10,400      1,160.00          12,064,000       貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
     ＩＤホールディングス                   2,200     1,072.00          2,358,400
     リソー教育                   29,200       440.00         12,848,000
     日本オラクル                   12,000      7,750.00          93,000,000       貸付株式数           2,700   株
     早稲田アカデミー                   1,600      763.00         1,220,800
     アルファシステムズ                   1,900     2,830.00          5,377,000      貸付株式数            300  株
     フューチャー                   8,000     1,888.00          15,104,000
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,400     1,620.00          7,128,000      貸付株式数            600  株
     ソフトバンク・テクノ                   2,500     2,380.00          5,950,000      貸付株式数            900  株
     トーセ                   1,600      833.00         1,332,800      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                   70,500      2,074.00         146,217,000       貸付株式数           23,500    株
     オービックビジネスＣ                   6,100     4,965.00          30,286,500       貸付株式数            100  株
     伊藤忠テクノソリュー                   27,000      2,658.00          71,766,000
     アイティフォー                   7,100      830.00         5,893,000      貸付株式数            600  株
     東京個別指導学院                   2,000      937.00         1,874,000      貸付株式数            800  株
     東計電算                    900    3,035.00          2,731,500
     サイバーエージェント                   33,200      3,895.00         129,314,000       貸付株式数           14,100    株
     楽天                  269,100      1,116.00         300,315,600       貸付株式数            100  株
     エックスネット                   1,100      929.00         1,021,900
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400     1,199.00          4,076,600      貸付株式数           1,300   株
     社
     テー・オー・ダブリュー                   5,400      753.00         4,066,200      貸付株式数           2,000   株
     大塚商会                   32,100      4,155.00         133,375,500       貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイボウズ                   6,900     1,143.00          7,886,700      貸付株式数           2,700   株
     ソフトブレーン                   4,500      477.00         2,146,500      貸付株式数           1,800   株
     山田コンサルティングＧＰ                   2,800     1,992.00          5,577,600
     セントラルスポーツ                   2,100     3,220.00          6,762,000      貸付株式数            800  株
     パラカ                   1,500     1,959.00          2,938,500      貸付株式数            800  株
     電通国際情報Ｓ                   3,700     3,480.00          12,876,000
     デジタルガレージ                   11,500      3,210.00          36,915,000       貸付株式数           4,500   株
     イーエムシステムズ                   4,800     1,493.00          7,166,400      貸付株式数           1,900   株
                                                          700  株
     ウェザーニューズ                   2,000     3,205.00          6,410,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ＣＩＪ                   4,600      964.00         4,434,400      貸付株式数           1,200   株
     東洋ビジネスエンジ                    600    2,128.00          1,276,800      貸付株式数            100  株
     日本エンタープライズ                   5,800      167.00          968,600     貸付株式数           1,000   株
     ＷＯＷＯＷ                   2,800     2,637.00          7,383,600
     スカラ                   4,700      926.00         4,352,200      貸付株式数           1,400   株
     インテリジェント           ウェイ
                        2,200      787.00         1,731,400
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,800     2,110.00          12,238,000       貸付株式数           2,200   株
     グス
     エン・ジャパン                   8,400     3,905.00          32,802,000       貸付株式数           3,300   株
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  125,500      5,266.00         660,883,000
     コニカミノルタ                  132,000       975.00        128,700,000
     資  生  堂
                       120,100      7,805.00         937,380,500
     ライオン                   84,200      2,122.00         178,672,400       貸付株式数           33,300    株
     高砂香料                   4,100     3,165.00          12,976,500       貸付株式数           1,000   株
                                                         5,300   株
     マンダム                   13,600      2,666.00          36,257,600       貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     ミルボン                   7,500     5,180.00          38,850,000
     ファンケル                   26,900      2,860.00          76,934,000       貸付株式数           4,100   株
     コーセー                   10,200     17,320.00          176,664,000       貸付株式数            300  株
     コタ                   3,200     1,161.00          3,715,200
     シーボン                    700    2,383.00          1,668,100      貸付株式数            200  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                   25,800      3,070.00          79,206,000       貸付株式数            100  株
     ノエビアホールディングス                   5,800     5,970.00          34,626,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,300      907.00         1,179,100      貸付株式数            500  株
     エステー                   4,300     1,778.00          7,645,400      貸付株式数           1,700   株
     アグロカネショウ                   2,400     2,092.00          5,020,800      貸付株式数            900  株
     コ  ニ  シ
                        10,600      1,579.00          16,737,400       貸付株式数           1,200   株
     長谷川香料                   8,000     1,807.00          14,456,000       貸付株式数           1,400   株
     星光ＰＭＣ                   4,300      734.00         3,156,200
                                102/318


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                                                         6,700   株

     小林製薬                   16,900      8,060.00         136,214,000       貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
     荒川化学工業                   5,400     1,298.00          7,009,200
                                                         1,500   株
     メック                   4,100     1,081.00          4,432,100      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本高純度化学                   2,000     2,376.00          4,752,000      貸付株式数            300  株
     タカラバイオ                   15,800      2,076.00          32,800,800
     ＪＣＵ                   7,800     2,015.00          15,717,000
     新田ゼラチン                   3,900      700.00         2,730,000      貸付株式数           1,400   株
     ＯＡＴアグリオ                    800    1,280.00          1,024,000
     デクセリアルズ                   15,400       714.00         10,995,600       貸付株式数            300  株
     アース製薬                   4,600     5,000.00          23,000,000       貸付株式数           1,800   株
     北興化学                   6,500      491.00         3,191,500      貸付株式数           1,000   株
     大成ラミック                   2,000     2,839.00          5,678,000
     クミアイ化学                   24,900       763.00         18,998,700       貸付株式数           9,300   株
     日本農薬                   11,900       415.00         4,938,500      貸付株式数           1,100   株
     富士興産                   2,200      730.00         1,606,000      貸付株式数            300  株
     ニチレキ                   7,700     1,016.00          7,823,200      貸付株式数           2,600   株
     ユシロ化学                   3,100     1,326.00          4,110,600      貸付株式数           1,100   株
     ビーピー・カストロール                   2,200     1,447.00          3,183,400
     富士石油                   14,400       262.00         3,772,800      貸付株式数           5,700   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,400     1,424.00          3,417,600      貸付株式数            600  株
     出光興産                   69,800      3,005.00         209,749,000
     ＪＸＴＧホールディングス                 1,016,500         514.40        522,887,600
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                        17,500      2,240.00          39,200,000       貸付株式数           6,900   株
     Ｓ
     横浜ゴム                   35,000      1,930.00          67,550,000
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                        31,000      1,424.00          44,144,000       貸付株式数           12,300    株
     ブリヂストン                  185,700      4,191.00         778,268,700
                                                        21,600    株
     住友ゴム                   54,300      1,231.00          66,843,300       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     藤倉コンポジット                   5,300      394.00         2,088,200
     オカモト                   4,200     4,755.00          19,971,000
     アキレス                   4,400     1,985.00          8,734,000
     フ  コ  ク
                        2,500      736.00         1,840,000
     ニッタ                   6,800     3,120.00          21,216,000
     クリエートメディック                   1,900      926.00         1,759,400      貸付株式数            100  株
     住友理工                   11,700       828.00         9,687,600
     三ツ星ベルト                   8,000     2,068.00          16,544,000       貸付株式数           2,700   株
                                103/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バンドー化学                   11,500       952.00         10,948,000
     ＡＧＣ                   59,700      3,635.00         217,009,500
     日本板硝子                   28,900       732.00         21,154,800       貸付株式数           11,400    株
     石塚硝子                   1,000     2,348.00          2,348,000      貸付株式数            300  株
     有沢製作所                   9,400      811.00         7,623,400      貸付株式数            700  株
     日本山村硝子                   2,400     1,489.00          3,573,600
     日本電気硝子                   26,200      2,700.00          70,740,000
     オハラ                   2,400     1,277.00          3,064,800
     住友大阪セメント                   12,200      4,435.00          54,107,000
     太平洋セメント                   38,200      3,300.00         126,060,000
     リソルホールディングス                    600    3,840.00          2,304,000
     日本ヒユ－ム                   5,900      724.00         4,271,600      貸付株式数           2,300   株
     日本コンクリ－ト                   12,900       290.00         3,741,000      貸付株式数            500  株
     三谷セキサン                   2,800     2,933.00          8,212,400
     アジアパイルＨＤ                   8,500      616.00         5,236,000      貸付株式数           2,900   株
                                                        21,800    株
     東海カーボン                   54,900      1,081.00          59,346,900       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     日本カーボン                   2,900     4,060.00          11,774,000       貸付株式数           1,100   株
     東洋炭素                   3,500     2,025.00          7,087,500      貸付株式数           1,400   株
     ノリタケ                   3,600     4,635.00          16,686,000       貸付株式数           1,400   株
     ＴＯＴＯ                   46,500      4,060.00         188,790,000
     日本碍子                   73,800      1,504.00         110,995,200
     日本特殊陶業                   51,000      1,983.00         101,133,000
     ダントーホールディングス                   5,600      106.00          593,600
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,100     5,210.00          10,941,000       貸付株式数            800  株
     品川リフラクトリーズ                   1,600     2,968.00          4,748,800      貸付株式数            600  株
                                                          400  株
     黒崎播磨                   1,200     6,070.00          7,284,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ヨータイ                   5,200      545.00         2,834,000      貸付株式数           1,900   株
     イソライト                   3,100      457.00         1,416,700
     東京窯業                   7,500      293.00         2,197,500
     ニッカトー                   2,700      674.00         1,819,800
     フジミインコーポレーテッ
                        5,400     2,137.00          11,539,800
     ド
     クニミネ工業                   2,600      802.00         2,085,200
     エーアンドエーマテリアル                   1,100      995.00         1,094,500      貸付株式数            100  株
     ニチアス                   16,500      1,929.00          31,828,500
     日本製鉄                  277,800      1,850.50         514,068,900
     神戸製鋼所                  109,400       691.00         75,595,400
     中山製鋼所                   8,200      478.00         3,919,600      貸付株式数           1,800   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合同製鐵                   2,900     2,071.00          6,005,900      貸付株式数           1,100   株
     ＪＦＥホールディングス                  161,400      1,534.00         247,587,600
     東京製鐵                   32,000       864.00         27,648,000
     共英製鋼                   6,700     1,851.00          12,401,700       貸付株式数           2,400   株
     大和工業                   12,700      3,095.00          39,306,500       貸付株式数           4,300   株
     東京鐵鋼                   2,500     1,163.00          2,907,500      貸付株式数            900  株
     大阪製鐵                   4,000     1,750.00          7,000,000
     淀川製鋼所                   8,100     2,058.00          16,669,800       貸付株式数           2,800   株
     丸一鋼管                   21,200      2,852.00          60,462,400
     モリ工業                   1,800     1,933.00          3,479,400
     大同特殊鋼                   9,800     3,975.00          38,955,000       貸付株式数           3,800   株
     日本高周波                   2,100      463.00          972,300     貸付株式数            300  株
     日本冶金工                   49,400       215.00         10,621,000       貸付株式数           19,600    株
     山陽特殊製鋼                   7,500     1,510.00          11,325,000
     愛知製鋼                   3,400     3,230.00          10,982,000       貸付株式数           1,100   株
     日立金属                   64,400      1,130.00          72,772,000
     日本金属                   1,400      868.00         1,215,200
     大平洋金属                   4,000     2,244.00          8,976,000
     新日本電工                   35,400       196.00         6,938,400      貸付株式数           14,100    株
     栗本鉄工所                   3,100     1,345.00          4,169,500
     虹  技
                         800    1,247.00            997,600     貸付株式数            300  株
     日本鋳鉄管                    500     635.00          317,500     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                   18,100      1,728.00          31,276,800
     三菱製鋼                   4,400     1,185.00          5,214,000
     日亜鋼業                   8,400      329.00         2,763,600      貸付株式数           3,300   株
     日本精線                    800    2,558.00          2,046,400
     エンビプロＨＤ                   2,200      605.00         1,331,000      貸付株式数            800  株
     大紀アルミニウム                   9,800      707.00         6,928,600      貸付株式数           3,500   株
     日本軽金属ＨＤ                  163,100       238.00         38,817,800
     三井金属                   16,100      2,416.00          38,897,600
     東邦亜鉛                   3,300     2,430.00          8,019,000
     三菱マテリアル                   39,500      2,917.00         115,221,500
     住友鉱山                   81,800      2,907.50         237,833,500
     ＤＯＷＡホールディングス                   14,000      3,460.00          48,440,000
     古河機金                   9,800     1,362.00          13,347,600
                                                        10,500    株
     エス・サイエンス                   26,400       64.00         1,689,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
                                                         2,700   株
     大阪チタニウム                   6,900     1,728.00          11,923,200       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     東邦チタニウム                   10,700      1,186.00          12,690,200       貸付株式数           4,200   株
                                105/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          800  株
     ＵＡＣＪ                   9,100     1,783.00          16,225,300       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＣＫサンエツ                   1,100     2,872.00          3,159,200
     古河電工                   17,200      3,030.00          52,116,000
     住友電工                  223,500      1,344.00         300,384,000
     フジクラ                   72,200       379.00         27,363,800
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   7,000      773.00         5,411,000      貸付株式数           1,400   株
     東京特殊電線                    800    1,612.00          1,289,600
     タツタ電線                   11,800       466.00         5,498,800
     カナレ電気                   1,000     1,865.00          1,865,000      貸付株式数            300  株
     平河ヒューテック                   2,400     1,174.00          2,817,600      貸付株式数            900  株
     リョービ                   7,300     2,063.00          15,059,900       貸付株式数           1,500   株
     アーレステイ                   7,200      534.00         3,844,800
     アサヒＨＤ                   11,200      2,099.00          23,508,800       貸付株式数           3,500   株
     東洋製罐グループＨＤ                   38,000      2,135.00          81,130,000
     ホッカンホールディングス                   3,000     1,773.00          5,319,000
     コロナ                   3,200     1,010.00          3,232,000      貸付株式数            600  株
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                   11,100      1,610.00          17,871,000       貸付株式数           1,200   株
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                        29,700       274.00         8,137,800
     駒井ハルテック                   1,100     1,669.00          1,835,900
     高田機工                    500    2,521.00          1,260,500
     三和ホールディングス                   61,700      1,104.00          68,116,800       貸付株式数           22,800    株
     文化シヤツタ－                   17,600       823.00         14,484,800       貸付株式数           6,900   株
     三協立山                   8,300     1,174.00          9,744,200
     アルインコ                   4,700      987.00         4,638,900      貸付株式数            600  株
     東洋シヤツタ－                   1,400      569.00          796,600
     ＬＩＸＩＬグループ                   88,200      1,449.00         127,801,800
     日本フイルコン                   4,400      505.00         2,222,000      貸付株式数           1,700   株
     ノーリツ                   13,300      1,403.00          18,659,900       貸付株式数            100  株
     長府製作所                   6,100     2,204.00          13,444,400       貸付株式数           2,400   株
     リンナイ                   10,700      7,140.00          76,398,000
     ユニプレス                   11,700      1,762.00          20,615,400       貸付株式数           3,400   株
     ダイニチ工業                   3,100      596.00         1,847,600      貸付株式数            200  株
     日東精工                   8,200      575.00         4,715,000
     三洋工業                    800    1,725.00          1,380,000
     岡  部
                        12,200       981.00         11,968,200       貸付株式数           4,800   株
     ジーテクト                   6,600     1,513.00          9,985,800
     中国工業                    900     514.00          462,600
     東  プ  レ
                        11,100      1,811.00          20,102,100       貸付株式数           3,200   株
     高周波熱錬                   11,500       866.00         9,959,000      貸付株式数           4,500   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京製綱                   3,600     1,001.00          3,603,600      貸付株式数           1,300   株
     サンコール                   3,200      518.00         1,657,600
     モリテックスチル                   4,500      344.00         1,548,000
     パイオラックス                   9,600     1,922.00          18,451,200       貸付株式数           1,100   株
     エイチワン                   5,800      762.00         4,419,600      貸付株式数            400  株
     日本発条                   59,500       851.00         50,634,500       貸付株式数           23,600    株
     中央発條                    700    2,865.00          2,005,500      貸付株式数            200  株
                                                          300  株
     アドバネクス                    800    1,707.00          1,365,600      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     三浦工業                   25,900      3,370.00          87,283,000       貸付株式数           10,200    株
     タ  ク  マ
                        21,800      1,406.00          30,650,800
     テクノプロ・ホールディン
                        11,600      5,500.00          63,800,000       貸付株式数           4,300   株
     グ
     アトラ                   1,200      281.00          337,200     貸付株式数            400  株
     インターワークス                   1,100      608.00          668,800
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,300     2,545.00          5,853,500      貸付株式数            300  株
                                                          800  株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   2,100     1,411.00          2,963,100      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ファーストロジック                   1,200      544.00          652,800     貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,200     1,141.00          1,369,200      貸付株式数            400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,000     1,890.00          7,560,000      貸付株式数           1,500   株
     デザインワン・ジャパン                   1,200      288.00          345,600     貸付株式数            400  株
     イー・ガーディアン                   2,900     1,773.00          5,141,700      貸付株式数            800  株
     リブセンス                   3,100      254.00          787,400     貸付株式数           1,200   株
     ジャパンマテリアル                   15,800      1,386.00          21,898,800
     ベクトル                   7,000     1,099.00          7,693,000      貸付株式数           2,700   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      533.00         1,599,000      貸付株式数           1,100   株
     チャームケアコーポレー
                        1,800     1,547.00          2,784,600
     ション
     ライクキッズネクスト                   1,300      900.00         1,170,000
     キャリアリンク                   2,100      428.00          898,800     貸付株式数            100  株
     ＩＢＪ                   3,900      893.00         3,482,700      貸付株式数           1,500   株
     アサンテ                   2,200     2,093.00          4,604,600
     Ｎ・フィールド                   3,700      723.00         2,675,100      貸付株式数           1,000   株
     バリューＨＲ                   1,200     3,225.00          3,870,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパート                                                     800  株
                        2,000     5,690.00          11,380,000       貸付株式数
     ナー                                                    (600  株 )
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,400     1,205.00          2,892,000
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,600      916.00         1,465,600
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                                                          300  株
     アビスト                    900    2,550.00          2,295,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     シグマクシス                   2,700     1,274.00          3,439,800      貸付株式数           1,000   株
     ウィルグループ                   3,700      875.00         3,237,500
     エスクローＡＪ                   7,800      263.00         2,051,400      貸付株式数           3,200   株
     日本ビューホテル                   1,800     1,106.00          1,990,800
     リクルートホールディング
                       413,600      3,426.00        1,416,993,600
     ス
     エラン                   4,000     1,832.00          7,328,000      貸付株式数            400  株
     ツ  ガ  ミ
                        13,400       904.00         12,113,600       貸付株式数           5,300   株
     オークマ                   7,600     5,400.00          41,040,000       貸付株式数           3,000   株
     東芝機械                   6,800     2,322.00          15,789,600       貸付株式数           2,600   株
     アマダホールディングス                   89,800      1,182.00         106,143,600
     アイダエンジニア                   16,200       743.00         12,036,600
     滝澤鉄工所                   1,800     1,429.00          2,572,200      貸付株式数            600  株
     ＦＵＪＩ                   23,900      1,205.00          28,799,500       貸付株式数           9,400   株
     牧野フライス                   7,000     3,935.00          27,545,000
     オーエスジー                   29,500      2,091.00          61,684,500
     ダイジェット                    600    1,243.00            745,800     貸付株式数            200  株
     旭ダイヤモンド                   15,600       632.00         9,859,200      貸付株式数           5,900   株
     ＤＭＧ森精機                   37,900      1,434.00          54,348,600       貸付株式数           14,800    株
     ソデイツク                   13,000       945.00         12,285,000       貸付株式数           5,100   株
     ディスコ                   8,100    15,760.00          127,656,000       貸付株式数           3,200   株
     日東工器                   3,300     2,149.00          7,091,700
     日進工具                   1,800     2,159.00          3,886,200      貸付株式数            500  株
     パンチ工業                   4,100      491.00         2,013,100      貸付株式数           1,600   株
     冨士ダイス                   2,500      570.00         1,425,000      貸付株式数            500  株
     土木管理総合試験                   2,500      453.00         1,132,500      貸付株式数            900  株
     ネットマーケティング                   1,900      452.00          858,800
     日本郵政                  473,200      1,220.00         577,304,000
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                        9,700     1,529.00          14,831,300       貸付株式数           3,800   株
     Ｓ
                                                         1,600   株
     鎌倉新書                   4,200     1,619.00          6,799,800      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ソネット・メディア・ネッ
                         700     794.00          555,800
     トワー
     一蔵                    700     622.00          435,400
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   1,300     1,648.00          2,142,400      貸付株式数            500  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                    800     886.00          708,800     貸付株式数            300  株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          800  株
     エボラブルアジア                   2,500     2,238.00          5,595,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     アトラエ                   1,500     3,580.00          5,370,000      貸付株式数            400  株
                                                          600  株
     ストライク                   2,200     1,956.00          4,303,200      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ソラスト                   14,100       918.00         12,943,800
     セラク                   1,700      587.00          997,900     貸付株式数            200  株
     インソース                   2,200     2,480.00          5,456,000      貸付株式数            700  株
     豊田自動織機                   48,900      5,770.00         282,153,000
     豊和工業                   3,300      829.00         2,735,700      貸付株式数            300  株
     ＯＫＫ                   2,400      719.00         1,725,600      貸付株式数            900  株
     石川製作所                   1,400     1,423.00          1,992,200      貸付株式数            500  株
     東洋機械金属                   4,200      586.00         2,461,200      貸付株式数           1,500   株
     津田駒工業                   1,200     1,569.00          1,882,800
     エンシュウ                   1,500     1,130.00          1,695,000
     島精機製作所                   8,200     3,070.00          25,174,000       貸付株式数           3,200   株
     オプトラン                   5,800     2,427.00          14,076,600       貸付株式数           2,200   株
     ＮＣホールディングス                   1,800      471.00          847,800     貸付株式数            300  株
     イワキポンプ                   2,500     1,038.00          2,595,000
     フリュー                   4,700     1,023.00          4,808,100
                                                         4,100   株
     ヤマシンフィルタ                   10,400       589.00         6,125,600      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     日阪製作所                   7,300      928.00         6,774,400      貸付株式数            100  株
     やまびこ                   11,600       932.00         10,811,200       貸付株式数           2,700   株
                                                         1,100   株
     平田機工                   2,800     5,390.00          15,092,000       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ペガサスミシン製造                   5,500      546.00         3,003,000      貸付株式数           1,500   株
     マルマエ                   2,400      719.00         1,725,600      貸付株式数            900  株
     タツモ                   2,400      795.00         1,908,000
     ナブテスコ                   32,900      2,830.00          93,107,000       貸付株式数           12,600    株
     三井海洋開発                   6,300     2,870.00          18,081,000       貸付株式数           2,500   株
     レオン自動機                   5,900     1,590.00          9,381,000
     ＳＭＣ                   17,700     36,990.00          654,723,000       貸付株式数           4,300   株
     新川                   4,400      362.00         1,592,800      貸付株式数           1,700   株
     ホソカワミクロン                   2,100     4,695.00          9,859,500
     ユニオンツール                   2,600     2,710.00          7,046,000      貸付株式数           1,000   株
     オイレス工業                   8,400     1,541.00          12,944,400       貸付株式数           2,300   株
     日精エーエスビー                   2,000     3,040.00          6,080,000      貸付株式数            800  株
     サト－ホールディングス                   7,200     2,714.00          19,540,800
     技研製作所                   5,200     3,285.00          17,082,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本エアーテック                   1,800      578.00         1,040,400
     カ  ワ  タ
                        1,600     1,049.00          1,678,400
     日精樹脂工業                   5,000      909.00         4,545,000      貸付株式数            400  株
     オカダアイヨン                   2,000     1,290.00          2,580,000      貸付株式数            500  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,300      828.00         1,904,400
     グス
     小松製作所                  273,600      2,460.50         673,192,800       貸付株式数          108,800    株
     住友重機械                   34,600      3,460.00         119,716,000
     日立建機                   24,300      2,615.00          63,544,500
     日  工
                        1,600     2,625.00          4,200,000      貸付株式数            500  株
     巴工業                   2,500     2,278.00          5,695,000
     井関農機                   6,000     1,490.00          8,940,000      貸付株式数            900  株
     ＴＯＷＡ                   5,100      781.00         3,983,100      貸付株式数           2,000   株
     丸山製作所                   1,300     1,121.00          1,457,300
     北川鉄工所                   2,700     2,074.00          5,599,800
     シンニッタン                   9,100      340.00         3,094,000      貸付株式数           3,400   株
                                                         1,000   株
     ローツェ                   2,600     2,153.00          5,597,800      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     タカキタ                   2,000      555.00         1,110,000      貸付株式数            800  株
     クボタ                  323,800      1,697.00         549,488,600
     荏原実業                   1,700     1,939.00          3,296,300      貸付株式数            200  株
                                                         2,900   株
     東洋エンジニア                   7,900      464.00         3,665,600      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     三菱化工機                   2,000     1,482.00          2,964,000      貸付株式数            100  株
     月島機械                   12,000      1,349.00          16,188,000       貸付株式数           4,400   株
     帝国電機製作所                   4,200     1,203.00          5,052,600
     東京機械                   2,400      428.00         1,027,200      貸付株式数            900  株
     新東工業                   14,300       940.00         13,442,000       貸付株式数           2,100   株
     渋谷工業                   5,300     2,916.00          15,454,800       貸付株式数            700  株
     アイチ     コーポレーション              10,400       697.00         7,248,800      貸付株式数            400  株
     小森コーポレーション                   15,300      1,157.00          17,702,100       貸付株式数            900  株
     鶴見製作所                   4,700     1,994.00          9,371,800
     住友精密                   1,000     2,777.00          2,777,000
     酒井重工業                   1,100     2,552.00          2,807,200      貸付株式数            400  株
     荏原製作所                   26,800      2,876.00          77,076,800
     石井鉄工所                   1,100     1,972.00          2,169,200      貸付株式数            100  株
     酉島製作所                   6,200     1,026.00          6,361,200
     北越工業                   6,200     1,237.00          7,669,400
     千代田化工建                   48,800       311.00         15,176,800       貸付株式数           16,900    株
     ダイキン工業                   82,400     13,345.00         1,099,628,000
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     オルガノ                   2,200     3,405.00          7,491,000      貸付株式数            700  株
     ト－ヨ－カネツ                   2,300     2,102.00          4,834,600      貸付株式数            700  株
     栗田工業                   32,700      2,592.00          84,758,400
     椿本チエイン                   7,900     3,425.00          27,057,500
     大同工業                   2,800      816.00         2,284,800
     日  機  装              19,500      1,429.00          27,865,500       貸付株式数           7,700   株
     木村化工機                   4,900      340.00         1,666,000      貸付株式数           1,400   株
     新興プランテック                   12,100      1,272.00          15,391,200       貸付株式数           4,000   株
     アネスト岩田                   9,400     1,001.00          9,409,400      貸付株式数           3,500   株
     ダイフク                   33,300      5,610.00         186,813,000
     サムコ                   1,600      792.00         1,267,200      貸付株式数            200  株
     加藤製作所                   3,000     1,978.00          5,934,000
     油研工業                   1,000     1,655.00          1,655,000      貸付株式数            200  株
     タダノ                   29,200      1,080.00          31,536,000       貸付株式数           11,500    株
     フジテック                   22,000      1,447.00          31,834,000       貸付株式数           6,400   株
     ＣＫＤ                   16,800      1,049.00          17,623,200       貸付株式数            700  株
     キトー                   4,600     1,600.00          7,360,000
     平和                   16,800      2,189.00          36,775,200
     理想科学工業                   5,300     1,768.00          9,370,400      貸付株式数           1,900   株
     ＳＡＮＫＹＯ                   15,100      4,165.00          62,891,500       貸付株式数           5,100   株
                                                         2,600   株
     日本金銭機械                   6,600     1,110.00          7,326,000      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,800     2,091.00          7,945,800
     福島工業                   3,800     3,595.00          13,661,000       貸付株式数            400  株
     オーイズミ                   2,800      380.00         1,064,000      貸付株式数            600  株
     ダイコク電機                   2,800     1,327.00          3,715,600      貸付株式数           1,100   株
     竹内製作所                   10,100      1,838.00          18,563,800
     ア  マ  ノ
                        17,300      2,881.00          49,841,300       貸付株式数           5,800   株
     ＪＵＫＩ                   8,400      950.00         7,980,000      貸付株式数            600  株
     サンデンホールディングス                   7,300      530.00         3,869,000      貸付株式数            700  株
     蛇の目ミシン                   5,600      435.00         2,436,000      貸付株式数           1,800   株
     ブラザー工業                   78,700      1,895.00         149,136,500
     マックス                   9,200     1,511.00          13,901,200       貸付株式数           2,300   株
     モリタホールディングス                   10,600      1,884.00          19,970,400       貸付株式数           3,800   株
     グローリー                   16,700      2,776.00          46,359,200       貸付株式数           2,600   株
     新晃工業                   5,500     1,647.00          9,058,500      貸付株式数           2,200   株
     大和冷機工業                   8,700     1,214.00          10,561,800       貸付株式数           3,400   株
     セガサミーホールディング
                        59,900      1,246.00          74,635,400
     ス
     日本ピストンリング                   2,100     1,381.00          2,900,100
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     リ  ケ  ン
                        2,800     4,375.00          12,250,000       貸付株式数            400  株
     ＴＰＲ                   8,100     1,895.00          15,349,500       貸付株式数           2,700   株
                                                         1,700   株
     ツバキ・ナカシマ                   9,200     1,704.00          15,676,800       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ホシザキ                   17,600      7,910.00         139,216,000       貸付株式数           7,000   株
     大豊工業                   4,800      831.00         3,988,800
     日本精工                  124,200       912.00        113,270,400
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                       130,100       302.00         39,290,200       貸付株式数           51,600    株
     ジェイテクト                   58,000      1,222.00          70,876,000
     不  二  越
                        5,600     4,365.00          24,444,000       貸付株式数           2,200   株
     ミネベアミツミ                  112,200      1,669.00         187,261,800
     日本トムソン                   17,900       449.00         8,037,100
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                        37,700      2,297.00          86,596,900       貸付株式数            100  株
     ユーシン精機                   4,700     1,072.00          5,038,400
     前澤給装工業                   2,400     1,965.00          4,716,000      貸付株式数            900  株
     イーグル工業                   7,500     1,061.00          7,957,500      貸付株式数           2,000   株
     前澤工業                   4,300      338.00         1,453,400
     日本ピラ－工業                   6,100     1,091.00          6,655,100      貸付株式数           1,000   株
     キッツ                   24,500       757.00         18,546,500       貸付株式数           9,700   株
     日  立
                       272,000      3,789.00        1,030,608,000
     三菱電機                  604,100      1,402.50         847,250,250
     富士電機                   39,200      3,685.00         144,452,000
     東洋電機製造                   2,700     1,281.00          3,458,700      貸付株式数            200  株
     安川電機                   70,100      3,305.00         231,680,500       貸付株式数           21,200    株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,300     1,183.00          9,818,900      貸付株式数           3,300   株
     ジー
     明  電  舎
                        11,800      1,558.00          18,384,400
     オリジン                   1,600     1,441.00          2,305,600
     山洋電気                   2,900     3,945.00          11,440,500
     デンヨー                   5,800     1,358.00          7,876,400
     ベイカレントコンサルティ
                        4,100     3,670.00          15,047,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                         900    1,282.00          1,153,800
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   1,800      832.00         1,497,600      貸付株式数            600  株
     キャリアインデックス                   2,000      764.00         1,528,000      貸付株式数            700  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,300     1,588.00          3,652,400      貸付株式数            900  株
     船場                    900     934.00          840,600
     グレイステクノロジー                   2,100     2,715.00          5,701,500      貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンエレベーターＳＨ
                        4,500     2,108.00          9,486,000      貸付株式数           1,800   株
     Ｄ
     フルテック                    700    1,169.00            818,300
     グリーンズ                   2,100     1,510.00          3,171,000
     ツナググループＨＬＤＧＳ                    600     503.00          301,800
     ソウルドアウト                    600    2,403.00          1,441,800
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                         900    1,048.00            943,200     貸付株式数            300  株
     Ｇ
     日総工産                   4,200     1,407.00          5,909,400      貸付株式数           1,000   株
     キュービーネットＨＬＤＧ                                                    1,300   株
                        3,500     2,348.00          8,218,000      貸付株式数
     Ｓ                                                   (1,000    株 )
     ＲＰＡホールディングス                   1,200     5,350.00          6,420,000
     三桜工業                   7,500      412.00         3,090,000
     マキタ                   73,600      3,820.00         281,152,000       貸付株式数           27,400    株
     東芝テック                   7,600     2,735.00          20,786,000       貸付株式数           2,500   株
     芝浦メカトロニクス                   1,100     2,604.00          2,864,400
     マブチモーター                   16,700      3,690.00          61,623,000
     日本電産                   72,700     13,665.00          993,445,500       貸付株式数           28,800    株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,200     1,129.00          3,612,800
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        2,700     1,149.00          3,102,300      貸付株式数           1,000   株
     ター
     東光高岳                   3,400     1,160.00          3,944,000      貸付株式数           1,200   株
                                                         3,400   株
     ダブル・スコープ                   8,800     1,384.00          12,179,200       貸付株式数
                                                         (700  株 )
     宮越ホールディングス                   2,400      851.00         2,042,400      貸付株式数            800  株
     ダイヘン                   6,500     2,981.00          19,376,500
     ヤーマン                   8,800      945.00         8,316,000      貸付株式数           3,400   株
     ＪＶＣケンウッド                   46,000       228.00         10,488,000
     ミマキエンジニアリング                   5,300      608.00         3,222,400      貸付株式数           2,100   株
     第一精工                   2,500     1,435.00          3,587,500      貸付株式数           1,000   株
     日新電機                   14,100      1,125.00          15,862,500
     大崎電気                   12,400       705.00         8,742,000
     オムロン                   64,200      5,390.00         346,038,000       貸付株式数           25,400    株
     日東工業                   9,900     1,903.00          18,839,700       貸付株式数           3,300   株
     ＩＤＥＣ                   8,100     1,980.00          16,038,000       貸付株式数           2,400   株
     正興電機製作所                    900     757.00          681,300
     不二電機工業                    600    1,236.00            741,600
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                        21,700      2,037.00          44,202,900
     サクサホールディングス                   1,500     1,831.00          2,746,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メルコホールディングス                   2,500     3,050.00          7,625,000      貸付株式数            600  株
     テクノメディカ                   1,400     2,132.00          2,984,800      貸付株式数            200  株
                                                        13,400    株
     日本電気                   78,200      3,975.00         310,845,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     富  士  通
                        58,300      7,403.00         431,594,900
     沖  電  気
                        26,200      1,304.00          34,164,800
     岩崎通信機                   2,800      783.00         2,192,400
     電気興業                   3,200     2,635.00          8,432,000
     サンケン電気                   7,100     2,186.00          15,520,600       貸付株式数           2,800   株
     ナカヨ                   1,100     1,520.00          1,672,000
     アイホン                   3,400     1,622.00          5,514,800      貸付株式数            800  株
     ルネサスエレクトロニクス                   63,600       509.00         32,372,400
     セイコーエプソン                   75,000      1,626.00         121,950,000
     ワコム                   43,700       339.00         14,814,300       貸付株式数           17,300    株
     アルバック                   12,100      3,150.00          38,115,000       貸付株式数           4,700   株
     アクセル                   2,500      550.00         1,375,000      貸付株式数            900  株
     ＥＩＺＯ                   5,500     3,900.00          21,450,000       貸付株式数            600  株
     ジャパンディスプレイ                  141,700        60.00         8,502,000      貸付株式数           55,600    株
     日本信号                   15,000      1,118.00          16,770,000
     京三製作所                   12,400       361.00         4,476,400
     能美防災                   7,900     2,091.00          16,518,900       貸付株式数           3,100   株
     ホーチキ                   3,900     1,123.00          4,379,700      貸付株式数           1,400   株
     星和電機                   3,000      509.00         1,527,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,200   株
     エレコム                   5,700     3,550.00          20,235,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     パナソニック                  690,200       876.40        604,891,280
     シャープ                   60,000      1,017.00          61,020,000       貸付株式数           23,800    株
     アンリツ                   38,900      1,764.00          68,619,600       貸付株式数           15,400    株
     富士通ゼネラル                   18,500      1,561.00          28,878,500       貸付株式数           7,300   株
     ソ  ニ  ー  ※
                       405,400      5,213.00        2,113,350,200
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                        31,600      7,650.00         241,740,000
     帝国通信工業                   2,600     1,177.00          3,060,200
     タムラ製作所                   23,200       555.00         12,876,000       貸付株式数           1,200   株
     アルプスアルパイン                   62,900      1,829.00         115,044,100
     池上通信機                   1,800     1,130.00          2,034,000      貸付株式数            900  株
     日本電波工業                   5,400      470.00         2,538,000      貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   3,200      621.00         1,987,200      貸付株式数           1,200   株
                                                          400  株
     日本トリム                   1,100     5,200.00          5,720,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
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     ローランド       ディー．
                        3,100     2,403.00          7,449,300      貸付株式数            200  株
     ジー．
     フオスタ－電機                   7,000     1,540.00          10,780,000       貸付株式数           2,700   株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,700     2,653.00          4,510,100      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   4,300     2,077.00          8,931,100
     ティアック                   4,200      183.00          768,600     貸付株式数           1,600   株
     ホシデン                   17,800      1,068.00          19,010,400       貸付株式数           7,000   株
     ヒロセ電機                   8,700    11,990.00          104,313,000       貸付株式数           2,600   株
     日本航空電子                   13,800      1,598.00          22,052,400       貸付株式数           5,500   株
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        6,500     1,299.00          8,443,500      貸付株式数           2,300   株
     マクセルホールディングス                   13,000      1,816.00          23,608,000       貸付株式数           5,100   株
     古野電気                   7,800      908.00         7,082,400      貸付株式数           3,000   株
     ユニデンホールディングス                   1,700     1,801.00          3,061,700
                                                         1,800   株
     スミダコーポレーション                   5,100     1,154.00          5,885,400      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     アイコム                   3,300     2,236.00          7,378,800
     リオン                   2,800     2,088.00          5,846,400      貸付株式数           1,000   株
     本多通信工業                   5,000      490.00         2,450,000      貸付株式数           1,500   株
                                                         1,900   株
     船井電機                   6,100      739.00         4,507,900      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     横河電機                   60,500      2,117.00         128,078,500
     新電元工業                   2,100     3,545.00          7,444,500
     アズビル                   38,800      2,589.00         100,453,200       貸付株式数           7,400   株
     東亜ディーケーケー                   2,900      845.00         2,450,500
     日本光電工業                   26,600      3,100.00          82,460,000
     チ  ノ  ー
                        2,000     1,173.00          2,346,000
     共和電業                   6,300      412.00         2,595,600      貸付株式数            100  株
     日本電子材料                   2,300      520.00         1,196,000      貸付株式数            900  株
                                                         4,700   株
     堀場製作所                   12,000      5,130.00          61,560,000       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     アドバンテスト                   41,200      2,659.00         109,550,800
     小野測器                   2,600      574.00         1,492,400
     エスペック                   5,300     2,200.00          11,660,000       貸付株式数           1,000   株
     キーエンス                   29,700     61,540.00         1,827,738,000
     日置電機                   3,100     3,730.00          11,563,000       貸付株式数           1,200   株
     シスメックス                   47,100      7,386.00         347,880,600       貸付株式数           1,300   株
                                                         4,300   株
     日本マイクロニクス                   10,500       927.00         9,733,500      貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
                                                         2,100   株
     メガチップス                   4,700     1,264.00          5,940,800      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
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     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,200     3,610.00          11,552,000       貸付株式数           1,100   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                        5,000      519.00         2,595,000      貸付株式数           1,100   株
     Ｐ
     澤藤電機                    700    1,643.00          1,150,100
     デンソー                  133,100      4,357.00         579,916,700
     原田工業                   2,400      750.00         1,800,000
     コーセル                   8,000     1,062.00          8,496,000      貸付株式数           3,100   株
     イリソ電子工業                   5,500     5,160.00          28,380,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                   10,500      1,332.00          13,986,000       貸付株式数           4,200   株
     千代田インテグレ                   2,600     2,035.00          5,291,000      貸付株式数            600  株
     アイ・オー・データ                   2,400     1,064.00          2,553,600      貸付株式数            100  株
     レーザーテック                   12,400      3,985.00          49,414,000       貸付株式数           3,000   株
     スタンレー電気                   42,700      2,558.00         109,226,600       貸付株式数           6,000   株
     岩崎電気                   2,800     1,346.00          3,768,800      貸付株式数            800  株
     ウシオ電機                   35,100      1,375.00          48,262,500
     岡谷電機                   4,300      380.00         1,634,000      貸付株式数           1,700   株
     ヘリオステクノＨ                   5,500      602.00         3,311,000      貸付株式数           1,100   株
     エノモト                   1,600      739.00         1,182,400      貸付株式数            600  株
     日本セラミック                   6,100     2,841.00          17,330,100       貸付株式数           2,400   株
     遠藤照明                   3,500      741.00         2,593,500
                                                         1,000   株
     古河電池                   5,000      631.00         3,155,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     双信電機                   2,900      520.00         1,508,000      貸付株式数            400  株
     山一電機                   4,300      941.00         4,046,300
     図  研
                        3,900     1,586.00          6,185,400
     日本電子                   11,900      2,251.00          26,786,900       貸付株式数           4,700   株
     カ  シ  オ
                        53,500      1,269.00          67,891,500
     ファナック                   57,400     18,800.00         1,079,120,000
     日本シイエムケイ                   15,300       674.00         10,312,200       貸付株式数           6,000   株
                                                         1,000   株
     エンプラス                   2,700     3,140.00          8,478,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     大真空                   2,200     1,034.00          2,274,800
     ロ  ー  ム
                        28,900      7,070.00         204,323,000
     浜松ホトニクス                   43,300      3,935.00         170,385,500
                                                         2,500   株
     三井ハイテック                   6,600     1,091.00          7,200,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     新光電気工業                   20,300       898.00         18,229,400
     京  セ  ラ
                        92,100      6,866.00         632,358,600
     協栄産業                    700    1,490.00          1,043,000      貸付株式数            100  株
     太陽誘電                   26,900      2,007.00          53,988,300       貸付株式数           10,600    株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     村田製作所                  190,200      4,628.00         880,245,600
     ユーシン                   1,400      984.00         1,377,600
     双葉電子工業                   9,800     1,420.00          13,916,000       貸付株式数           3,600   株
     日東電工                   41,700      4,980.00         207,666,000
     北陸電気工業                   2,100      944.00         1,982,400
     東海理化電機                   15,900      1,716.00          27,284,400       貸付株式数           5,400   株
     ニチコン                   18,900       804.00         15,195,600       貸付株式数           1,800   株
     日本ケミコン                   4,300     1,608.00          6,914,400
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,100     1,309.00          11,911,900
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   21,700       951.00         20,636,700
     日立造船                   47,900       357.00         17,100,300       貸付株式数           18,600    株
     三菱重工業                  101,200      4,776.00         483,331,200
     川崎重工業                   47,000      2,491.00         117,077,000
     ＩＨＩ                   46,400      2,516.00         116,742,400
     名村造船所                   18,100       302.00         5,466,200      貸付株式数           7,100   株
                                                         3,100   株
     サノヤスホールディングス                   7,900      201.00         1,587,900      貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     スプリックス                   1,900     1,891.00          3,592,900      貸付株式数            200  株
     日本車輌                   2,200     2,549.00          5,607,800
     三菱ロジスネクスト                   7,200     1,183.00          8,517,600      貸付株式数           2,800   株
     近畿車輌                    900    1,792.00          1,612,800
     ＦＰＧ                   18,700       869.00         16,250,300       貸付株式数           6,900   株
     島根銀行                   1,400      724.00         1,013,600      貸付株式数            200  株
     じもとホールディングス                   40,000       95.00         3,800,000      貸付株式数           15,900    株
     全国保証                   16,800      4,130.00          69,384,000       貸付株式数           6,600   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  309,800       275.00         85,195,000       貸付株式数           42,200    株
     東京きらぼしＦＧ                   8,000     1,670.00          13,360,000
     九州フィナンシャルＧ                   97,800       442.00         43,227,600
     かんぽ生命保険                   22,500      2,067.00          46,507,500
     ゆうちょ銀行                  168,900      1,099.00         185,621,100       貸付株式数           67,200    株
     富山第一銀行                   13,800       309.00         4,264,200
     コンコルディア・フィナン
                       374,000       422.00        157,828,000
     シャル
     ジェイリース                   1,500      321.00          481,500     貸付株式数            400  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                   37,500       820.00         30,750,000
     マーキュリアインベストメ
                        2,300      668.00         1,536,400      貸付株式数            800  株
     ント
     イントラスト                   1,700      449.00          763,300     貸付株式数            500  株
     日本モーゲージサービス                   1,000     1,107.00          1,107,000
     Ｃａｓａ                   2,600     1,017.00          2,644,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルヒ                   5,400     1,907.00          10,297,800       貸付株式数           2,700   株
     プレミアグループ                   3,400     1,906.00          6,480,400      貸付株式数           1,300   株
     日産自動車                  712,700       762.90        543,718,830
     いすゞ自動車                  191,000      1,279.50         244,384,500
     トヨタ自動車        ※
                       673,400      6,530.00        4,397,302,000
     日野自動車                   75,500       893.00         67,421,500
     三菱自動車工業                  223,800       529.00        118,390,200
     エフテック                   4,200      753.00         3,162,600
     レシップホールディングス                   3,900      753.00         2,936,700      貸付株式数            700  株
     ＧＭＢ                   1,100      794.00          873,400
     ファルテック                   1,000      730.00          730,000
     武蔵精密工業                   14,700      1,406.00          20,668,200       貸付株式数           5,800   株
     日産車体                   11,800      1,028.00          12,130,400       貸付株式数           4,600   株
     新明和工業                   25,300      1,323.00          33,471,900       貸付株式数           9,100   株
     極東開発工業                   12,000      1,367.00          16,404,000       貸付株式数           3,600   株
     日信工業                   11,000      1,412.00          15,532,000
     トピー工業                   5,000     2,423.00          12,115,000
     ティラド                   2,200     1,887.00          4,151,400      貸付株式数            100  株
     タチエス                   10,100      1,333.00          13,463,300       貸付株式数           2,900   株
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                        32,500      1,441.00          46,832,500       貸付株式数           12,900    株
     フタバ産業                   16,800       557.00         9,357,600      貸付株式数           6,200   株
     ＫＹＢ                   6,300     2,868.00          18,068,400
     市光工業                   9,000      585.00         5,265,000
     大同メタル工業                   9,800      643.00         6,301,400      貸付株式数           3,300   株
     プレス工業                   29,900       481.00         14,381,900       貸付株式数           7,700   株
     ミクニ                   7,500      379.00         2,842,500      貸付株式数           1,000   株
     太平洋工業                   12,600      1,466.00          18,471,600       貸付株式数           4,900   株
     ケーヒン                   13,900      1,471.00          20,446,900
     河西工業                   7,400      773.00         5,720,200
     アイシン精機                   49,800      3,745.00         186,501,000       貸付株式数           19,000    株
     マ  ツ  ダ
                       189,700      1,121.00         212,653,700
     今仙電機製作所                   5,600      894.00         5,006,400      貸付株式数            700  株
     本田技研                  509,800      2,795.00        1,424,891,000        貸付株式数          150,500    株
     スズキ                  110,600      5,181.00         573,018,600       貸付株式数           43,800    株
     ＳＵＢＡＲＵ                  187,600      2,592.00         486,259,200
     安永                   2,900     1,492.00          4,326,800      貸付株式数           1,100   株
     ヤマハ発動機                   85,400      1,931.00         164,907,400       貸付株式数            200  株
     ショーワ                   14,300      1,403.00          20,062,900
     小糸製作所                   36,200      5,350.00         193,670,000       貸付株式数           13,400    株
     ＴＢＫ                   7,000      387.00         2,709,000      貸付株式数           2,400   株
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     エクセディ                   8,200     2,228.00          18,269,600       貸付株式数            600  株
     ミツバ                   11,000       579.00         6,369,000      貸付株式数           4,400   株
     豊田合成                   19,500      1,982.00          38,649,000
     愛三工業                   9,400      698.00         6,561,200
     盟和産業                   1,000     1,034.00          1,034,000      貸付株式数            200  株
     日本プラスト                   4,600      678.00         3,118,800
     ヨ  ロ  ズ
                        5,600     1,333.00          7,464,800
     エフ・シー・シー                   10,900      2,257.00          24,601,300
     新家工業                   1,300     1,425.00          1,852,500
     シマノ                   24,400     16,840.00          410,896,000       貸付株式数           1,000   株
     テイ・エス       テック
                        14,100      2,817.00          39,719,700
     関西みらいＦＧ                   28,000       733.00         20,524,000       貸付株式数           2,600   株
     ３３ＦＧ                   5,200     1,494.00          7,768,800      貸付株式数            500  株
     第四北越フィナンシャルＧ                   10,300      2,860.00          29,458,000       貸付株式数           1,000   株
                                                          900  株
     ジャムコ                   3,000     2,055.00          6,165,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                         1,700   株
     小  野  建
                        5,200     1,398.00          7,269,600      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,700      827.00         2,232,900
     南  陽
                        1,200     1,550.00          1,860,000
     ノ  ジ  マ
                        10,600      1,809.00          19,175,400
     佐鳥電機                   4,400      864.00         3,801,600      貸付株式数           1,000   株
     カッパ・クリエイト                   8,400     1,387.00          11,650,800       貸付株式数           3,300   株
     エコートレーディング                   1,500      530.00          795,000
     伯東                   4,000     1,153.00          4,612,000
     コンドーテック                   4,600      951.00         4,374,600      貸付株式数           1,800   株
     中山福                   3,400      539.00         1,832,600
                                                         1,700   株
     ライトオン                   5,000      713.00         3,565,000      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,600     2,535.00          21,801,000       貸付株式数           2,200   株
     ジーンズメイト                   1,800      325.00          585,000     貸付株式数            700  株
     三菱食品                   6,600     2,878.00          18,994,800       貸付株式数           2,300   株
     良品計画                   8,400    19,130.00          160,692,000       貸付株式数           3,300   株
     三城ホールディングス                   7,500      337.00         2,527,500      貸付株式数           2,600   株
     松田産業                   4,500     1,484.00          6,678,000      貸付株式数           1,500   株
     第一興商                   8,900     5,120.00          45,568,000       貸付株式数           1,300   株
     メディパルＨＤ                   64,200      2,382.00         152,924,400
                                                         1,500   株
     アドヴァン                   9,100     1,059.00          9,636,900      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ＳＰＫ                   1,200     2,361.00          2,833,200
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     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,200     2,664.00          5,860,800
     アルビス                   2,200     2,460.00          5,412,000
     アズワン                   4,300     9,540.00          41,022,000       貸付株式数            800  株
     スズデン                   2,000     1,344.00          2,688,000      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   1,800     1,281.00          2,305,800
     シモジマ                   3,600     1,113.00          4,006,800      貸付株式数           1,100   株
     ドウシシャ                   5,600     1,761.00          9,861,600      貸付株式数           1,300   株
     小津産業                   1,300     1,721.00          2,237,300
     コナカ                   7,700      419.00         3,226,300      貸付株式数            100  株
     高速                   3,500     1,151.00          4,028,500      貸付株式数            100  株
     ハウス     ローゼ
                         700    1,586.00          1,110,200
     Ｇ－７ホールディングス                   1,700     3,195.00          5,431,500      貸付株式数            600  株
     たけびし                   2,700     1,291.00          3,485,700
     イオン北海道                   5,900      714.00         4,212,600      貸付株式数           1,500   株
     コ  ジ  マ
                        10,200       485.00         4,947,000      貸付株式数           4,000   株
     ヒマラヤ                   1,900      861.00         1,635,900
     コーナン商事                   7,800     2,268.00          17,690,400       貸付株式数           2,300   株
     ネットワンシステムズ                   21,000      2,845.00          59,745,000       貸付株式数           7,200   株
     エコス                   2,200     1,397.00          3,073,400
     ワタミ                   7,800     1,465.00          11,427,000       貸付株式数           3,000   株
     マルシェ                   1,400      767.00         1,073,800      貸付株式数            500  株
     リックス                   1,300     1,409.00          1,831,700
     システムソフト                   13,500       95.00         1,282,500      貸付株式数           3,200   株
     パンパシフィックＨＤ                   35,600      6,610.00         235,316,000       貸付株式数            900  株
     丸文                   5,200      547.00         2,844,400
     西松屋チェーン                   13,000       892.00         11,596,000       貸付株式数           5,100   株
     ゼンショーホールディング
                        28,100      2,250.00          63,225,000       貸付株式数           11,100    株
     ス
     ハピネット                   4,900     1,301.00          6,374,900      貸付株式数           1,900   株
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   3,800     2,929.00          11,130,200       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,200     1,027.00          1,232,400
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,200     1,450.00          1,740,000
     日本ライフライン                   18,700      1,707.00          31,920,900       貸付株式数           7,400   株
     サイゼリヤ                   9,800     2,456.00          24,068,800       貸付株式数           3,800   株
     タカショー                   2,800      462.00         1,293,600      貸付株式数            600  株
     エクセル                   2,200     1,714.00          3,770,800
     ＶＴホールディングス                   26,800       457.00         12,247,600
     マルカ                   1,900     1,855.00          3,524,500
     アルゴグラフィックス                   5,000     2,176.00          10,880,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     魚力                   1,600     1,480.00          2,368,000      貸付株式数            500  株
     ＩＤＯＭ                   20,000       285.00         5,700,000      貸付株式数           7,900   株
     日本エム・ディ・エム                   3,500     1,409.00          4,931,500      貸付株式数            600  株
     ポプラ                   1,500      488.00          732,000     貸付株式数            600  株
     フジ・コーポレーション                   1,500     2,119.00          3,178,500
                                                         2,600   株
     ユナイテッドアローズ                   6,800     3,570.00          24,276,000       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
     進和                   3,500     2,158.00          7,553,000      貸付株式数           1,400   株
     エスケイジャパン                   1,400      519.00          726,600     貸付株式数            500  株
     ダイトロン                   2,700     1,192.00          3,218,400      貸付株式数            400  株
     ハイデイ日高                   8,600     2,049.00          17,621,400       貸付株式数           3,400   株
     シークス                   7,500     1,254.00          9,405,000      貸付株式数           3,000   株
     京都きもの友禅                   4,000      359.00         1,436,000
     コロワイド                   19,800      2,166.00          42,886,800       貸付株式数            300  株
                                                          700  株
     ピーシーデポコーポ                   7,900      402.00         3,175,800      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     田中商事                   2,000      580.00         1,160,000      貸付株式数            400  株
     オーハシテクニカ                   3,300     1,442.00          4,758,600      貸付株式数           1,200   株
     壱番屋                   4,200     4,605.00          19,341,000       貸付株式数           1,600   株
     白銅                   1,900     1,351.00          2,566,900      貸付株式数            600  株
     トップカルチャー                   2,200      345.00          759,000     貸付株式数            800  株
     ＰＬＡＮＴ                   1,400      786.00         1,100,400
     スギホールディングス                   13,100      4,935.00          64,648,500
     島津製作所                   77,800      2,739.00         213,094,200       貸付株式数           15,500    株
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,400      658.00         3,553,200      貸付株式数           2,000   株
     クボテック                   1,200      354.00          424,800     貸付株式数            400  株
     長野計器                   4,700      694.00         3,261,800      貸付株式数            200  株
     ブイ・テクノロジー                   2,800     4,640.00          12,992,000
     スター精密                   10,300      1,378.00          14,193,400
                                                         1,300   株
     東京計器                   3,900      916.00         3,572,400      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     愛知時計                    800    4,085.00          3,268,000      貸付株式数            100  株
     インターアクション                   3,200     1,368.00          4,377,600      貸付株式数           1,200   株
     オーバル                   5,800      232.00         1,345,600      貸付株式数           2,300   株
     東京精密                   11,000      2,550.00          28,050,000
     マニー                   8,000     6,550.00          52,400,000       貸付株式数           3,100   株
     ニコン                  105,300      1,526.00         160,687,800
     トプコン                   32,500      1,431.00          46,507,500       貸付株式数           1,400   株
     オリンパス                  360,100      1,313.00         472,811,300       貸付株式数           35,600    株
     理研計器                   5,300     1,971.00          10,446,300       貸付株式数           1,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                        10,500      3,875.00          40,687,500       貸付株式数           4,100   株
     グス
     キヤノン電子                   5,500     1,778.00          9,779,000
     タムロン                   5,300     2,161.00          11,453,300       貸付株式数           1,200   株
     ＨＯＹＡ                  121,600      7,693.00         935,468,800
                                                         1,000   株
     シ  ー  ド
                        2,600     1,108.00          2,880,800      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ノーリツ鋼機                   4,700     1,812.00          8,516,400      貸付株式数           1,800   株
     エー・アンド・デイ                   5,500      784.00         4,312,000
     朝日インテック                   25,600      5,560.00         142,336,000
     キヤノン                  325,300      3,091.00        1,005,502,300
     リ  コ  ー
                       181,700      1,059.00         192,420,300
     シチズン時計                   66,200       518.00         34,291,600
     リズム時計                   2,000     1,278.00          2,556,000      貸付株式数            600  株
     大研医器                   4,800      674.00         3,235,200      貸付株式数            800  株
     メニコン                   8,300     3,615.00          30,004,500       貸付株式数            400  株
     シンシア                    900     584.00          525,600     貸付株式数            300  株
     中本パックス                   1,700     1,487.00          2,527,900      貸付株式数            300  株
     スノーピーク                   2,300     1,395.00          3,208,500
     パラマウントベッドＨＤ                   7,000     4,400.00          30,800,000       貸付株式数           2,300   株
     トランザクション                   3,800      822.00         3,123,600      貸付株式数           1,500   株
     ＳＨＯ‐ＢＩ                   1,700      367.00          623,900     貸付株式数            600  株
     ニホンフラッシュ                   2,600     2,624.00          6,822,400      貸付株式数           1,000   株
     前田工繊                   6,600     1,903.00          12,559,800       貸付株式数           2,600   株
     永大産業                   7,600      342.00         2,599,200      貸付株式数            200  株
     アートネイチャー                   6,400      633.00         4,051,200      貸付株式数           1,300   株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                   62,500      5,180.00         323,750,000       貸付株式数           16,800    株
     アイフィスジャパン                   1,300      611.00          794,300     貸付株式数            400  株
     共立印刷                   10,200       178.00         1,815,600
     ＳＨＯＥＩ                   2,900     4,720.00          13,688,000       貸付株式数           1,200   株
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   8,500      991.00         8,423,500
                                                         2,800   株
     マーベラス                   9,000      824.00         7,416,000      貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     パイロットコーポレーショ
                        10,500      4,115.00          43,207,500
     ン
     萩原工業                   3,300     1,371.00          4,524,300
     エイベックス                   10,100      1,371.00          13,847,100
     トッパン・フォームズ                   12,900       894.00         11,532,600       貸付株式数           5,100   株
     フジシールインターナショ
                        13,600      3,650.00          49,640,000       貸付株式数           1,400   株
     ナル
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラトミー                   25,300      1,273.00          32,206,900       貸付株式数           9,300   株
     廣済堂                   5,500      641.00         3,525,500      貸付株式数            500  株
     エステールホールディング
                        1,500      596.00          894,000     貸付株式数            600  株
     ス
     アーク                   23,500       101.00         2,373,500      貸付株式数           8,500   株
     レック                   6,400     1,268.00          8,115,200      貸付株式数            100  株
     タカノ                   2,400      770.00         1,848,000      貸付株式数            900  株
     三光合成                   6,800      319.00         2,169,200      貸付株式数           1,000   株
     プロネクサス                   5,100     1,199.00          6,114,900      貸付株式数           1,900   株
     ホクシン                   3,700      128.00          473,600
     ウッドワン                   2,000     1,010.00          2,020,000
     大建工業                   4,600     2,195.00          10,097,000       貸付株式数           1,800   株
     き  も  と
                        10,000       158.00         1,580,000      貸付株式数           3,800   株
     凸版印刷                   85,300      1,620.00         138,186,000
     大日本印刷                   85,100      2,331.00         198,368,100
     図書印刷                   5,600     1,287.00          7,207,200
     共同印刷                   1,900     2,773.00          5,268,700      貸付株式数            400  株
                                                         4,800   株
     ＮＩＳＳＨＡ                   12,400      1,092.00          13,540,800       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     光村印刷                    500    2,006.00          1,003,000      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,400     2,929.00          15,816,600
     ヴィア・ホールディングス                   7,200      601.00         4,327,200
     宝印刷                   3,100     1,599.00          4,956,900      貸付株式数           1,000   株
     前澤化成工業                   4,200     1,075.00          4,515,000      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                   3,200     2,142.00          6,854,400
     アシックス                   57,000      1,231.00          70,167,000       貸付株式数           23,600    株
     ツ  ツ  ミ
                        1,900     2,035.00          3,866,500
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   1,500      660.00          990,000
                                                          100  株
     ジェイ     エス    ピー
                        3,500     2,032.00          7,112,000      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ニ  チ  ハ
                        8,400     2,848.00          23,923,200       貸付株式数           1,200   株
     エフピコ                   6,700     6,560.00          43,952,000       貸付株式数           2,600   株
     小松ウオール工業                   1,800     1,823.00          3,281,400      貸付株式数            300  株
     ヤマハ                   35,900      4,985.00         178,961,500
     河合楽器                   1,900     2,739.00          5,204,100
     クリナップ                   5,700      528.00         3,009,600      貸付株式数           1,700   株
     ピジヨン                   36,500      4,165.00         152,022,500       貸付株式数           14,500    株
     天馬                   4,100     1,769.00          7,252,900      貸付株式数            900  株
     兼松サステック                    400    1,621.00            648,400     貸付株式数            100  株
     キングジム                   4,900      870.00         4,263,000      貸付株式数           1,900   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     象印マホービン                   15,000      1,150.00          17,250,000       貸付株式数           5,900   株
     リンテック                   14,400      2,211.00          31,838,400
     信越ポリマー                   10,800       770.00         8,316,000
     東  リ
                        14,600       253.00         3,693,800      貸付株式数           2,300   株
     イトーキ                   11,000       421.00         4,631,000      貸付株式数            300  株
     任  天  堂
                        34,600     38,770.00         1,341,442,000
     三菱鉛筆                   10,000      1,916.00          19,160,000
     松  風
                        2,900     1,270.00          3,683,000
     タカラスタンダ－ド                   12,500      1,663.00          20,787,500       貸付株式数           4,300   株
     コ  ク  ヨ
                        29,000      1,475.00          42,775,000
     ナカバヤシ                   5,900      504.00         2,973,600      貸付株式数           1,700   株
     ニ  フ  コ
                        24,200      2,829.00          68,461,800       貸付株式数           9,600   株
     立川ブラインド                   2,600     1,250.00          3,250,000      貸付株式数           1,000   株
     グローブライド                   2,900     3,265.00          9,468,500
     オカムラ                   21,100      1,069.00          22,555,900
     バルカー                   4,900     2,101.00          10,294,900       貸付株式数            800  株
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         700    1,671.00          1,169,700
     ス
     伊  藤  忠
                       416,200      1,900.50         790,988,100
     丸  紅
                       586,800       693.00        406,652,400
     スクロール                   9,000      357.00         3,213,000
     高  島
                         900    1,648.00          1,483,200      貸付株式数            200  株
     ヨンドシーホールディング
                        6,600     2,432.00          16,051,200
     ス
     三陽商会                   3,600     1,802.00          6,487,200      貸付株式数           1,300   株
     長瀬産業                   33,400      1,636.00          54,642,400       貸付株式数           2,900   株
     ナイガイ                   2,000      504.00         1,008,000      貸付株式数            200  株
     蝶  理
                        3,700     1,570.00          5,809,000      貸付株式数           1,400   株
     豊田通商                   66,400      3,170.00         210,488,000
     オンワ－ドホールディング
                        35,500       596.00         21,158,000       貸付株式数           1,600   株
     ス
     三共生興                   10,200       524.00         5,344,800
     兼  松
                        23,700      1,231.00          29,174,700       貸付株式数           2,700   株
     美  津  濃
                        6,000     2,492.00          14,952,000
     ツカモトコーポレーション                   1,000     1,004.00          1,004,000      貸付株式数            400  株
     ユニー・ファミリーマート
                        66,600      2,560.00         170,496,000
     ＨＤ
     ルックホールディングス                   2,100     1,349.00          2,832,900
     三井物産                  490,200      1,725.00         845,595,000
     日本紙パルプ                   3,400     3,830.00          13,022,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京エレクトロン                   40,300     15,310.00          616,993,000
     日立ハイテクノロジーズ                   18,100      4,870.00          88,147,000
     カメイ                   7,700     1,193.00          9,186,100      貸付株式数           3,000   株
     東都水産                    800    2,517.00          2,013,600
     ＯＵＧホールディングス                    900    2,576.00          2,318,400
     スターゼン                   2,200     4,060.00          8,932,000
     セイコーＨＤ                   9,300     2,107.00          19,595,100
     山  善
                        23,100      1,009.00          23,307,900
     椿本興業                   1,300     3,010.00          3,913,000      貸付株式数            500  株
     住友商事                  351,900      1,605.00         564,799,500       貸付株式数          138,400    株
     日本ユニシス                   18,500      3,430.00          63,455,000
                                                         1,000   株
     内田洋行                   2,700     3,570.00          9,639,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     三菱商事                  417,600      2,908.00        1,214,380,800
     第一実業                   2,700     3,155.00          8,518,500
     キヤノンマーケティングＪ
                        17,000      2,337.00          39,729,000       貸付株式数           6,700   株
     ＰＮ
     西華産業                   3,300     1,264.00          4,171,200      貸付株式数           1,300   株
     佐藤商事                   5,200      918.00         4,773,600      貸付株式数           2,000   株
     菱洋エレクトロ                   6,000     1,683.00          10,098,000
     東京産業                   6,300      470.00         2,961,000      貸付株式数           2,300   株
     ユアサ商事                   6,000     3,045.00          18,270,000
     神鋼商事                   1,300     2,250.00          2,925,000
     小林産業                   3,300      324.00         1,069,200
     阪和興業                   10,300      2,888.00          29,746,400       貸付株式数           4,000   株
     正栄食品                   4,200     3,130.00          13,146,000       貸付株式数           1,200   株
     カナデン                   5,700     1,312.00          7,478,400      貸付株式数           1,900   株
     菱電商事                   4,600     1,563.00          7,189,800
     ニプロ                   41,800      1,195.00          49,951,000       貸付株式数           16,600    株
     フルサト工業                   3,200     1,501.00          4,803,200      貸付株式数           1,200   株
     岩谷産業                   13,200      3,655.00          48,246,000       貸付株式数           5,200   株
     すてきナイスグループ                   2,500      575.00         1,437,500      貸付株式数            900  株
     昭光通商                   2,300      633.00         1,455,900      貸付株式数            900  株
     ニチモウ                   1,300     1,711.00          2,224,300      貸付株式数            500  株
     極東貿易                   1,900     1,456.00          2,766,400
     イ  ワ  キ
                        7,000      476.00         3,332,000      貸付株式数           2,800   株
     兼松エレクトロニクス                   3,200     3,085.00          9,872,000
     三愛石油                   16,000       981.00         15,696,000       貸付株式数           2,300   株
     稲畑産業                   14,200      1,399.00          19,865,800       貸付株式数           5,100   株
     ＧＳＩクレオス                   1,600     1,132.00          1,811,200      貸付株式数            100  株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明和産業                   6,200      360.00         2,232,000      貸付株式数           2,100   株
     クワザワ                   2,000      491.00          982,000
                                                         2,100   株
     ゴ－ルドウイン                   5,400    14,280.00          77,112,000       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ユニ・チヤ－ム                  128,100      3,247.00         415,940,700       貸付株式数           50,700    株
     デサント                   14,400      1,865.00          26,856,000       貸付株式数            100  株
     キ  ン  グ
                        3,000      608.00         1,824,000      貸付株式数            300  株
     ワ  キ  タ
                        12,600      1,042.00          13,129,200
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   3,700      410.00         1,517,000      貸付株式数           1,200   株
     東邦ホールディングス                   17,600      2,495.00          43,912,000       貸付株式数           6,900   株
     サンゲツ                   17,700      2,116.00          37,453,200       貸付株式数            800  株
     ミツウロコグループ                   8,300      789.00         6,548,700      貸付株式数           1,600   株
     シナネンホールディングス                   2,400     1,806.00          4,334,400      貸付株式数            800  株
     伊藤忠エネクス                   13,100       857.00         11,226,700
     サンリオ                   18,400      2,634.00          48,465,600       貸付株式数           4,600   株
     サンワ     テクノス
                        3,600      820.00         2,952,000      貸付株式数           1,200   株
     リョーサン                   6,500     2,629.00          17,088,500
     新光商事                   5,600     1,880.00          10,528,000       貸付株式数           1,600   株
                                                         1,200   株
     トーホー                   2,700     2,171.00          5,861,700      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     三信電気                   4,200     1,835.00          7,707,000      貸付株式数           1,600   株
     東陽テクニカ                   6,800      905.00         6,154,000      貸付株式数            600  株
     モスフード       サービス
                        7,800     2,392.00          18,657,600       貸付株式数           3,000   株
     加賀電子                   5,900     1,636.00          9,652,400      貸付株式数           1,200   株
     三益半導体                   5,300     1,530.00          8,109,000
                                                         1,900   株
     ソーダニツカ                   6,600      529.00         3,491,400      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     立花エレテック                   4,400     1,576.00          6,934,400      貸付株式数            500  株
     木曽路                   7,300     2,547.00          18,593,100
     ＳＲＳホールディングス                   6,900     1,010.00          6,969,000      貸付株式数           1,700   株
     千  趣  会
                        11,100       269.00         2,985,900      貸付株式数           4,300   株
                                                         1,600   株
     タカキユー                   4,800      177.00          849,600     貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ケーヨー                   10,800       495.00         5,346,000      貸付株式数           2,900   株
     上新電機                   7,000     2,242.00          15,694,000
     日本瓦斯                   9,700     2,705.00          26,238,500
     ロイヤルホールディングス                   10,400      2,706.00          28,142,400       貸付株式数           4,100   株
     東  天  紅
                         500    1,202.00            601,000
     いなげや                   6,600     1,381.00          9,114,600      貸付株式数            300  株
     島  忠
                        12,600      2,494.00          31,424,400       貸付株式数           5,300   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チヨダ                   6,300     1,660.00          10,458,000       貸付株式数            100  株
     ライフコーポレーション                   4,500     2,283.00          10,273,500
                                                         2,900   株
     リンガーハツト                   7,300     2,354.00          17,184,200       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,100      440.00         3,564,000
     テンアライド                   5,300      412.00         2,183,600      貸付株式数           2,100   株
     ＡＯＫＩホールディングス                   11,900      1,046.00          12,447,400       貸付株式数           4,400   株
     オークワ                   8,400     1,088.00          9,139,200      貸付株式数           1,200   株
     コメリ                   9,200     2,185.00          20,102,000
     青山商事                   10,600      2,092.00          22,175,200
     しまむら                   6,900     8,430.00          58,167,000       貸付株式数           2,700   株
     はせがわ                   2,900      394.00         1,142,600      貸付株式数            300  株
     高  島  屋
                        46,700      1,166.00          54,452,200       貸付株式数           18,100    株
     松  屋
                        12,000       903.00         10,836,000       貸付株式数           4,700   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                        30,500      1,247.00          38,033,500       貸付株式数           10,500    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,300     3,320.00          7,636,000
     パ  ル  コ
                        5,700     1,085.00          6,184,500      貸付株式数           2,200   株
     丸井グループ                   50,300      2,284.00         114,885,200
     クレディセゾン                   41,700      1,176.00          49,039,200
     アクシアル       リテイリング
                        4,900     3,695.00          18,105,500       貸付株式数           1,700   株
     井  筒  屋
                        3,300      247.00          815,100
     イオン                  229,000      1,909.50         437,275,500       貸付株式数           91,100    株
     イ  ズ  ミ
                        12,100      4,585.00          55,478,500
     フオーバル                   2,600      946.00         2,459,600
     平  和  堂
                        12,100      1,939.00          23,461,900       貸付株式数           4,600   株
     フ  ジ
                        7,200     1,779.00          12,808,800
     ヤオコー                   6,800     4,830.00          32,844,000
     ゼビオホールディングス                   7,200     1,243.00          8,949,600      貸付株式数           2,400   株
                                                        13,000    株
     ケーズホールディングス                   61,900      1,042.00          64,499,800       貸付株式数
                                                       (13,000    株 )
     ＰＡＬＴＡＣ                   10,700      5,620.00          60,134,000       貸付株式数           3,600   株
                                                         3,100   株
     三谷産業                   7,900      277.00         2,188,300      貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,500      667.00         2,334,500
     日産東京販売ＨＤ                   8,500      273.00         2,320,500
     新生銀行                   43,700      1,646.00          71,930,200       貸付株式数           17,400    株
     あおぞら銀行                   33,300      2,657.00          88,478,100
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                      4,102,700         506.50       2,078,017,550
     Ｇ  ※
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     りそなホールディングス                  654,100       467.10        305,530,110
     三井住友トラストＨＤ                  117,200      4,054.00         475,128,800
     三井住友フィナンシャルＧ                  420,000      3,800.00        1,596,000,000
     千葉銀行                  205,100       539.00        110,548,900
     群馬銀行                  119,300       393.00         46,884,900       貸付株式数           1,700   株
     武蔵野銀行                   8,900     2,087.00          18,574,300
     千葉興業銀行                   16,300       274.00         4,466,200      貸付株式数           6,000   株
     筑波銀行                   24,500       176.00         4,312,000
     七十七銀行                   18,700      1,634.00          30,555,800
     青森銀行                   4,600     2,909.00          13,381,400       貸付株式数            400  株
     秋田銀行                   3,800     2,171.00          8,249,800      貸付株式数           1,400   株
                                                         2,600   株
     山形銀行                   6,600     1,689.00          11,147,400       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     岩手銀行                   4,200     3,035.00          12,747,000       貸付株式数            800  株
     東邦銀行                   53,100       258.00         13,699,800       貸付株式数           19,800    株
     東北銀行                   3,000     1,090.00          3,270,000      貸付株式数           1,100   株
     みちのく銀行                   4,000     1,674.00          6,696,000      貸付株式数           1,100   株
     ふくおかフィナンシャルＧ                   52,500      1,921.00         100,852,500
     静岡銀行                  150,100       822.00        123,382,200
     十六銀行                   8,000     2,343.00          18,744,000
                                                        23,700    株
     スルガ銀行                   60,500       434.00         26,257,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     八十二銀行                  143,800       460.00         66,148,000
     山梨中央銀行                   7,300     1,258.00          9,183,400      貸付株式数           2,600   株
     大垣共立銀行                   12,500      2,460.00          30,750,000       貸付株式数           4,900   株
                                                         1,400   株
     福井銀行                   5,100     1,579.00          8,052,900      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     北國銀行                   6,200     3,125.00          19,375,000
                                                          900  株
     清水銀行                   2,500     1,800.00          4,500,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     富山銀行                   1,100     2,552.00          2,807,200      貸付株式数            300  株
     滋賀銀行                   11,900      2,622.00          31,201,800       貸付株式数           4,200   株
     南都銀行                   9,300     2,301.00          21,399,300
     百五銀行                   53,500       340.00         18,190,000       貸付株式数           1,700   株
     京都銀行                   21,300      4,325.00          92,122,500
     紀陽銀行                   21,100      1,516.00          31,987,600       貸付株式数           2,100   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                   39,700      1,190.00          47,243,000
     広島銀行                   88,100       564.00         49,688,400
     山陰合同銀行                   35,300       720.00         25,416,000
     中国銀行                   51,300      1,042.00          53,454,600       貸付株式数           20,400    株
                                128/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鳥取銀行                   2,000     1,361.00          2,722,000      貸付株式数            400  株
     伊予銀行                   79,000       567.00         44,793,000       貸付株式数           23,700    株
     百十四銀行                   6,300     2,296.00          14,464,800       貸付株式数            100  株
     四国銀行                   8,400      958.00         8,047,200      貸付株式数           1,800   株
     阿波銀行                   9,100     2,709.00          24,651,900       貸付株式数           3,700   株
     大分銀行                   3,600     3,230.00          11,628,000
     宮崎銀行                   3,900     2,608.00          10,171,200
     佐賀銀行                   3,600     1,648.00          5,932,800      貸付株式数           1,400   株
     沖縄銀行                   5,400     3,480.00          18,792,000       貸付株式数           1,900   株
     琉球銀行                   13,700      1,172.00          16,056,400       貸付株式数           5,400   株
     セブン銀行                  201,400       283.00         56,996,200       貸付株式数           80,100    株
     みずほフィナンシャルＧ                 8,097,600         153.10       1,239,742,560        貸付株式数         2,800,000     株
     高知銀行                   2,000      735.00         1,470,000      貸付株式数            300  株
     山口フィナンシャルＧ                   74,500       810.00         60,345,000       貸付株式数           29,600    株
     芙蓉総合リース                   6,800     5,360.00          36,448,000
     興銀リース                   11,200      2,543.00          28,481,600
     東京センチュリー                   12,000      4,545.00          54,540,000       貸付株式数           3,500   株
     ＳＢＩホールディングス                   71,000      2,445.00         173,595,000       貸付株式数           28,100    株
     日本証券金融                   26,000       552.00         14,352,000       貸付株式数           10,400    株
                                                          300  株
     アイフル                   90,700       214.00         19,409,800       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     日本アジア投資                   5,000      174.00          870,000     貸付株式数           1,900   株
     長野銀行                   2,000     1,680.00          3,360,000
     名古屋銀行                   4,800     3,585.00          17,208,000       貸付株式数            200  株
     北洋銀行                   89,700       261.00         23,411,700
     愛知銀行                   2,200     3,720.00          8,184,000      貸付株式数            600  株
     中京銀行                   2,400     2,255.00          5,412,000
     大光銀行                   2,000     1,678.00          3,356,000      貸付株式数            800  株
     愛媛銀行                   8,200     1,102.00          9,036,400      貸付株式数           3,200   株
     トマト銀行                   2,300     1,024.00          2,355,200
     京葉銀行                   26,400       663.00         17,503,200
     栃木銀行                   30,700       182.00         5,587,400      貸付株式数           4,200   株
     北日本銀行                   1,800     1,711.00          3,079,800      貸付株式数            300  株
     東和銀行                   10,400       731.00         7,602,400
     福島銀行                   5,100      263.00         1,341,300      貸付株式数           2,200   株
     大東銀行                   2,900      584.00         1,693,600      貸付株式数            500  株
     リコーリース                   4,700     3,350.00          15,745,000       貸付株式数           1,400   株
     イオンフィナンシャルサー
                        38,100      1,738.00          66,217,800       貸付株式数           2,300   株
     ビス
     ア  コ  ム
                       119,900       371.00         44,482,900       貸付株式数           47,600    株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャックス                   6,500     1,933.00          12,564,500
     オ  リ  コ
                       161,200       113.00         18,215,600       貸付株式数           36,800    株
     日立キャピタル                   14,000      2,356.00          32,984,000
     アプラスフィナンシャル                   31,700       71.00         2,250,700      貸付株式数           10,500    株
     オリックス                  397,600      1,548.50         615,683,600
     三菱ＵＦＪリース                  134,400       550.00         73,920,000       貸付株式数           6,600   株
     ジャフコ                   9,800     3,905.00          38,269,000
     九州    リースサービス
                        3,000      620.00         1,860,000
     トモニホールディングス                   46,000       362.00         16,652,000
     大和証券Ｇ本社                  478,300       476.90        228,101,270
     野村ホールディングス                 1,048,700         350.00        367,045,000
     岡三証券グループ                   50,600       404.00         20,442,400       貸付株式数           20,200    株
     丸三証券                   17,800       574.00         10,217,200       貸付株式数           7,000   株
     東洋証券                   21,300       121.00         2,577,300      貸付株式数            200  株
     東海東京ＨＤ                   71,000       353.00         25,063,000       貸付株式数           23,000    株
     光世証券                   1,400      664.00          929,600     貸付株式数            500  株
     水戸証券                   17,100       207.00         3,539,700      貸付株式数           6,800   株
     いちよし証券                   12,400       792.00         9,820,800      貸付株式数           4,500   株
     松井証券                   29,100      1,026.00          29,856,600
     ＳＯＭＰＯホールディング
                       105,100      4,257.00         447,410,700
     ス
     だいこう証券ビジ                   2,400      410.00          984,000     貸付株式数            600  株
     日本取引所グループ                  161,000      1,687.00         271,607,000
     マネックスＧ                   55,400       328.00         18,171,200       貸付株式数           21,800    株
     カブドットコム証券                   43,900       558.00         24,496,200
     極東証券                   7,800      938.00         7,316,400      貸付株式数           3,100   株
     岩井コスモホールディング                   6,000     1,140.00          6,840,000      貸付株式数           1,300   株
     藍澤證券                   11,000       687.00         7,557,000      貸付株式数           3,000   株
     フィデアホール                   57,900       118.00         6,832,200
     池田泉州ＨＤ                   63,100       214.00         13,503,400       貸付株式数           1,000   株
     アニコム      ホールディング
                        4,900     3,665.00          17,958,500       貸付株式数           1,900   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  155,800      3,511.00         547,013,800
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                        49,000      2,459.00         120,491,000
     マネーパートナーズＧＰ                   6,800      287.00         1,951,600      貸付株式数            800  株
     スパークス・グループ                   23,500       227.00         5,334,500
     小林洋行                   2,000      251.00          502,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  337,200      1,620.50         546,432,600
     東京海上ＨＤ                  213,100      5,451.00        1,161,608,100
     アドバンテッジリスクマネ                   2,200      710.00         1,562,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イー・ギャランティ                   5,600     1,350.00          7,560,000      貸付株式数           2,200   株
     アサックス                   2,600      551.00         1,432,600      貸付株式数            300  株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,500     1,775.00          4,437,500
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  184,400      1,126.50         207,726,600
     アドバンスクリエイト                   1,300     1,694.00          2,202,200      貸付株式数            500  株
     三井不動産                  315,900      2,713.50         857,194,650       貸付株式数          105,800    株
     三菱地所                  417,200      2,049.50         855,051,400
     平和不動産                   11,200      2,210.00          24,752,000
     東京建物                   64,800      1,158.00          75,038,400
     ダイビル                   17,200       950.00         16,340,000
     京阪神ビルディング                   10,800      1,032.00          11,145,600
     住友不動産                  133,800      4,104.00         549,115,200
     太平洋興発                   2,300      726.00         1,669,800      貸付株式数            800  株
     テーオーシー                   13,200       634.00         8,368,800      貸付株式数           5,400   株
     東京楽天地                    900    5,130.00          4,617,000      貸付株式数            300  株
     スターツコーポレーション                   8,000     2,559.00          20,472,000
     フジ住宅                   8,100      761.00         6,164,100      貸付株式数           1,300   株
     空港施設                   6,500      525.00         3,412,500
     明和地所                   4,200      533.00         2,238,600      貸付株式数           1,200   株
     ゴールドクレスト                   4,500     1,789.00          8,050,500
     リログループ                   31,500      2,891.00          91,066,500       貸付株式数           6,700   株
     日本エスリード                   2,400     1,544.00          3,705,600
     日神不動産                   8,800      441.00         3,880,800      貸付株式数           1,900   株
     日本エスコン                   10,900       678.00         7,390,200      貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                   27,100       368.00         9,972,800      貸付株式数           10,700    株
     サンヨーハウジ          名古屋
                        4,000      871.00         3,484,000      貸付株式数           1,300   株
     イオンモール                   29,600      1,600.00          47,360,000
     毎日コムネット                   1,000      717.00          717,000
     ファースト住建                   2,300     1,105.00          2,541,500
                                                        96,400    株
     ランド                  258,500         8.00        2,068,000      貸付株式数
                                                       (24,800    株 )
                                                         2,600   株
     カチタス                   6,600     3,910.00          25,806,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     東祥                   3,600     2,974.00          10,706,400       貸付株式数           1,400   株
     トーセイ                   8,400      895.00         7,518,000
     穴吹興産                    900    2,950.00          2,655,000      貸付株式数            200  株
     サンフロンティア不動産                   8,400      993.00         8,341,200      貸付株式数           3,200   株
     インテリックス                   2,000      669.00         1,338,000      貸付株式数            200  株
     ランドビジネス                   3,700      783.00         2,897,100      貸付株式数            500  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グランディハウス                   6,100      453.00         2,763,300
     東武鉄道                   63,800      3,190.00         203,522,000
     相鉄ホールディングス                   20,700      3,005.00          62,203,500
     東京急行                  164,100      1,978.00         324,589,800
     京浜急行                   82,800      1,897.00         157,071,600       貸付株式数           18,300    株
     小田急電鉄                   96,800      2,691.00         260,488,800
     京王電鉄                   33,800      7,070.00         238,966,000
     京成電鉄                   45,300      3,985.00         180,520,500
                                                         2,300   株
     富士急行                   8,200     4,000.00          32,800,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     新京成電鉄                   1,500     2,067.00          3,100,500
     東日本旅客鉄道                  107,500      10,375.00         1,115,312,500
     西日本旅客鉄道                   54,200      8,740.00         473,708,000
     東海旅客鉄道                   54,100     22,690.00         1,227,529,000
     西武ホールディングス                   74,800      1,860.00         139,128,000
     鴻池運輸                   9,600     1,716.00          16,473,600
     西日本鉄道                   16,700      2,429.00          40,564,300       貸付株式数           6,000   株
     ハマキョウレックス                   4,600     3,745.00          17,227,000
     サカイ引越センター                   3,200     6,500.00          20,800,000
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                   57,200      5,260.00         300,872,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                   76,300      4,000.00         305,200,000       貸付株式数           21,500    株
     南海電鉄                   25,500      2,870.00          73,185,000
     京阪ホールディングス                   25,400      4,815.00         122,301,000       貸付株式数           10,100    株
     神戸電鉄                   1,400     3,990.00          5,586,000
     名古屋鉄道                   47,000      3,035.00         142,645,000       貸付株式数           15,600    株
     山陽電鉄                   4,400     2,237.00          9,842,800
     トランコム                   1,600     6,520.00          10,432,000       貸付株式数            600  株
     日本通運                   22,100      5,840.00         129,064,000
     ヤマトホールディングス                  100,300      2,264.00         227,079,200
     山  九
                        15,900      5,460.00          86,814,000       貸付株式数           6,300   株
     日  新
                        4,900     1,809.00          8,864,100      貸付株式数           1,600   株
     丸  運                 3,200      285.00          912,000     貸付株式数            300  株
     丸全昭和運輸                   4,600     3,245.00          14,927,000       貸付株式数           1,300   株
     センコーグループＨＬＤＧ
                        31,500       870.00         27,405,000       貸付株式数           12,500    株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,400     5,650.00          7,910,000      貸付株式数            100  株
     ニッコンホールディングス                   21,800      2,522.00          54,979,600       貸付株式数           2,800   株
     日石輸送                    700    2,807.00          1,964,900      貸付株式数            200  株
     福山通運                   7,300     3,900.00          28,470,000       貸付株式数           2,500   株
     セイノーホールディングス                   42,900      1,447.00          62,076,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスライン                   1,600      954.00         1,526,400      貸付株式数            600  株
     神奈川中央交通                   1,400     3,880.00          5,432,000
     日立物流                   12,600      3,270.00          41,202,000
                                                         1,100   株
     丸和運輸機関                   3,000     4,300.00          12,900,000       貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        5,800     1,340.00          7,772,000      貸付株式数           1,100   株
     ス
     日本郵船                   47,900      1,663.00          79,657,700       貸付株式数           19,000    株
     商船三井                   34,000      2,401.00          81,634,000       貸付株式数           13,400    株
     川崎汽船                   17,600      1,232.00          21,683,200       貸付株式数           7,000   株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,200     2,332.00          7,462,400      貸付株式数           1,200   株
     明治海運                   5,900      315.00         1,858,500      貸付株式数           1,100   株
     飯野海運                   26,900       362.00         9,737,800
     共栄タンカー                    500    1,454.00            727,000
     九州旅客鉄道                   48,000      3,285.00         157,680,000
     ＳＧホールディングス                   54,100      3,030.00         163,923,000       貸付株式数           21,500    株
     日本航空                  104,800      3,468.00         363,446,400
     ＡＮＡホールディングス                  104,600      3,676.00         384,509,600
     パスコ                   1,100      828.00          910,800
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,300     3,930.00          5,109,000
     ＨＤ
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         400    1,187.00            474,800
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,900     2,431.00          7,049,900      貸付株式数            800  株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                   13,600       269.00         3,658,400      貸付株式数           2,000   株
     総合メディカルＨＤ                   5,200     1,758.00          9,141,600      貸付株式数           1,300   株
     ブックオフＧＨＤ                   3,000      885.00         2,655,000      貸付株式数           1,200   株
     三菱倉庫                   19,700      2,976.00          58,627,200       貸付株式数           5,200   株
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   7,000     1,601.00          11,207,000
     住友倉庫                   21,000      1,413.00          29,673,000       貸付株式数           8,500   株
     渋沢倉庫                   3,100     1,779.00          5,514,900      貸付株式数           1,200   株
     ヤマタネ                   2,900     1,333.00          3,865,700      貸付株式数           1,000   株
     東陽倉庫                   9,900      317.00         3,138,300      貸付株式数           3,600   株
     乾汽船                   5,200      851.00         4,425,200      貸付株式数           1,900   株
     日本トランスシティ                   12,600       464.00         5,846,400
     ケイヒン                   1,000     1,236.00          1,236,000      貸付株式数            400  株
     中央倉庫                   3,400     1,021.00          3,471,400      貸付株式数           1,000   株
     川西倉庫                   1,100     1,043.00          1,147,300      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,600      901.00         4,144,600      貸付株式数           1,800   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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     ファイズ                   1,000      703.00          703,000
     東洋埠頭                   1,700     1,400.00          2,380,000
     宇徳                   4,700      514.00         2,415,800      貸付株式数           1,000   株
     上  組
                        35,300      2,607.00          92,027,100
     サンリツ                   1,400      631.00          883,400     貸付株式数            400  株
     キムラユニティー                   1,500     1,079.00          1,618,500      貸付株式数            100  株
                                                          200  株
     キユーソー流通システム                   1,400     2,021.00          2,829,400      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     近鉄エクスプレス                   10,800      1,467.00          15,843,600       貸付株式数           4,200   株
     東海運                   3,300      243.00          801,900     貸付株式数           1,000   株
     エーアイテイー                   3,700      971.00         3,592,700      貸付株式数           1,000   株
     内外トランスライン                   1,800     1,214.00          2,185,200      貸付株式数            500  株
     ショーエイコーポ                    400     742.00          296,800     貸付株式数            100  株
     日本コンセプト                   2,000     1,180.00          2,360,000      貸付株式数            600  株
     東京放送ＨＤ                   39,300      1,832.00          71,997,600
     日本テレビＨＬＤＳ                   54,500      1,587.00          86,491,500
     朝日放送グループＨＤ                   6,100      735.00         4,483,500      貸付株式数           2,100   株
     テレビ朝日ＨＤ                   16,300      1,766.00          28,785,800       貸付株式数           4,300   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   45,200       416.00         18,803,200
                                                         1,900   株
     テレビ東京ＨＤ                   4,900     2,401.00          11,764,900       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本ＢＳ放送                   2,000     1,068.00          2,136,000      貸付株式数            700  株
     ビジョン                   1,800     5,320.00          9,576,000
     スマートバリュー                   1,700      723.00         1,229,100
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        2,300      755.00         1,736,500      貸付株式数            400  株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   2,500      408.00         1,020,000      貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   4,200     1,320.00          5,544,000      貸付株式数           1,300   株
                                                        22,900    株
     日本通信                   50,900       157.00         7,991,300      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     クロップス                   1,000      616.00          616,000
     日本電信電話                  405,500      4,942.00        2,003,981,000
     ＫＤＤＩ                  518,300      2,778.00        1,439,837,400
     ソフトバンク                  628,600      1,431.00         899,526,600       貸付株式数          107,400    株
     光通信                   7,000    21,330.00          149,310,000       貸付株式数           2,700   株
     ＮＴＴドコモ                  375,400      2,475.50         929,302,700
     エムティーアイ                   6,900      681.00         4,698,900      貸付株式数           2,400   株
     ＧＭＯインターネット                   21,600      1,740.00          37,584,000       貸付株式数           8,500   株
     アイドママーケティングコ
                        1,300      586.00          761,800     貸付株式数            500  株
     ミュ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カドカワ                   17,300      1,489.00          25,759,700       貸付株式数           6,800   株
     学研ホールディングス                   2,000     4,510.00          9,020,000
     ゼンリン                   11,800      2,058.00          24,284,400       貸付株式数           4,600   株
     昭文社                   2,700      372.00         1,004,400      貸付株式数            400  株
     インプレスホールディング
                        4,900      133.00          651,700
     ス
     東京電力ＨＤ                  482,400       578.00        278,827,200       貸付株式数          191,900    株
     中部電力                  184,900      1,562.50         288,906,250       貸付株式数           73,200    株
     関西電力                  246,600      1,319.50         325,388,700       貸付株式数           45,800    株
     中国電力                   83,500      1,376.00         114,896,000       貸付株式数           33,200    株
     北陸電力                   59,200       802.00         47,478,400       貸付株式数           23,500    株
     東北電力                  141,500      1,135.00         160,602,500       貸付株式数           56,000    株
     四国電力                   54,400      1,025.00          55,760,000       貸付株式数           21,300    株
     九州電力                  124,600      1,087.00         135,440,200
     北海道電力                   56,500       615.00         34,747,500
     沖縄電力                   11,200      1,703.00          19,073,600       貸付株式数           4,400   株
     電源開発                   48,100      2,433.00         117,027,300
     エフオン                   3,600      754.00         2,714,400
     イーレックス                   10,500      1,245.00          13,072,500       貸付株式数           3,900   株
     レノバ                   9,900      888.00         8,791,200
     東京瓦斯                  118,600      2,683.00         318,203,800
     大阪瓦斯                  117,300      1,962.00         230,142,600
     東邦瓦斯                   29,900      4,220.00         126,178,000       貸付株式数           11,900    株
     北海道瓦斯                   3,100     1,510.00          4,681,000
     広島ガス                   12,300       338.00         4,157,400
     西部瓦斯                   6,800     2,303.00          15,660,400       貸付株式数           1,100   株
     静岡ガス                   18,600       856.00         15,921,600       貸付株式数           2,200   株
     メタウォーター                   2,900     3,260.00          9,454,000      貸付株式数           1,000   株
     アイネット                   3,300     1,255.00          4,141,500      貸付株式数            500  株
     松  竹
                        3,900    13,020.00          50,778,000       貸付株式数           1,500   株
     東  宝
                        39,000      4,775.00         186,225,000       貸付株式数           12,600    株
                                                         4,000   株
     エイチ・アイ・エス                   10,300      3,265.00          33,629,500       貸付株式数
                                                        (3,200    株 )
     東  映
                        2,500    14,740.00          36,850,000
     ラックランド                   1,100     2,330.00          2,563,000      貸付株式数            400  株
     ＮＴＴデータ                  157,900      1,305.00         206,059,500
                                                         3,500   株
     共立メンテナンス                   8,800     5,060.00          44,528,000       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     イチネンホールディングス                   5,900     1,091.00          6,436,900      貸付株式数           2,000   株
     建設技術研究所                   3,900     1,505.00          5,869,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スペース                   3,700     1,195.00          4,421,500      貸付株式数           1,300   株
     長  大
                        2,200      724.00         1,592,800
     アインホールディングス                   8,000     7,190.00          57,520,000       貸付株式数           2,900   株
     燦ホールディングス                   1,200     2,331.00          2,797,200
     ピー・シー・エー                    700    3,340.00          2,338,000
     スバル興業                    400    5,470.00          2,188,000
     東京テアトル                   2,400     1,334.00          3,201,600
     タナベ経営                   1,100     1,203.00          1,323,300
     ビジネスＢ太田昭和                   1,000     1,970.00          1,970,000
     ナ  ガ  ワ
                        1,600     5,800.00          9,280,000      貸付株式数            300  株
     よみうりランド                   1,200     5,210.00          6,252,000
     東京都競馬                   3,800     3,255.00          12,369,000
     常磐興産                   2,200     1,646.00          3,621,200      貸付株式数            600  株
     カナモト                   8,600     2,500.00          21,500,000       貸付株式数           3,400   株
     東京ドーム                   21,600      1,064.00          22,982,400       貸付株式数           8,500   株
     ＤＴＳ                   6,600     4,455.00          29,403,000
     スクウェア・エニックス・
                        27,600      3,955.00         109,158,000       貸付株式数           10,900    株
     ＨＤ
     シーイーシー                   6,300     1,957.00          12,329,100       貸付株式数           2,500   株
     カプコン                   25,400      2,213.00          56,210,200
     西尾レントオール                   5,900     2,924.00          17,251,600       貸付株式数            100  株
     アイ・エス・ビー                   1,100     1,593.00          1,752,300      貸付株式数            400  株
     アゴーラ・ホスピタリ                                                   12,700    株
                        33,400       34.00         1,135,600      貸付株式数
     ティーＧ                                                    (800  株 )
     日本空港ビルデング                   19,000      4,120.00          78,280,000       貸付株式数           7,500   株
     トランス・コスモス                   6,400     2,425.00          15,520,000       貸付株式数            800  株
     乃村工藝社                   27,000      1,361.00          36,747,000       貸付株式数           10,600    株
     ジャステック                   3,400      948.00         3,223,200      貸付株式数           1,300   株
     ＳＣＳＫ                   15,600      5,280.00          82,368,000       貸付株式数           6,100   株
     藤田観光                   2,300     2,640.00          6,072,000      貸付株式数            900  株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,100     1,425.00          4,417,500      貸付株式数            100  株
     グス
     日本管財                   6,200     1,843.00          11,426,600
     トーカイ                   5,600     2,395.00          13,412,000       貸付株式数            700  株
     白  洋  舎
                         700    2,836.00          1,985,200      貸付株式数            200  株
     セコム                   61,300      9,138.00         560,159,400
     日本システムウエア                   1,900     2,512.00          4,772,800
     セントラル警備保障                   2,800     5,560.00          15,568,000
     アイネス                   7,400     1,155.00          8,547,000      貸付株式数           2,600   株
     丹青社                   10,900      1,121.00          12,218,900       貸付株式数           3,000   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メイテツク                   7,100     5,330.00          37,843,000       貸付株式数           1,800   株
     ＴＫＣ                   5,000     4,410.00          22,050,000       貸付株式数           1,900   株
     富士ソフト                   8,800     4,570.00          40,216,000       貸付株式数           3,500   株
     応用地質                   6,200     1,075.00          6,665,000      貸付株式数           2,000   株
     船井総研ホールディン                   11,900      2,619.00          31,166,100       貸付株式数           4,700   株
     ＮＳＤ                   9,700     3,035.00          29,439,500       貸付株式数           3,800   株
     進学会ホールディングス                   2,800      603.00         1,688,400      貸付株式数            700  株
     丸紅建材リース                    500    1,690.00            845,000     貸付株式数            200  株
     オ  オ  バ
                        4,400      640.00         2,816,000      貸付株式数           1,700   株
     コナミホールディングス                   24,200      5,020.00         121,484,000
     いであ                   1,100     1,128.00          1,240,800      貸付株式数            400  株
     学  究  社
                        1,900     1,310.00          2,489,000
     ベネッセホールディングス                   21,200      2,553.00          54,123,600       貸付株式数           2,900   株
     イオンディライト                   7,100     3,210.00          22,791,000
     ナック                   3,800      948.00         3,602,400      貸付株式数           1,000   株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   1,900     2,392.00          4,544,800      貸付株式数            700  株
     ニチイ学館                   8,200     1,500.00          12,300,000       貸付株式数           3,200   株
     ダイセキ                   9,700     2,750.00          26,675,000       貸付株式数           3,800   株
     ステップ                   2,100     1,452.00          3,049,200      貸付株式数            600  株
     日鉄物産                   4,300     4,290.00          18,447,000
     泉州電業                   2,000     2,545.00          5,090,000      貸付株式数            100  株
     元気寿司                   1,700     3,605.00          6,128,500
     トラスコ中山                   12,400      2,404.00          29,809,600       貸付株式数           4,900   株
                                                        72,000    株
     ヤマダ電機                  181,400       509.00         92,332,600       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     オートバックスセブン                   23,600      1,716.00          40,497,600
     モリト                   4,200      822.00         3,452,400
     アークランドサカモト                   10,100      1,356.00          13,695,600       貸付株式数            900  株
     ニトリホールディングス                   25,800     12,925.00          333,465,000
     グルメ杵屋                   4,100     1,161.00          4,760,100
     愛  眼
                        4,700      243.00         1,142,100
     ケーユーホールディングス                   3,000      868.00         2,604,000
     吉野家ホールディングス                   20,800      1,830.00          38,064,000       貸付株式数           8,200   株
     加藤産業                   9,300     3,425.00          31,852,500
     北恵                   1,000      789.00          789,000
     イノテック                   4,000      852.00         3,408,000
     イエローハット                   11,200      1,394.00          15,612,800
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   2,800     3,370.00          9,436,000      貸付株式数            700  株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,600     1,299.00          5,975,400
     ＪＫホールディングス                   5,500      566.00         3,113,000      貸付株式数            600  株
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     サガミホールディングス                   7,800     1,331.00          10,381,800       貸付株式数           3,100   株
     日  伝
                        4,900     1,688.00          8,271,200      貸付株式数            500  株
     関西スーパーマーケット                   4,400     1,042.00          4,584,800      貸付株式数           1,400   株
     ミロク情報サービス                   5,900     3,270.00          19,293,000       貸付株式数           2,300   株
     北沢産業                   4,400      289.00         1,271,600      貸付株式数           1,200   株
     杉本商事                   3,200     2,059.00          6,588,800      貸付株式数            500  株
     因幡電機産業                   8,400     4,390.00          36,876,000       貸付株式数           3,000   株
     王将フードサービス                   4,400     6,720.00          29,568,000       貸付株式数           1,700   株
                                                         2,500   株
     プレナス                   6,600     1,862.00          12,289,200       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
     ミニストップ                   4,400     1,661.00          7,308,400      貸付株式数           1,700   株
     アークス                   11,200      2,210.00          24,752,000       貸付株式数            600  株
     バローホールディングス                   12,800      2,226.00          28,492,800
     東  テ  ク
                        2,000     2,084.00          4,168,000      貸付株式数            500  株
                                                        29,600    株
     ミスミグループ本社                   74,500      2,635.00         196,307,500       貸付株式数
                                                       (26,500    株 )
     藤    久
                         500     717.00          358,500     貸付株式数            100  株
     アルテック                   4,400      213.00          937,200
     ベ  ル  ク
                        2,900     5,150.00          14,935,000
     大  庄
                        3,100     1,579.00          4,894,900      貸付株式数            600  株
     タキヒヨー                   1,700     1,876.00          3,189,200
     ファーストリテイリング                   8,000    62,310.00          498,480,000
     ソフトバンクグループ                  247,800      9,579.00        2,373,676,200
     蔵王産業                    900    1,334.00          1,200,600
     スズケン                   27,100      6,760.00         183,196,000       貸付株式数           6,900   株
     サンドラッグ                   22,400      2,753.00          61,667,200       貸付株式数            100  株
     サックスバーホールディン                                                    2,800   株

                        5,000      966.00         4,830,000      貸付株式数
     グ                                                   (2,800    株 )
     ジェコス                   4,100      972.00         3,985,200
     ヤマザワ                   1,200     1,629.00          1,954,800      貸付株式数            400  株
     や  ま  や
                        1,000     2,015.00          2,015,000
     ルネサスイーストン                   5,500      450.00         2,475,000      貸付株式数            200  株
     ベルーナ                   14,600       746.00         10,891,600       貸付株式数           1,200   株
     合計                               132,659,243,740
     （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           　す。
           ソ  ニ  ー                     20,000    株  トヨタ自動車              40,000    株

           三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                          200,000    株
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         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 5 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      481,629,403
        コール・ローン
                                                      153,179,066
        株式
                                                    104,190,649,830
        投資証券
                                                     3,065,025,533
        未収入金
                                                       10,267,250
        未収配当金
                                                      210,200,525
        差入委託証拠金
                                                      524,451,200
        流動資産合計
                                                    108,635,402,807
       資産合計
                                                    108,635,402,807
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       31,614,045
        未払金
                                                       10,720,229
        未払解約金
                                                       54,250,900
        その他未払費用
                                                           242
        流動負債合計
                                                       96,585,416
       負債合計
                                                       96,585,416
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     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      44,634,928,104
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     63,903,889,287
        元本等合計
                                                    108,538,817,391
       純資産合計
                                                    108,538,817,391
     負債純資産合計                                              108,635,402,807
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 8 月 31 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 8 月 31 日
          期首元本額                                         42,463,731,271        円
          期中追加設定元本額                                          4,997,567,770        円
          期中一部解約元本額                                          2,826,370,937        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           458,816,981       円
          ＶＡ
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          ダイワ国内重視バランスファ                                            12,197,180      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           166,937,738       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            19,605,630      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           536,507,951       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                            2,865,539     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              562,712,630       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,662,511,603        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           536,134,777       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                                      6,510,581     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                             441,378    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                    899,220,107       円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    671,270,509       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     16,447,253      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                                         28,298,528,476        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           567,362,106       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           846,468,072       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           648,673,708       円
          ０
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          大和ＤＣ海外株式インデック                                          1,492,040,730        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            3,377,054     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            13,225,157      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,116,773     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            58,160,984      円
          外国株式
          ダイワ世界分散バランスファ                                              73,977    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             151,649    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            1,168,038     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            1,759,327     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           201,023,739       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           330,653,891       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          2,865,499,019        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           147,919,110       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           662,523,384       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                                106,348,298       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                             452,660    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,690,012,613        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            19,377,609      円
          ダイワライフスタイル５０                                            68,025,943      円
          ダイワライフスタイル７５                                            55,805,930      円
       計                                            44,634,928,104        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         44,634,928,104        口

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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 8 月 31 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                     2019  年 6 月 5 日現在
           種　類
                                     当期間の損益に
                                   含まれた評価差額（円）
     株式                                                3,186,864,865
     投資証券                                                 245,721,587
     合計                                                3,432,586,452
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 6 月 5 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                  2019  年 6 月 5 日  現在
         種　類            契約額等                     時価           評価損益
                     （円）                    （円）             （円）
                               うち
                               １年超
     市場取引
      株価指数先物取引

       買　建             1,244,738,495              －      1,213,218,600             △ 31,519,895

     合計                1,244,738,495              －      1,213,218,600             △ 31,519,895

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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     2.  通貨関連

                                  2019  年 6 月 5 日  現在
         種　類            契約額等                     時価           評価損益
                     （円）                    （円）             （円）
                               うち
                               １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                 54,029,150            －        53,935,000              △ 94,150

       アメリカ・ドル                54,029,150            －        53,935,000              △ 94,150

     合計                  54,029,150            －        53,935,000              △ 94,150

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.4317    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (24,317    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

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      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,050           126.300          385,215.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,500           201.710          504,275.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               5,150           78.160         402,524.000
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,600           130.080          208,128.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               17,600            33.940         597,344.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               47,316            77.460        3,665,097.360
             ARCONIC    INC
                               11,333            22.550         255,559.150
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,150           141.840          588,636.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               10,500            55.620         584,010.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               8,200           89.570         734,474.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               8,829           120.240         1,061,598.960
             QORVO   INC
                               3,400           64.180         218,212.000
             AFLAC   INC
                               20,250            53.000        1,073,250.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,400           118.020          401,268.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               3,900           61.550         240,045.000
             IN
             ADOBE   INC
                               13,200           268.710         3,546,972.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               6,450           43.510         280,639.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               3,050           169.000          515,450.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               10,000            16.080         160,800.000
             GARMIN    LTD
                               3,650           78.290         285,758.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               5,980           213.650         1,277,627.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               20,050           168.150         3,371,407.500
             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC       4,471           122.960          549,754.160
             WR  BERKLEY    CORP
                               3,825           62.990         240,936.750
             AUTOZONE     INC
                                670         1,036.270           694,300.900
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,321           100.690          636,461.490
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               30,900            9.530         294,477.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               2,950           95.240         280,958.000
             CELANESE     CORP
                               3,550           100.760          357,698.000
             DR  HORTON    INC
                               9,416           44.410         418,164.560
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           40.230          98,563.500
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               5,900           54.400         320,960.000
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             AUTODESK     INC
                               5,950           159.910          951,464.500
             MOODY'S    CORP
                               4,650           184.860          859,599.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                               12,850            25.990         333,971.500
             ALBEMARLE     CORP
                               2,800           67.540         189,112.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               3,050           101.550          309,727.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,250           47.950         299,687.500
             CITIGROUP     INC
                               65,573            65.880        4,319,949.240
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               11,800           159.450         1,881,510.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               13,350            87.050        1,162,117.500
             ALLEGHANY     CORP
                                410          683.580          280,267.800
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,100           284.000          312,400.000
             HESS   CORP
                               7,200           55.840         402,048.000
             DAVITA    INC              3,500           47.000         164,500.000
             DANAHER    CORP
                               17,200           132.450         2,278,140.000
             FORTIVE    CORP              8,200           77.770         637,714.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               15,550            83.810        1,303,245.500
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           24.700         121,030.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               4,728           21.700         102,597.600
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               15,100            39.630         598,413.000
             BUNGE   LTD
                               4,000           54.750         219,000.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               9,425           88.100         830,342.500
             APPLE   INC
                              127,800            179.640        22,957,992.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               8,900           77.230         687,347.000
             BOEING    CO/THE
                               14,560           344.620         5,017,667.200
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               4,215           99.750         420,446.250
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,199           235.220         1,693,348.780
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           19.420         130,114.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           78.000         300,300.000
             CDK  GLOBAL    INC            3,200           48.360         154,752.000
             NISOURCE     INC
                               10,150            28.080         285,012.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC      3,850           80.240         308,924.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               26,421            44.290        1,170,186.090
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              112,204            56.220        6,308,108.880
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               35,500           201.590         7,156,445.000
             ANSYS   INC
                               2,250           182.360          410,310.000
             H&R  BLOCK   INC
                               5,800           27.100         157,180.000
             BB&T   CORP
                               20,750            48.830        1,013,222.500
                                148/318


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             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               43,800            46.630        2,042,394.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               89,270           109.740         9,796,489.800
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,650           102.850          683,952.500
             LKQ  CORP
                               8,500           26.390         224,315.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,150           176.100          202,515.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               8,562           51.780         443,340.360
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               7,850           63.220         496,277.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,810           146.920          559,765.200
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               7,200           130.000          936,000.000
             SERVICENOW      INC
                               4,840           257.550         1,246,542.000
             CATERPILLAR      INC
                               16,000           122.080         1,953,280.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               7,700           56.580         435,666.000
             MOSAIC    CO/THE              9,750           22.720         221,520.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               4,750           54.310         257,972.500
             CORNING    INC             22,000            29.870         657,140.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              121,050            53.230        6,443,491.500
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               3,700           65.570         242,609.000
             MORGAN    STANLEY
                               34,450            42.480        1,463,436.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,400           131.110          183,554.000
             MSCI   INC
                               2,450           224.830          550,833.500
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,000           278.650          278,650.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,450           132.690          192,400.500
             COTY   INC-CL    A
                               13,539            13.030         176,413.170
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               6,050           56.510         341,885.500
             BROADCOM     INC
                               11,072           265.700         2,941,830.400
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,150           131.880          151,662.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,430           68.800         167,184.000
             ARAMARK                  6,450           35.260         227,427.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               6,050           25.360         153,428.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               4,950           126.390          625,630.500
             CENTENE    CORP
                               10,900            53.940         587,946.000
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,000           109.940          329,820.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               12,900            34.540         445,566.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               5,000           85.870         429,350.000
             GARTNER    INC
                               2,500           151.340          378,350.000
             SPLUNK    INC
                               4,000           111.730          446,920.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               21,841            75.970        1,659,260.770
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,100            62.870         697,857.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,150           43.160         179,114.000
                                149/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DEERE   & CO
                               8,250           145.620         1,201,365.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               4,250           153.180          651,015.000
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,300           174.400          401,120.000
             CHEMOURS     CO/THE
                               4,550           23.070         104,968.500
             BURLINGTON      STORES    INC
                               1,900           158.380          300,922.000
             NASDAQ    INC
                               3,150           92.760         292,194.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,120           218.110          244,283.200
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,100           45.280         185,648.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               5,850           40.770         238,504.500
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,800           150.230          270,414.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,980           101.460          200,890.800
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           63.540          66,717.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC        8,400           87.530         735,252.000
             COGNEX    CORP
                               4,550           42.590         193,784.500
             TELEFLEX     INC
                               1,230           292.840          360,193.200
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,300           88.490         203,527.000
             WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                               1,400           286.330          400,862.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,350           155.580          521,193.000
             IDEX   CORP
                               2,100           157.520          330,792.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               22,300            70.820        1,579,286.000
             ROLLINS    INC
                               3,825           37.970         145,235.250
             AMETEK    INC
                               6,175           83.670         516,662.250
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               6,500           75.110         488,215.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,650           29.670         108,295.500
             HEICO   CORP
                               1,200           125.180          150,216.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,450           55.280         190,716.000
             TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A
                               2,000           112.480          224,960.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,050           284.980          299,229.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A      8,900           82.050         730,245.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               12,000           245.610         2,947,320.000
             GRUBHUB    INC
                               2,600           64.820         168,532.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,500           168.180          252,270.000
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                               1,500           87.400         131,100.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                740          662.180          490,013.200
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               8,350           18.500         154,475.000
             IN
                                150/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UGI  CORP
                               4,600           52.540         241,684.000
             CUMMINS    INC
                               4,050           156.340          633,177.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               21,050            43.610         917,990.500
             SABRE   CORP
                               7,650           21.060         161,109.000
             CDW  CORP/DE
                               4,050           102.480          415,044.000
             SIGNATURE     BANK
                               1,500           121.260          181,890.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                970          506.000          490,820.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,490           214.670          319,858.300
             AMERCO                   220          386.620          85,056.400
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,650           135.230          223,129.500
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,170           551.710          645,500.700
             HANESBRANDS      INC
                               9,500           15.730         149,435.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,100           132.670          278,607.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               7,416           90.320         669,813.120
             IN
             COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                               5,350           16.320          87,312.000
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           131.540          134,170.800
             DEXCOM    INC
                               2,450           124.750          305,637.500
             COPART    INC
                               5,850           72.370         423,364.500
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               4,250           99.130         421,302.500
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               2,900           69.400         201,260.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,070           297.240          615,286.800
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,280           454.820          582,169.600
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,900           22.670         224,433.000
             KINDER    MORGAN    INC          56,081            20.340        1,140,687.540
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,350           125.530          922,645.500
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC       1,050           299.120          314,076.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            25.480         307,034.000
             T-MOBILE     US  INC
                               9,000           75.690         681,210.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               3,450           44.360         153,042.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              110,600            50.000        5,530,000.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               5,750           56.520         324,990.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,850           71.490         346,726.500
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           39.750         121,237.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           33.000         285,450.000
             CSX  CORP
                               21,450            76.660        1,644,357.000
             FLUOR   CORP
                               3,650           29.150         106,397.500
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,780           166.430          462,675.400
             HLDGS
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               3,425           120.150          411,513.750
             AUTOLIV    INC
                               2,400           66.040         158,496.000
             AMAZON.COM      INC
                               11,350          1,729.560         19,630,506.000
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               6,650           18.060         120,099.000
             FLOWSERVE     CORP
                               3,550           48.360         171,678.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               5,650           174.040          983,326.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              115,055            73.590        8,466,897.450
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,750           49.520         185,700.000
             AES  CORP
                               18,400            16.080         295,872.000
             L3  TECHNOLOGIES       INC
                               2,200           248.660          547,052.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,120           248.270          278,062.400
             EOG  RESOURCES     INC
                               15,650            84.280        1,318,982.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC        4,450           75.920         337,844.000
             ABIOMED    INC
                               1,170           267.060          312,460.200
             AMERISOURCEBERGEN         CORP         4,250           82.210         349,392.500
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               8,740           67.950         593,883.000
             FORD   MOTOR   CO
                              107,123             9.920        1,062,660.160
             MACY'S    INC
                               8,098           21.620         175,078.760
             DISCOVERY     INC  - A
                               3,990           28.620         114,193.800
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               3,500           102.610          359,135.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           25.550         124,862.850
             DISCOVERY     INC-C
                               10,089            26.680         269,174.520
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               3,400           48.110         163,574.000
             FORTINET     INC
                               3,800           72.470         275,386.000
             MARKEL    CORP
                                380         1,081.350           410,913.000
             PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                               4,400           23.390         102,916.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               13,000           199.380         2,591,940.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               36,408            10.320         375,730.560
             US  BANCORP
                               41,650            52.210        2,174,546.500
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,300           121.340          279,082.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,600           136.730          218,768.000
             FASTENAL     CO
                               15,400            31.780         489,412.000
             FISERV    INC
                               10,600            86.160         913,296.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              234,950            10.000        2,349,500.000
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               4,450           32.920         146,494.000
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               6,100           54.260         330,986.000
             HOLDIN
             GENERAL    MOTORS    CO
                               34,200            35.730        1,221,966.000
             TRIPADVISOR      INC
                               2,750           45.360         124,740.000
                                152/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               6,800           167.780         1,140,904.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               9,090           189.880         1,726,009.200
             ALPHABET     INC-CL    A
                               8,130          1,054.490          8,573,003.700
             ALPHABET     INC-CL    C
                               8,557          1,053.050          9,010,948.850
             OWENS   CORNING
                               3,150           51.100         160,965.000
             GENERAL    MILLS   INC
                               16,350            50.880         831,888.000
             FIRSTENERGY      CORP
                               14,668            41.840         613,709.120
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,000           100.880          403,520.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               10,734            58.220         624,933.480
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               22,600            27.330         617,658.000
             HARRIS    CORP
                               3,250           192.100          624,325.000
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           29.120          87,360.000
             HALLIBURTON      CO           23,400            21.960         513,864.000
             HOME   DEPOT   INC
                               30,500           195.250         5,955,125.000
             ASSURANT     INC             1,400           103.710          145,194.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               29,400            13.370         393,078.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           211.100          251,209.000
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,150           133.130          552,489.500
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,450           34.240         152,368.000
             HUMANA    INC
                               3,730           252.830          943,055.900
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,400           94.630         889,522.000
             HELMERICH     & PAYNE
                               2,900           50.330         145,957.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,050           66.410         268,960.500
             HP  INC
                               43,300            19.390         839,587.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            14.130         556,722.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           36.340         174,432.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,700           39.670         186,449.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               5,450           37.440         204,048.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,500           36.270          90,675.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               11,150            34.880         388,912.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               18,653            28.670         534,781.510
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               24,450           132.690         3,244,270.500
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,700            43.890         469,623.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,000           51.190         204,760.000
             SECURI
                                153/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZOETIS    INC
                               13,050           108.120         1,410,966.000
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,579           123.160          810,269.640
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               5,850           66.140         386,919.000
             ALLEGION     PLC
                               2,450           100.420          246,029.000
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           37.590         131,565.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               13,573            25.050         340,003.650
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               7,207           91.470         659,224.290
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               9,650           25.880         249,742.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,170           124.600          394,982.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                               72,350           133.730         9,675,365.500
             ABBVIE    INC
                               40,329            76.750        3,095,250.750
             HOLOGIC    INC
                               7,550           45.080         340,354.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP          9,300           131.430         1,222,299.000
             KROGER    CO
                               21,850            23.630         516,315.500
             KLA-TENCOR      CORP            4,350           105.320          458,142.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               6,920           349.350         2,417,502.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,440           253.650          618,906.000
             L BRANDS    INC
                               6,500           24.030         156,195.000
             LOWE'S    COS  INC
                               21,850            96.830        2,115,735.500
             ELI  LILLY   & CO
                               24,055           117.560         2,827,905.800
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           180.420          763,176.600
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,250           127.980          159,975.000
             LOEWS   CORP
                               7,250           52.940         383,815.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,799           63.470         368,062.530
             MCDONALD'S      CORP
                               20,650           199.630         4,122,359.500
             3M  CO
                               15,600           164.290         2,562,924.000
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               64,650           167.500        10,828,875.000
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,780           89.990         160,182.200
             S&P  GLOBAL    INC
                               6,730           214.830         1,445,805.900
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,720           223.660          384,695.200
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,450           101.250          551,812.500
             FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                               14,550            25.590         372,334.500
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               5,850           32.750         191,587.500
             PHILLIPS     66
                               12,600            84.120        1,059,912.000
             TECHNIPFMC      PLC
                               12,100            21.400         258,940.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               13,250            25.640         339,730.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               7,788           48.370         376,705.560
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,200           153.120          489,984.000
             MYLAN   NV
                               13,750            17.820         245,025.000
                                154/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             METLIFE    INC
                               22,700            48.020        1,090,054.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               16,900            23.420         395,798.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,390           254.710          354,046.900
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,200           42.380         177,996.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               4,478           156.940          702,777.320
             METTLER-TOLEDO
                                690          741.890          511,904.100
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               13,273            22.040         292,536.920
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,180           157.060          499,450.800
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                               2,940           37.990         111,690.600
             MERCK   & CO.  INC.
                               69,871            81.080        5,665,140.680
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               20,718            74.110        1,535,410.980
             MASCO   CORP
                               8,600           37.190         319,834.000
             M & T BANK   CORP            3,569           167.260          596,950.940
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               13,700            96.960        1,328,352.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,100           101.020          212,142.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               7,722           128.180          989,805.960
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               4,200           195.790          822,318.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               1,650           144.820          238,953.000
             SQUARE    INC  - A
                               9,050           63.390         573,679.500
             TRANSUNION                  5,100           65.400         333,540.000
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               10,050            24.270         243,913.500
             CAPRI   HOLDINGS     LTD
                               3,850           35.400         136,290.000
             WORLDPAY     INC-CLASS     A
                               8,250           121.640         1,003,530.000
             BEIGENE    LTD-ADR               950          120.300          114,285.000
             NETAPP    INC
                               6,850           61.150         418,877.500
             NIKE   INC  -CL  B           34,300            81.620        2,799,566.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,320           201.220         1,472,930.400
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,400           84.260         539,264.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,450           85.140         293,733.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            29.840         341,668.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,450           312.270         1,389,601.500
             APTIV   PLC
                               7,300           70.510         514,723.000
             NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                               22,461            34.360         771,759.960
             MCKESSON     CORP
                               5,300           127.560          676,068.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               7,600           55.350         420,660.000
             XYLEM   INC
                               4,800           77.400         371,520.000
                                155/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               41,950            78.500        3,293,075.000
             NUCOR   CORP
                               8,700           50.150         436,305.000
             WESTERN    UNION   CO
                               11,746            20.370         239,266.020
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               4,500           71.490         321,705.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            14.630         179,831.960
             EVERGY    INC
                               6,900           58.640         404,616.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               20,500            49.690        1,018,645.000
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                700          219.390          153,573.000
             OKTA   INC
                               2,800           113.990          319,172.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               2,850           99.790         284,401.500
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               7,305           32.730         239,092.650
             LINDE   PLC
                               14,796           191.350         2,831,214.600
             WIX.COM    LTD              1,300           138.180          179,634.000
             AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               6,500           21.000         136,500.000
             KKR  & CO  INC  -A           13,500            23.570         318,195.000
             PAYCHEX    INC
                               8,800           85.360         751,168.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,200           374.900          824,780.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                               50,400            50.420        2,541,168.000
             PFIZER    INC
                              155,313            42.230        6,558,867.990
             ALKERMES     PLC
                               4,000           23.600          94,400.000
             CIGNA   CORP
                               10,180           154.050         1,568,229.000
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               4,101           57.680         236,545.680
             ALTICE    USA  INC-   A
                               9,200           24.800         228,160.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               13,700            57.780         791,586.000
             STERIS    PLC
                               2,300           135.920          312,616.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               4,033           34.090         137,484.970
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               9,399           34.480         324,077.520
             STRYKER    CORP
                               9,000           186.450         1,678,050.000
             DOW  INC
                               20,718            49.930        1,034,449.740
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,500           161.200          564,200.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           42.750         222,300.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,700           144.620          679,714.000
             CO
             POLARIS    INDUSTRIES      INC
                               1,550           84.000         130,200.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               68,067           104.680         7,125,253.560
             EXELON    CORP
                               26,072            48.710        1,269,967.120
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,000           117.540          705,240.000
             NVR  INC
                                 90        3,317.550           298,579.500
             CONOCOPHILLIPS                 31,300            59.100        1,849,830.000
                                156/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TWILIO    INC  - A
                               2,600           128.390          333,814.000
             DOCUSIGN     INC
                               2,900           52.940         153,526.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,400           209.020          292,628.000
             PEPSICO    INC
                               38,150           129.070         4,924,020.500
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,100           127.310          140,041.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               5,200           21.870         113,724.000
             MONGODB    INC
                                900          138.210          124,389.000
             SNAP   INC  - A
                               19,000            12.950         246,050.000
             CORTEVA    INC
                               20,718            27.750         574,924.500
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,000            97.820        1,076,020.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               4,850           113.820          552,027.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A         17,150           177.970         3,052,185.500
             PENTAIR    PLC
                               4,705           36.350         171,026.750
             QUALCOMM     INC             32,500            68.450        2,224,625.000
             INVESCO    LTD
                               10,950            20.700         226,665.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,050           154.610          316,950.500
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               7,800           54.800         427,440.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               7,720           179.060         1,382,343.200
             RED  HAT  INC
                               4,750           184.410          875,947.500
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,160           302.060          652,449.600
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               6,000           84.530         507,180.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,240          1,747.030          2,166,317.200
             ROSS   STORES    INC
                               9,900           94.640         936,936.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,650           93.600         248,040.000
             RESMED    INC
                               3,900           114.070          444,873.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,800           97.210         369,398.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,350           55.400         185,590.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           111.760          162,052.000
             PERKINELMER      INC            3,100           88.090         273,079.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               28,035            14.330         401,741.550
             CHEVRON    CORP             51,268           117.300         6,013,736.400
             EDISON    INTERNATIONAL
                               8,800           62.320         548,416.000
             TESLA   INC
                               3,420           193.600          662,112.000
             SYMANTEC     CORP
                               17,250            18.870         325,507.500
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               4,122           132.500          546,165.000
             SYNOPSYS     INC
                               4,100           118.050          484,005.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,305           387.670         1,668,919.350
             A
                                157/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               8,700           47.360         412,032.000
             TWITTER    INC
                               20,150            36.100         727,415.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               28,450            54.200        1,541,990.000
             SYSCO   CORP
                               13,300            69.400         923,020.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               7,123           147.550         1,050,998.650
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,550           51.960         184,458.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,200           26.500         164,300.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               37,652            35.730        1,345,305.960
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           45.450         209,070.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              198,291            31.480        6,242,200.680
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,050           48.950         198,247.500
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP         11,000            18.960         208,560.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,280           435.390          992,689.200
             SEMPRA    ENERGY              7,350           132.190          971,596.500
             TIFFANY    & CO
                               2,950           92.510         272,904.500
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,600           44.160         335,616.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               25,750           109.120         2,809,840.000
             SALESFORCE.COM        INC
                               20,850           150.810         3,144,388.500
             WESTROCK     CO
                               7,130           35.600         253,828.000
             JOHNSON    CONTROLS
                               24,884            39.550         984,162.200
             INTERNATION
             UNION   PACIFIC    CORP
                               19,750           170.410         3,365,597.500
             MARATHON     OIL  CORP
                               22,600            13.450         303,970.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               18,488            48.490         896,483.120
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               22,037           129.370         2,850,926.690
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               18,700            97.660        1,826,242.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           33.090         195,231.000
             SPRINT    CORP
                               20,765            6.980         144,939.700
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               4,644           135.570          629,587.080
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           54.150         235,552.500
             AMEREN    CORPORATION
                               6,700           74.450         498,815.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               25,976           240.760         6,253,981.760
             VERISIGN     INC
                               2,900           194.290          563,441.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               11,292            73.850         833,914.200
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,510           335.530          506,650.300
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               7,488           39.840         298,321.920
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,300           122.410          281,543.000
             ANTHEM    INC
                               7,030           279.810         1,967,064.300
                                158/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               48,912           134.820         6,594,315.840
             WELLS   FARGO   & CO
                              120,222            45.680        5,491,740.960
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               11,500           111.450         1,281,675.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               33,100            27.690         916,539.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,200           104.140          333,248.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,700           125.810          213,877.000
             WALMART    INC
                               39,200           102.560         4,020,352.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           82.400         238,960.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,550           117.410          651,625.500
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,600           112.870          293,462.000
             XEROX   CORP
                               5,911           33.300         196,836.300
             WABTEC    CORP              4,411           65.960         290,949.560
             TJX  COMPANIES     INC
                               33,450            50.700        1,695,915.000
             WATERS    CORP              2,050           201.860          413,813.000
             UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS
                               1,800           80.520         144,936.000
             ALLERGAN     PLC
                               9,107           128.610         1,171,251.270
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,500           177.080          265,620.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               21,900            51.500        1,127,850.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,523           179.220          631,392.060
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               7,800           39.140         305,292.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               8,680           81.290         705,597.200
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               13,400            59.400         795,960.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               47,550           162.330         7,718,791.500
             PPL  CORP
                               18,600            30.560         568,416.000
             PULTEGROUP      INC
                               7,500           31.940         239,550.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,450           111.710          720,529.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               5,650           88.910         502,341.500
             NVIDIA    CORP
                               15,550           143.000         2,223,650.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,050           222.970          457,088.500
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               12,543           133.400         1,673,236.200
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC
                               11,450            12.950         148,277.500
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               4,700           42.780         201,066.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               7,900           79.330         626,707.000
             NETFLIX    INC
                               11,890           353.400         4,201,926.000
                                159/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               10,800           267.970         2,894,076.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           34.880         277,296.000
             TORCHMARK     CORP
                               2,925           88.230         258,072.750
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,500           98.700         444,150.000
             TEXTRON    INC
                               6,850           48.390         331,471.500
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               10,237            11.580         118,544.460
             OGE  ENERGY    CORP
                               5,300           42.650         226,045.000
             OMNICOM    GROUP
                               6,050           78.030         472,081.500
             ORACLE    CORP
                               71,283            52.020        3,708,141.660
             MASTERCARD      INC  - A
                               24,850           249.180         6,192,123.000
             ONEOK   INC
                               11,250            65.100         732,375.000
             CENTURYLINK      INC           27,052            10.350         279,988.200
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               2,820           351.660          991,681.200
             YUM!   BRANDS    INC            8,300           106.970          887,851.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,050           108.990          332,419.500
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,330           142.730          189,830.900
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               5,050           57.980         292,799.000
             NOBLE   ENERGY    INC
                               13,350            21.510         287,158.500
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              251,101            27.920        7,010,739.920
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               4,900           83.780         410,522.000
             NORDSTROM     INC
                               3,000           32.910          98,730.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               19,700           116.850         2,301,945.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               9,999           100.970         1,009,599.030
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               25,400            29.570         751,078.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               7,700           52.020         400,554.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               23,822            53.830        1,282,338.260
             GROUP
             ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                               13,300            70.600         938,980.000
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               4,800           69.400         333,120.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD      4,950           121.510          601,474.500
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,300           107.690          247,687.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               15,800            61.100         965,380.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               17,000            62.460        1,061,820.000
             AON  PLC
                               6,500           182.810         1,188,265.000
             AMGEN   INC
                               17,200           174.730         3,005,356.000
             TAPESTRY     INC
                               7,650           30.050         229,882.500
             EATON   CORP   PLC
                               11,536            77.770         897,154.720
                                160/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CELGENE    CORP
                               18,750            95.340        1,787,625.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,530           184.440          835,513.200
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               26,300            40.420        1,063,046.000
             CIT  GROUP   INC
                               2,800           49.000         137,200.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                               2,500           58.900         147,250.000
             CME  GROUP   INC
                               9,550           194.960         1,861,868.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               10,594            21.320         225,864.080
             ECOLAB    INC
                               7,050           190.400         1,342,320.000
             EQUIFAX    INC
                               3,150           124.190          391,198.500
             GAP  INC/THE
                               5,950           18.930         112,633.500
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               34,900            64.320        2,244,768.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               7,750           40.350         312,712.500
             STATE   STREET    CORP           10,243            57.630         590,304.090
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               11,948            62.810         750,453.880
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP         32,900            43.840        1,442,336.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               13,700            76.210        1,044,077.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           38.110         184,833.500
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,450           57.240         197,478.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               8,300           43.950         364,785.000
             FEDEX   CORP
                               6,800           159.590         1,085,212.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               12,604            89.920        1,133,351.680
             FMC  CORP
                               3,600           78.140         281,304.000
             FLEX   LTD
                               14,750            9.550         140,862.500
             CERNER    CORP
                               9,000           70.880         637,920.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,774           143.450          397,930.300
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           94.360         349,132.000
             INTEL   CORP
                              122,600            44.790        5,491,254.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               10,200            21.640         220,728.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP      9,750           53.900         525,525.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               8,950           145.170         1,299,271.500
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC        46,100            5.390         248,479.000
             ILLUMINA     INC
                               3,970           313.830         1,245,905.100
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           43.810         192,764.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,160           474.430         1,499,198.800
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               3,450           112.090          386,710.500
             SNAP-ON    INC
                               1,550           159.800          247,690.000
             CARMAX    INC
                               4,600           80.270         369,242.000
             COMERICA     INC
                               4,500           72.050         324,225.000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INGREDION     INC
                               1,900           80.470         152,893.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               19,878            85.900        1,707,520.200
             TARGET    CORP
                               14,300            85.850        1,227,655.000
             DOVER   CORP
                               3,900           94.120         367,068.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,300           269.490          350,337.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,400           78.920         268,328.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,500           226.500          566,250.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               12,700            28.620         363,474.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,100           61.230         251,043.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,500           152.800          534,800.000
             ENTERGY    CORP
                               5,050           97.440         492,072.000
             MICROSOFT     CORP            198,200            123.160        24,410,312.000
             INCYTE    CORP
                               5,000           81.560         407,800.000
             CVS  HEALTH    CORP            34,669            54.620        1,893,620.780
             MEDTRONIC     PLC
                               36,538            94.410        3,449,552.580
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               30,350            34.490        1,046,771.500
             BLACKROCK     INC
                               3,160           434.530         1,373,114.800
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               13,700            28.820         394,834.000
             HASBRO    INC
                               3,350           103.040          345,184.000
             KELLOGG    CO
                               6,850           54.600         374,010.000
             KEYCORP                 28,200            16.940         477,708.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               2,750           117.120          322,080.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               39,461            52.140        2,057,496.540
             A
             KOHLS   CORP
                               4,450           50.390         224,235.500
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,300           310.610          403,793.000
             APACHE    CORP
                               10,610            28.340         300,687.400
             CHUBB   LTD
                               12,349           147.350         1,819,625.150
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,400           66.340         159,216.000
             ALLSTATE     CORP
                               9,200           97.880         900,496.000
             EBAY   INC
                               24,500            36.540         895,230.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               30,100           108.730         3,272,773.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               3,750           71.290         267,337.500
             XILINX    INC
                               6,900           106.900          737,610.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               6,450           36.250         233,812.500
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           44.400         230,880.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               5,850           169.240          990,054.000
             TRIMBLE    INC
                               7,050           41.100         289,755.000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LENNAR    CORP-A
                               8,100           51.400         416,340.000
             LEAR   CORP
                               1,800           131.490          236,682.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           46.690         326,830.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               15,900            81.820        1,300,938.000
             PACCAR    INC
                               9,537           68.620         654,428.940
             PVH  CORP
                               2,000           91.050         182,100.000
             BIOGEN    INC
                               5,460           227.000         1,239,420.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,370           252.880          599,325.600
             STARBUCKS     CORP
                               33,400            78.520        2,622,568.000
             PTC  INC
                               3,150           84.260         265,419.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,400           44.150         150,110.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,530           74.390         634,546.700
             INTUIT    INC              7,070           247.100         1,746,997.000
             BORGWARNER      INC
                               5,600           38.340         214,704.000
             BEST   BUY  CO  INC            6,500           63.940         415,610.000
             BALL   CORP
                               8,734           63.090         551,028.060
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               36,997            39.050        1,444,732.850
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               8,200           94.130         771,866.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,700           131.870          487,919.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,850           171.270         1,173,199.500
             VF  CORP
                               9,100           85.100         774,410.000
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               9,371           48.810         457,398.510
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               9,271           29.360         272,196.560
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,720           145.100          249,572.000
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,400           126.980          304,752.000
             CARNIVAL     CORP
                               11,150            52.280         582,922.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              121,940            41.400        5,048,316.000
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,100           38.040         232,044.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               6,200           65.190         404,178.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            7.670         69,030.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               31,300            6.800         212,840.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  653,156,500.230
                                                 (70,625,812,370)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               19,300            3.700         71,410.000
             TUI  AG-DI
                               11,897            7.226         85,967.720
             BP  PLC
                              558,700             5.446        3,042,680.200
                                163/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNILEVER     PLC
                               30,760            48.145        1,480,940.200
             BARCLAYS     PLC
                              468,000             1.541         721,188.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               46,800            8.790         411,372.000
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               42,100            2.299         96,787.900
             PRUDENTIAL      PLC
                               71,200            16.010        1,139,912.000
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              134,791             2.184         294,383.540
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               15,000            6.072         91,080.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               5,464           31.960         174,629.440
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               89,800            4.670         419,366.000
             AVIVA   PLC
                              107,566             4.178         449,410.740
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              138,352            15.304        2,117,339.000
             INFORMA    PLC             34,200            7.700         263,340.000
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               9,540           18.588         177,329.520
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC       134,500             1.682         226,229.000
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               25,300            5.792         146,537.600
             DCC  PLC
                               2,600           66.660         173,316.000
             OCADO   GROUP   PLC
                               13,500            11.125         150,187.500
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,100           84.750         177,975.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               11,000            18.325         201,575.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               16,700            6.100         101,870.000
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           23.700          63,990.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS-ENT
                             3,322,800              0.001          3,322.800
             MARKS   & SPENCER    GROUP   P-NIL
                               8,420            0.447          3,763.740
             RELX   PLC
                               53,946            18.195         981,547.470
             DIAGEO    PLC
                               67,350            32.980        2,221,203.000
             RIO  TINTO   PLC
                               31,450            46.060        1,448,587.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               78,300            6.828         534,632.400
             TESCO   PLC
                              275,300             2.288         629,886.400
             FRESNILLO     PLC
                               5,600            7.848         43,948.800
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               23,550            16.505         388,692.750
             GLENCORE     PLC
                              311,325             2.618         815,048.850
             JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                               18,000            4.133         74,394.000
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               8,150           21.260         173,269.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               11,383            14.650         166,760.950
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               36,883            3.211         118,431.310
             PEARSON    PLC
                               21,663            7.692         166,631.790
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               45,225            2.025         91,580.620
                                164/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEXT   PLC
                               3,850           57.280         220,528.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               93,200            1.660         154,758.600
             WHITBREAD     PLC
                               4,961           46.950         232,918.950
             BUNZL   PLC
                               8,855           21.280         188,434.400
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              741,183             1.336         990,813.430
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,361           50.400         169,394.400
             KINGFISHER      PLC
                               55,411            2.189         121,294.670
             WPP  PLC
                               35,400            9.696         343,238.400
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               18,727            7.872         147,418.940
             SEVERN    TRENT   PLC
                               6,333           19.760         125,140.080
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                               54,000            3.703         199,962.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               19,650            63.190        1,241,683.500
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC         15,150            10.355         156,878.250
             SCHRODERS     PLC
                               3,450           29.330         101,188.500
             SSE  PLC               28,000            10.880         304,640.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               6,850           14.820         101,517.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               28,500            5.540         157,890.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               35,300            59.870        2,113,411.000
             FERGUSON     PLC
                               6,237           51.660         322,203.420
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              163,100             2.614         426,343.400
             3I  GROUP   PLC
                               27,391            10.495         287,468.540
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               13,650            18.970         258,940.500
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               29,714            7.332         217,863.040
             NATIONAL     GRID   PLC
                               93,534            7.830         732,371.220
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             1,970,965              0.578        1,140,991.630
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               28,760            5.590         160,768.400
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               26,300            19.380         509,694.000
             CENTRICA     PLC
                              152,660             0.940         143,561.460
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,200           35.220         112,704.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               63,010            28.380        1,788,223.800
             PLC
             BHP  GROUP   PLC            58,327            18.006        1,050,235.960
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               9,800           25.110         246,078.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              557,250             6.477        3,609,308.250
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               28,683            19.354         555,130.780
             MONDI   PLC
                               10,150            16.665         169,149.750
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               66,300            1.971         130,677.300
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           38.840         188,801.240
                                165/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EASYJET    PLC
                               4,000            8.850         35,400.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               43,839            17.850         782,526.150
             PERSIMMON     PLC
                               8,500           20.060         170,510.000
             BT  GROUP   PLC
                              233,200             2.016         470,247.800
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,800           28.410         164,778.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               11,339            17.320         196,391.480
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               4,736           49.850         236,089.600
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,400           52.820         232,408.000
             ITV  PLC
                               93,100            1.078         100,361.800
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               8,799           53.000         466,347.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              123,900            24.590        3,046,701.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS    104,268            24.790        2,584,803.720
             MEGGITT    PLC
                               21,500            4.993         107,349.500
             G4S  PLC               43,500            2.073         90,175.500
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               5,550           20.750         115,162.500
             INVESTEC     PLC
                               18,300            4.696         85,936.800
             ANTOFAGASTA      PLC
                               9,800            8.046         78,850.800
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               70,862            2.750         194,870.500
             EXPERIAN     PLC
                               25,354            23.750         602,157.500
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  49,023,209.700
                                                  (6,731,376,923)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                               34,500            14.160         488,520.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           221.800          221,800.000
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            18.290         321,904.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD            600          540.600          324,360.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               30,700            25.800         792,060.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL            41,000            24.380         999,580.000
             NICE   LTD
                               1,650           494.200          815,430.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               3,000           79.900         239,700.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                   4,203,354.000
                                                   (125,680,284)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               72,800            3.210         233,688.000
             BHP  GROUP   LTD
                               82,150            37.310        3,065,016.500
                                166/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SOUTH32    LTD
                              141,100             3.240         457,164.000
             ALUMINA    LTD
                               69,300            2.400         166,320.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               25,700            34.100         876,370.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            7.810         331,925.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            11.150         148,295.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               77,250            26.430        2,041,717.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               95,048            27.250        2,590,058.000
             SANTOS    LTD
                               48,700            6.660         324,342.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.795         89,750.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               78,950            27.760        2,191,652.000
             RIO  TINTO   LTD
                               10,300            98.560        1,015,168.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               49,500            7.110         351,945.000
             AMCOR   LIMITED              31,400            16.180         508,052.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               54,300            5.050         274,215.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           21.750          73,950.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                               31,545            12.650         399,044.250
             OIL  SEARCH    LTD
                               38,400            6.860         263,424.000
             SEEK   LTD
                               9,600           20.490         196,704.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               19,100            14.490         276,759.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               20,950            28.310         593,094.500
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               42,300            3.340         141,282.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               49,300            78.420        3,866,106.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           26.150         186,972.500
             ORICA   LTD
                               10,100            20.400         206,040.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               36,050            11.280         406,644.000
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           43.900         122,920.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               36,400            31.480        1,145,872.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            9.600         131,520.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               52,900            4.410         233,289.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               9,600           12.230         117,408.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              120,200             3.660         439,932.000
             AMP  LTD
                               84,000            2.120         178,080.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               12,050            18.000         216,900.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               8,934           114.350         1,021,602.900
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               16,350            28.450         465,157.500
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                               10,800            9.260         100,008.000
             CSL  LTD
                               12,550           203.070         2,548,528.500
                                167/318


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             WESFARMERS      LTD
                               31,945            37.000        1,181,965.000
             COCHLEAR     LTD
                               1,650           194.390          320,743.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               14,400            10.590         152,496.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               36,200            12.850         465,170.000
             BORAL   LTD
                               30,500            5.200         158,600.000
             ASX  LTD
                               5,400           75.200         406,080.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               13,900            16.680         231,852.000
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            4.040         56,560.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               63,036            7.400         466,466.400
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               12,150            25.610         311,161.500
             CHALLENGER      LTD
                               13,900            8.040         111,756.000
             WORLEYPARSONS       LTD
                               9,400           12.940         121,636.000
             AGL  ENERGY    LTD            19,000            20.410         387,790.000
             BRAMBLES     LTD
                               44,300            12.310         545,333.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           43.600          61,040.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               3,850           69.170         266,304.500
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            6.260         54,462.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,350           88.310         119,218.500
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               1,650           37.700          62,205.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  33,477,755.550
                                                  (2,531,922,652)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               7,600           35.790         272,004.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                600         1,146.310           687,786.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,996           17.910         107,388.360
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN         6,787           86.990         590,401.130
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               12,000            30.320         363,840.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               3,850           116.110          447,023.500
             BCE  INC
                               4,130           61.320         253,251.600
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,100           104.140          531,114.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               43,930            40.520        1,780,043.600
             METRO   INC/CN
                               7,300           49.650         362,445.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               9,500           61.600         585,200.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               33,700            70.070        2,361,359.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               12,150           105.000         1,275,750.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               50,900            74.740        3,804,266.000
                                168/318

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             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           30.780         255,474.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               39,450           103.070         4,066,111.500
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               6,600           17.670         116,622.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               3,700           28.820         106,634.000
             TC  ENERGY    CORP
                               25,450            66.150        1,683,517.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               13,929            48.660         677,785.140
             BOMBARDIER      INC-B
                               53,000            1.960         103,880.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               47,900            17.720         848,788.000
             CAE  INC
                               7,200           35.610         256,392.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,412           85.000         460,020.000
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               4,600           31.150         143,290.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           56.870          90,992.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B      4,150           63.390         263,068.500
             HYDRO   ONE  LTD
                               9,200           23.050         212,060.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD         5,460           69.840         381,326.400
             WSP  GLOBAL    INC
                               2,700           70.950         191,565.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           31.440         166,632.000
             EMERA   INC
                               1,700           52.480          89,216.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               3,300           38.000         125,400.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               10,000            71.420         714,200.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               6,400           60.660         388,224.000
             STARS   GROUP   INC/THE
                               6,300           22.840         143,892.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               34,100            4.770         162,657.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               17,500            99.830        1,747,025.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               9,400           28.870         271,378.000
             METHANEX     CORP
                               1,700           58.730          99,841.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               2,700           367.950          993,465.000
             NUTRIEN    LTD
                               16,919            68.810        1,164,196.390
             AURORA    CANNABIS     INC
                               19,800            10.560         209,088.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               5,500           55.000         302,500.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500           19.330         106,315.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               5,800           50.810         294,698.000
             CAMECO    CORP
                               10,600            13.840         146,704.000
             TELUS   CORP
                               5,400           50.370         271,998.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               7,000           30.490         213,430.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               14,000            28.720         402,080.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           136.100          244,980.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               33,800            36.010        1,217,138.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                800          623.860          499,088.000
                                169/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               8,700           60.080         522,696.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,037           101.790          207,346.230
             BLACKBERRY      LTD
                               13,500            10.780         145,530.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               16,550            53.570         886,583.500
             ENBRIDGE     INC
                               56,300            47.880        2,695,644.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               23,450            62.370        1,462,576.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               54,700            23.530        1,287,091.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               8,700           28.620         248,994.000
             ENCANA    CORP
                               41,800            7.190         300,542.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,900           302.540         1,179,906.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               2,900           51.440         149,176.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               5,600           48.670         272,552.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO      20,150           121.140         2,440,971.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               6,900           97.360         671,784.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               9,358           12.960         121,279.680
             ONEX   CORPORATION
                               2,200           74.480         163,856.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               12,500            27.400         342,500.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                               4,500           23.850         107,325.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           36.990          88,776.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               7,500           53.040         397,800.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           20.440         143,080.000
             SAPUTO    INC
                               6,300           45.260         285,138.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               19,300            10.590         204,387.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               12,100            83.880        1,014,948.000
             FORTIS    INC
                               11,700            51.370         601,029.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               16,100            6.400         103,040.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               29,300            10.750         314,975.000
             DOLLARAMA     INC
                               8,300           43.550         361,465.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           46.380         102,036.000
             ALTAGAS    LTD
                               6,900           19.480         134,412.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               4,800           21.520         103,296.000
             KEYERA    CORP
                               6,000           32.640         195,840.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               11,500            20.670         237,705.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  50,747,823.530
                                                  (4,097,379,271)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
                                170/318

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               37,300            24.000         895,200.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               49,300            24.270        1,196,511.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               14,970            9.060         135,628.200
             KEPPEL    CORP   LTD
                               39,500            5.990         236,605.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            6.760         94,640.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               10,400            8.300         86,320.000
             CAPITALAND      LTD
                               68,900            3.220         221,858.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               69,300            1.370         94,941.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               41,000            2.310         94,710.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           34.680          93,636.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               89,500            10.630         951,385.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              170,000             0.860         146,200.000
             VENTURE    CORP   LTD           7,200           15.130         108,936.000
             SINGAPORE
                              220,950             3.210         709,249.500
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               44,000            4.000         176,000.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               28,800            2.390         68,832.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                              164,400             0.270         44,388.000
             SATS   LTD
                               19,600            5.040         98,784.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               20,800            7.390         153,712.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               55,300            2.480         137,144.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               53,400            3.300         176,220.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   5,920,899.700
                                                   (468,876,047)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG               1,250           81.800         102,250.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              105,550            11.625        1,227,018.750
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                230          614.000          141,220.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,250           54.780         232,815.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               19,480           263.000         5,123,240.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                               1,100           74.550          82,005.000
             SIKA   AG-REG
                               3,590           150.350          539,756.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       76,300.000           228,900.000
             ABB  LTD-REG
                               50,300            18.750         943,125.000
             SWISS   RE  AG
                               8,400           96.420         809,928.000
                                171/318


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             NESTLE    SA-REG
                               84,900            99.300        8,430,570.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                530          694.400          368,032.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,140           211.800          241,452.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               69,770            11.590         808,634.300
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               6,400           40.390         258,496.000
             SGS  SA-REG
                                150         2,544.000           381,600.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          206.000          119,480.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,200           138.100          165,720.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,700           168.750          286,875.000
             ALCON   INC
                               11,880            58.510         695,098.800
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          258.900          220,065.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,152           328.000         1,361,856.000
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG       1,300           167.800          218,140.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           18.595         105,991.500
             NOVARTIS     AG-REG             60,200            86.920        5,232,584.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 60        1,964.000           117,840.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               14,410            76.820        1,106,976.200
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                710          484.300          343,853.000
             GEBERIT    AG-REG
                               1,000           443.300          443,300.000
             GIVAUDAN-REG                   260         2,641.000           686,660.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                290          821.000          238,090.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,540           216.900          334,026.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,100           315.800          663,180.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG           1,520           49.820          75,726.400
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               13,640            48.680         663,995.200
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG         970          460.500          446,685.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,490           131.800          196,382.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,030           81.050         164,531.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 29        6,730.000           195,170.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  34,001,268.150
                                                  (3,705,458,202)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               2,300           385.200          885,960.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               83,730            91.800        7,686,414.000
             VOLVO   AB-B   SHS
                               42,600           136.450         5,812,770.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           489.800          881,640.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               10,550           153.000         1,614,150.000
                                172/318

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             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           219.600         1,460,340.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,600           415.000         1,909,000.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               13,700           128.850         1,765,245.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               45,550            85.800        3,908,190.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               43,050            93.980        4,045,839.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               24,800           138.550         3,436,040.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           146.660         3,453,843.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               9,150           157.400         1,440,210.000
             SANDVIK    AB
                               31,150           150.750         4,695,862.500
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               12,300           420.800         5,175,840.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               18,550           260.600         4,834,130.000
             SECURITAS     AB-B   SHS          8,450           159.400         1,346,930.000
             TELIA   CO  AB
                               77,000            40.000        3,080,000.000
             ALFA   LAVAL   AB            8,800           198.000         1,742,400.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               10,300           233.900         2,409,170.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               28,250           187.650         5,301,112.500
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,200           323.400          711,480.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               5,250           261.200         1,371,300.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               16,550           279.300         4,622,415.000
             BOLIDEN    AB
                               7,800           221.500         1,727,700.000
             EPIROC    AB-A
                               17,950            92.580        1,661,811.000
             EPIROC    AB-B
                               9,700           88.730         860,681.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            81.200         929,740.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               82,800            68.830        5,699,124.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               6,500           246.000         1,599,000.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               7,400           453.500         3,355,900.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               4,600           196.400          903,440.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  90,327,677.000
                                                  (1,035,155,178)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               47,700           319.550        15,242,535.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               20,100           112.050         2,252,205.000
             ISS  A/S
                               4,400           194.050          853,820.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        6,780.000           644,100.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           263.200          447,440.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,250           544.800         2,860,200.000
                                173/318

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CARLSBERG     AS-B
                               2,950           864.600         2,550,570.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               5,800           317.500         1,841,500.000
             COLOPLAST-B                  3,350           719.800         2,411,330.000
             DSV  A/S
                               5,360           580.800         3,113,088.000
             DEMANT    A/S
                               2,675           216.800          579,940.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                170         7,138.000          1,213,460.000
             TRYG   A/S
                               3,300           212.400          700,920.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           244.400          769,860.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               2,700           700.000         1,890,000.000
             GENMAB    A/S
                               1,700          1,135.000          1,929,500.000
             ORSTED    A/S
                               5,200           532.200         2,767,440.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  42,067,908.000
                                                   (685,286,222)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            4.260         146,970.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               19,000            14.090         267,710.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            3.740         197,056.860
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               29,400            8.850         260,190.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            5.320         106,932.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               15,100            15.010         226,651.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               11,800            11.570         136,526.000
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   1,342,035.860
                                                   (95,995,825)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               35,200            31.220        1,098,944.000
             DNB  ASA
                               26,150           150.550         3,936,882.500
             ORKLA   ASA
                               21,950            76.300        1,674,785.000
             TELENOR    ASA
                               21,300           182.000         3,876,600.000
             EQUINOR    ASA
                               27,023           168.300         4,547,970.900
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,960           388.000         1,924,480.000
             MOWI   ASA
                               11,050           205.200         2,267,460.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               5,550           174.750          969,862.500
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               2,400           222.200          533,280.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           234.700          680,630.000
                                174/318


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     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  21,510,894.900
                                                   (267,380,424)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               25,770            54.500        1,404,465.000
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               5,300           24.410         129,373.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               53,150            6.241         331,709.150
             COMMERZBANK      AG
                               28,135            6.488         182,539.880
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          147.600          131,364.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,130           144.660          742,105.800
             SIEMENS    AG-REG
                               21,300           104.280         2,221,164.000
             E.ON   SE
                               61,500            9.453         581,359.500
             UNIPER    SE
                               5,350           25.370         135,729.500
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               9,050           63.430         574,041.500
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           25.390         114,255.000
             CONTINENTAL      AG
                               2,970           126.160          374,695.200
             BASF   SE
                               25,570            61.320        1,567,952.400
             ALLIANZ    SE-REG
                               11,640           203.400         2,367,576.000
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            12.135         138,945.750
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               4,900           82.420         403,858.000
             RWE  AG
                               15,250            22.330         340,532.500
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,650           17.485         116,275.250
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           72.060          85,030.800
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               4,300           42.890         184,427.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               11,650            46.835         545,627.750
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           32.330         107,335.600
             SHARE
             HOCHTIEF     AG              710          106.300          75,473.000
             SAP  SE
                               27,342           111.140         3,038,789.880
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG        4,120           219.100          902,692.000
             ZALANDO    SE
                               3,550           35.280         125,244.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,150           68.320         283,528.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           50.440          93,314.000
             WIRECARD     AG
                               3,270           145.150          474,640.500
             COVESTRO     AG
                               5,200           41.180         214,136.000
             INNOGY    SE
                               3,730           40.910         152,594.300
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                950          168.300          159,885.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,300           57.460         247,078.000
                                175/318


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             DELIVERY     HERO   SE
                               3,200           37.910         121,312.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           83.800         104,750.000
             METRO   AG
                               5,000           14.455          72,275.000
             1&1  DRILLISCH     AG
                               1,550           27.540          42,687.000
             AROUNDTOWN      SA
                               22,200            7.686         170,629.200
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,000           35.280         141,120.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           96.400         139,780.000
             BEIERSDORF      AG
                               2,690           103.400          278,146.000
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,950           35.340          68,913.000
             MERCK   KGAA
                               3,500           88.560         309,960.000
             ADIDAS    AG
                               5,010           258.000         1,292,580.000
             PUMA   SE
                                236          525.000          123,900.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA          2,850           77.750         221,587.500
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               92,850            15.234        1,414,476.900
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &    5,870           66.600         390,942.000
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               25,350            48.580        1,231,503.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               6,498           33.820         219,762.360
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               31,550            14.874         469,274.700
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,610           136.400          219,604.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               27,350            26.990         738,176.500
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,190           124.800          647,712.000
             LANXESS    AG
                               2,500           46.930         117,325.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,430           194.800          278,564.000
             AXEL   SPRINGER     SE
                               1,200           55.750          66,900.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               9,950           42.140         419,293.000
             SYMRISE    AG
                               3,450           83.800         289,110.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               26,300            2.534         66,644.200
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           54.200          84,010.000
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD           1,760           53.540          94,230.400
             RTL  GROUP
                               1,000           42.900          42,900.000
             VONOVIA    SE
                               13,650            47.650         650,422.500
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               25,326            35.220         891,981.720
             NN  GROUP   NV
                               8,250           35.080         289,410.000
             ARCELORMITTAL                 18,800            13.858         260,530.400
             UNILEVER     NV-CVA
                               42,400            53.570        2,271,368.000
             HEINEKEN     NV
                               7,100           95.140         675,494.000
                                176/318


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             AEGON   NV
                               48,644            4.192         203,915.640
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               32,883            19.956         656,213.140
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,088           77.000         468,776.000
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,000           102.200          511,000.000
             WOLTERS    KLUWER
                               7,800           61.960         483,288.000
             ING  GROEP   NV
                              106,850             9.982        1,066,576.700
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                               91,950            2.773         254,977.350
             ASML   HOLDING    NV
                               11,200           168.520         1,887,424.000
             ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA
                               11,700            19.495         228,091.500
             ADYEN   NV
                                300          690.000          207,000.000
             VOPAK                  1,900           36.600          69,540.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           46.350         148,320.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,150           88.850         279,877.500
             JCDECAUX     SA
                               1,900           25.520          48,488.000
             TOTAL   SA
                               66,350            47.220        3,133,047.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               4,750           104.050          494,237.500
             AIR  LIQUIDE    SA
                               11,992           114.300         1,370,685.600
             KERING                  2,070           468.450          969,691.500
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               15,400            72.060        1,109,724.000
             BOUYGUES     SA
                               6,050           31.440         190,212.000
             BNP  PARIBAS
                               30,800            41.995        1,293,446.000
             PEUGEOT    SA
                               16,550            20.460         338,613.000
             NATIXIS                 25,350            4.105         104,061.750
             THALES    SA
                               2,850           98.280         280,098.000
             DANONE                 17,250            71.820        1,238,895.000
             CARREFOUR     SA
                               15,800            17.025         268,995.000
             SUEZ                  9,925           12.115         120,241.370
             VIVENDI                 29,091            24.250         705,456.750
             L'OREAL                  6,900           239.800         1,654,620.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               13,700            32.995         452,031.500
             LEGRAND    SA
                               7,217           59.960         432,731.320
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           32.860          50,933.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               5,937           156.300          927,953.100
             SOCIETE    BIC  SA
                                700          69.200          48,440.000
             EURAZEO    SE
                               1,254           62.750          78,688.500
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               20,900            22.720         474,848.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,640           342.100         2,613,644.000
             VUI
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             ACCOR   SA
                               5,350           32.840         175,694.000
             CAPGEMINI     SE
                               4,470           97.800         437,166.000
             VALEO   SA
                               6,400           24.630         157,632.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               5,950           49.530         294,703.500
             BUREAU    VERITAS    SA
                               8,000           21.020         168,160.000
             EIFFAGE                  2,140           85.680         183,355.200
             SODEXO    SA
                               2,500           102.000          255,000.000
             IPSEN                  1,000           109.200          109,200.000
             INGENICO     GROUP
                               1,600           72.380         115,808.000
             AMUNDI    SA
                               1,700           58.100          98,770.000
             TELEPERFORMANCE                  1,650           170.500          281,325.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,200           71.080         156,376.000
             FAURECIA                  1,900           35.320          67,108.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                320          385.000          123,200.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                800          123.700          98,960.000
             SEB  SA
                                650          148.800          96,720.000
             ESSILORLUXOTTICA                  8,000           103.550          828,400.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 70        1,138.000           79,660.000
             WORLDLINE     SA
                               2,364           54.150         128,010.600
             AXA  SA
                               53,250            22.290        1,186,942.500
             EDENRED                  6,400           40.280         257,792.000
             RENAULT    SA
                               5,350           56.570         302,649.500
             HERMES    INTERNATIONAL
                                860          595.600          512,216.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               18,550            14.130         262,111.500
             REMY   COINTREAU
                                630          120.500          75,915.000
             ATOS   SE
                               2,660           68.400         181,944.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,580           129.600          463,968.000
             WENDEL                   780          114.800          89,544.000
             ORANGE                 55,400            13.810         765,074.000
             ALSTOM                  4,450           40.920         182,094.000
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           19.640          95,254.000
             SANOFI                 30,975            73.680        2,282,238.000
             VINCI   SA
                               13,900            89.240        1,240,436.000
             AIRBUS    SE
                               15,950           118.480         1,889,756.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               14,450            20.650         298,392.500
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               32,300            10.520         339,796.000
             BIOMERIEUX                  1,150           72.550          83,432.500
             ENGIE                 49,973            12.655         632,408.310
             IMERYS    SA
                                900          39.140          35,226.000
                                178/318


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             EDF                 17,050            12.440         212,102.000
             SES                  9,700           13.700         132,890.000
             SAFRAN    SA
                               9,070           120.350         1,091,574.500
             ILIAD   SA
                                740          102.550          75,887.000
             ARKEMA                  1,920           79.020         151,718.400
             ADP                   810          154.900          125,469.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,700           15.755          74,048.500
             SCOR   SE
                               4,500           37.420         168,390.000
             GETLINK    SE
                               12,400            13.730         170,252.000
             BOLLORE                 24,100            3.976         95,821.600
             UCB  SA
                               3,550           67.840         240,832.000
             KBC  GROUP   NV
                               6,900           60.140         414,966.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           65.760         105,216.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,200           84.100         185,020.000
             SOLVAY    SA
                               1,950           86.180         168,051.000
             UMICORE                  5,800           27.450         159,210.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               20,800            74.300        1,545,440.000
             AGEAS                  4,940           44.100         217,854.000
             PROXIMUS                  4,100           25.250         103,525.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           48.520          70,354.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,850           16.210         111,038.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,643            15.890         502,807.270
             MEDIOBANCA      SPA
                               17,065            8.370         142,834.050
             TENARIS    SA
                               13,300            11.110         147,763.000
             UNICREDIT     SPA
                               54,956            10.430         573,191.080
             TELECOM    ITALIA    SPA         313,982             0.454         142,704.810
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.429         73,818.130
             INTESA    SANPAOLO             410,237             1.866         765,584.280
             ATLANTIA     SPA
                               13,457            21.900         294,708.300
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               13,500            8.940         120,690.000
             MONCLER    SPA
                               4,700           33.740         158,578.000
             RECORDATI     SPA
                               3,050           37.510         114,405.500
             ENI  SPA
                               70,000            14.018         981,260.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               16,200            8.775         142,155.000
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            5.256         57,816.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            10.350         113,591.250
             ENEL   SPA
                              222,934             5.709        1,272,730.200
             SNAM   SPA
                               61,600            4.590         282,744.000
             TERNA   SPA
                               38,900            5.534         215,272.600
                                179/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EXOR   NV
                               2,880           57.900         166,752.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               27,200            8.072         219,558.400
             FINECOBANK      SPA
                               13,000            9.376         121,888.000
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               29,850            11.814         352,647.900
             NV
             FERRARI    NV
                               3,345           127.600          426,822.000
             TELEFONICA      SA
                              128,827             7.317         942,627.150
             ENDESA    SA
                               8,250           22.310         184,057.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              181,612             5.010         909,876.120
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              160,934             8.456        1,360,857.900
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              160,109             1.012         162,030.300
             BANKINTER     SA
                               18,300            6.474         118,474.200
             REPSOL    SA
                               39,200            14.630         573,496.000
             GRIFOLS    SA              8,500           22.850         194,225.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              446,250             4.041        1,803,519.370
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               12,300            68.000         836,400.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,850           25.580         251,963.000
             MAPFRE    SA
                               30,650            2.657         81,437.050
             CAIXABANK     SA
                              100,300             2.812         282,043.600
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               7,176           37.250         267,306.000
             AENA   SME  SA
                               1,850           166.500          308,025.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               5,800           30.320         175,856.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               29,750            24.830         738,692.500
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               6,650           14.305          95,128.250
             ENE
             ENAGAS    SA
                               5,900           24.200         142,780.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               11,500            18.805         216,257.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                               13,400            20.810         278,854.000
             BANKIA    SA
                               30,105            2.251         67,766.350
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               14,850            22.800         338,580.000
             NOKIA   OYJ
                              154,500             4.459         688,992.750
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            13.330         159,960.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               15,550            9.736         151,394.800
             METSO   OYJ
                               2,800           29.540          82,712.000
             ELISA   OYJ
                               3,650           39.890         145,598.500
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               12,250            39.740         486,815.000
             FORTUM    OYJ
                               12,250            18.970         232,382.500
                                180/318


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             KONE   OYJ-B
                               9,400           49.270         463,138.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,050           26.040          79,422.000
             NESTE   OYJ
                               11,850            29.860         353,841.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           29.620          81,455.000
             VERBUND    AG
                               2,000           45.100          90,200.000
             OMV  AG
                               3,550           42.700         151,585.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               8,300           32.420         269,086.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           24.200          68,970.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           20.810          70,754.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           31.540          66,234.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,000           24.920         149,520.000
             AIB  GROUP   PLC            23,000            3.744         86,112.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               27,460            4.796         131,698.160
             KINGSPAN     GROUP   PLC          4,400           46.460         204,424.000
             JERONIMO     MARTINS
                               6,000           13.915          83,490.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               66,000            3.324         219,384.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               13,950            13.380         186,651.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,570           103.800          474,366.000
             CRH  PLC
                               22,700            28.780         653,306.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               2,200           65.380         143,836.000
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  102,677,793.240
                                                 (12,496,914,215)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               37,500            54.350        2,038,125.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            46.000        2,990,000.000
             L
             MTR  CORP               42,500            47.800        2,031,500.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               44,000           123.500         5,434,000.000
             SINO   LAND   CO            90,000            12.500        1,125,000.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               73,669            75.200        5,539,908.800
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               32,000            20.000         640,000.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               13,500            94.450        1,275,075.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               45,500            88.650        4,033,575.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               39,507            40.700        1,607,934.900
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              275,199            17.000        4,678,383.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               21,400           195.100         4,175,140.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               22,000            51.950        1,142,900.000
                                181/318


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             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              169,000            11.700        1,977,300.000
             WH  GROUP   LTD
                              265,000             7.010        1,857,650.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               33,300           244.600         8,145,180.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               57,000            16.600         946,200.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               7,600           74.200         563,920.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            21.800         414,200.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            15.220         646,850.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            30.050         525,875.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               32,640            24.200         789,888.000
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               17,000            40.500         688,500.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               58,000            8.470         491,260.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               32,600            32.700        1,066,020.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD        72,669            56.900        4,134,866.100
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               18,000            61.850        1,113,300.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.460         521,820.000
             AIA  GROUP   LTD
                              336,000            72.200        24,259,200.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               33,000            53.600        1,768,800.000
             INVESTMENT
             VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD
                               22,000            42.900         943,800.000
             SANDS   CHINA   LTD
                               67,200            33.600        2,257,920.000
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               30,000            9.510         285,300.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               38,000            49.800        1,892,400.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               23,600            11.280         266,208.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              102,000            30.050        3,065,100.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            15.140         635,880.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  95,968,978.800
                                                  (1,323,412,217)
     合計                                             104,190,649,830
                                                 [104,190,649,830]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,767         760,934.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            8,337        1,351,511.070
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,250         561,467.500
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            4,647         309,025.500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            3,050         663,253.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                            9,800         739,704.000
                   EQUINIX    INC
                                            2,158        1,038,105.900
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           11,900        2,475,319.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           20,043         362,778.300
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           11,100         195,582.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                            8,300         216,547.000
                   VENTAS    INC
                                            9,600         597,120.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           20,064         469,898.880
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           14,100         238,995.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           11,200        1,476,832.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            7,410         227,561.100
                   VEREIT    INC                     26,900         235,644.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                            2,400         302,736.000
                   PROLOGIS     INC                   17,062        1,279,650.000
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            2,920         429,619.600
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,600         266,630.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                            9,400         286,230.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,800         518,292.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            2,000         259,360.000
                   WELLTOWER     INC
                                           10,650         852,639.000
                   HCP  INC
                                           12,400         384,028.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            3,950         188,217.500
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,000         341,010.000
                   MACERICH     CO/THE
                                            2,900         107,619.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                            2,400         287,832.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           37,700         346,086.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            4,150         220,821.500
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            7,950         559,680.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,290        1,019,733.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,600         302,910.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         208,248.000
                   UDR  INC
                                            7,400         330,188.000
                   WP  CAREY   INC
                                            4,300         354,922.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            5,500         620,400.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,500         372,295.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   21,759,424.850
                                                   (2,352,846,610)
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          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC             19,662         163,784.460
                   SEGRO   PLC
                                           30,550         211,711.500
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550         134,648.500
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     510,144.460
                                                    (70,047,936)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           14,900         204,577.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           75,300        1,076,790.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           30,300         224,826.000
                   APA  GROUP
                                           33,300         341,325.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           143,322          541,757.160
                   DEXUS                        30,750         404,670.000
                   GPT  GROUP
                                           51,160         304,913.600
                   MIRVAC    GROUP
                                           98,800         307,268.000
                   STOCKLAND                        66,000         296,340.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           44,500         608,315.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           89,273         232,109.800
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    4,542,891.560
                                                    (343,578,889)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            1,500         48,690.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         83,953.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            3,900         102,102.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     234,745.000
                                                    (18,953,311)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           70,100         139,499.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           69,500         201,550.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           69,700         171,462.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         114,030.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     626,541.000
                                                    (49,615,782)
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          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,780         515,592.000
                   ICADE                          950        71,725.000
                   GECINA    SA
                                            1,250         161,750.000
                   KLEPIERRE                         5,650         172,664.000
                   COVIVIO                         1,270         120,142.000
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                    1,041,873.000
                                                    (126,806,363)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           59,000        5,661,050.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           75,000         577,500.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           99,000        1,243,440.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    7,481,990.000
                                                    (103,176,642)
     投資証券　合計                                               3,065,025,533
                                                   [3,065,025,533]
     合計                                               3,065,025,533
                                                   [3,065,025,533]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                        組入株式              合計金額に
                  通貨             銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                                時価比率
            アメリカ・ドル              株式        615  銘柄
                                           96.8%        3.2%       68.1%
                          投資証券        40 銘柄
            イギリス・ポンド              株式        96 銘柄
                                           99.0%        1.0%        6.3%
                          投資証券         3 銘柄
            イスラエル・シュケル              株式         8 銘柄        100%         -%      0.1%
            オーストラリア・ドル              株式        58 銘柄
                                           88.1%        11.9%        2.7%
                          投資証券        11 銘柄
            カナダ・ドル              株式        86 銘柄
                                           99.5%        0.5%        3.8%
                          投資証券         3 銘柄
            シンガポール・ドル              株式        21 銘柄
                                           90.4%        9.6%        0.5%
                          投資証券         ▶ 銘柄
            スイス・フラン              株式        39 銘柄        100%         -%      3.5%
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            スウェーデン・クローナ              株式        32 銘柄        100%         -%      1.0%
            デンマーク・クローネ              株式        17 銘柄        100%         -%      0.6%
            ニュージーランド・ドル              株式         7 銘柄        100%         -%      0.1%
            ノルウェー・クローネ              株式        10 銘柄        100%         -%      0.2%
            ユーロ              株式        239  銘柄
                                           99.0%        1.0%       11.8%
                          投資証券         5 銘柄
            香港・ドル              株式        37 銘柄
                                           92.8%        7.2%        1.3%
                          投資証券         3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 5 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     3,443,345,772
        国債証券
                                                     46,455,324,130
        地方債証券
                                                      683,195,137
        特殊債券
                                                     7,030,060,583
        社債券
                                                     48,999,691,132
        未収入金
                                                      813,708,000
        未収利息
                                                      227,006,873
        前払費用
                                                        1,564,240
        差入委託証拠金
                                                       60,960,000
        流動資産合計
                                                    107,714,855,867
       資産合計
                                                    107,714,855,867
     負債の部

       流動負債
        コール・オプション（売）
                                                       51,000,000
        プット・オプション（売）
                                                        4,000,000
                                186/318


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        派生商品評価勘定
                                                         527,000
        未払金
                                                     2,204,840,000
        未払解約金
                                                         78,000
        その他未払費用
                                                         17,019
        流動負債合計
                                                     2,260,462,019
       負債合計
                                                     2,260,462,019
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      95,576,513,280
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     9,877,880,568
        元本等合計
                                                    105,454,393,848
       純資産合計
                                                    105,454,393,848
     負債純資産合計                                              107,714,855,867
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 8 月 31 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                                187/318


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                        (2)  先物オプション取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 8 月 31 日
          期首元本額                                         104,915,295,848         円
          期中追加設定元本額                                          3,453,774,948        円
          期中一部解約元本額                                         12,792,557,516        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ネオ・ジャパン債券ファンド                                         95,525,257,085        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     51,256,195      円
       計                                            95,576,513,280        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         95,576,513,280        口

     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 8 月 31 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債
                         券先物取引および債券先物オプション取引を利用しております。
                                188/318


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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                     2019  年 6 月 5 日現在
           種　類
                                     当期間の損益に
                                   含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                1,517,366,948
     地方債証券                                                   3,564,620
     特殊債券                                                  38,403,661
     社債券                                                 296,683,636
     合計                                                1,856,018,865
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 6 月
               16 日から    2019  年 6 月 5 日まで）を指しております。
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     （デリバティブ取引に関する注記）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     債券関連

                                  2019  年 6 月 5 日  現在
         種　類            契約額等                     時価           評価損益
                     （円）                    （円）             （円）
                               うち
                               １年超
     市場取引
      債券先物取引

     （注  1 ）
       買　建             7,677,000,000              －      7,676,500,000               △ 500,000

      債券先物

      オプション取引
     （注  2 ）
       売　建

        コール              11,000,000            －        51,000,000           △ 40,000,000

        プット               4,000,000            －        4,000,000                 0

     合計                7,692,000,000              －      7,731,500,000             △ 40,500,000

     （注  1 ）  1.  時価の算定方法

            債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
            原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
            評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終
            相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
          2.  債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
          3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     （注  2 ）  1.  時価の算定方法

            債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。
            原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
            評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終
            相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
          2.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     （注  3 ）    契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.1034    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,034    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             １２５     ５年国債
     国債証券                                   200,000,000           200,776,000
             １２６     ５年国債
                                       1,115,000,000           1,120,329,700
             １２７     ５年国債
                                        700,000,000           704,011,000
             １２８     ５年国債
                                        600,000,000           603,990,000
             １３０     ５年国債
                                       1,000,000,000           1,008,550,000
             １３１     ５年国債
                                        900,000,000           908,577,000
             １３２     ５年国債
                                        700,000,000           707,392,000
             １  ４０年国債
                                         3,000,000           4,626,450
             ２  ４０年国債
                                         8,000,000           11,992,160
             ４  ４０年国債
                                        114,000,000           174,076,860
             ５  ４０年国債
                                        211,000,000           312,476,230
             ６  ４０年国債
                                        412,000,000           602,212,160
             ７  ４０年国債
                                        412,000,000           579,984,760
             ９  ４０年国債
                                        214,000,000           210,954,780
             １０    ４０年国債
                                        420,000,000           485,742,600
             １１    ４０年国債
                                        300,000,000           336,897,000
             ３３８     １０年国債
                                        500,000,000           518,925,000
             ３４１     １０年国債
                                        535,000,000           554,190,450
             ３４３     １０年国債
                                       1,370,000,000           1,402,838,900
             ３４４     １０年国債
                                        925,000,000           947,625,500
             ３４５     １０年国債
                                        300,000,000           307,476,000
             ２７    ３０年国債
                                        16,000,000           22,572,960
             ２９    ３０年国債
                                        321,000,000           451,329,210
             ３１    ３０年国債
                                        428,000,000           590,879,680
             ３２    ３０年国債
                                        218,000,000           306,911,300
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             ３３    ３０年国債
                                        512,000,000           692,418,560
             ３４    ３０年国債
                                        513,000,000           718,194,870
             ３５    ３０年国債
                                        219,000,000           298,656,870
             ３６    ３０年国債
                                        435,000,000           595,897,800
             ３７    ３０年国債
                                        500,000,000           676,360,000
             ３８    ３０年国債
                                        526,000,000           701,952,260
             ４１    ３０年国債
                                        216,000,000           284,793,840
             ４２    ３０年国債
                                        310,000,000           409,652,600
             ４４    ３０年国債
                                        215,000,000           285,083,550
             ４５    ３０年国債
                                        514,000,000           657,195,260
             ４６    ３０年国債
                                        413,000,000           529,086,040
             ４７    ３０年国債
                                        312,000,000           407,986,800
             ４８    ３０年国債                       215,000,000           270,650,600
             ４９    ３０年国債
                                        115,000,000           145,026,500
             ５０    ３０年国債
                                        315,000,000           349,284,600
             ５１    ３０年国債
                                        513,000,000           502,934,940
             ５３    ３０年国債
                                        412,000,000           435,137,920
             ５４    ３０年国債
                                        406,000,000           449,986,040
             ５５    ３０年国債
                                        100,000,000           110,923,000
             ５６    ３０年国債
                                        500,000,000           554,350,000
             ５８    ３０年国債
                                        500,000,000           553,770,000
             ５９    ３０年国債
                                        700,000,000           756,602,000
             ６１    ３０年国債
                                        200,000,000           215,850,000
             １２２     ２０年国債
                                        620,000,000           751,514,400
             １２４     ２０年国債
                                        138,000,000           170,933,700
             １２６     ２０年国債
                                        605,000,000           751,597,550
             １２９     ２０年国債
                                        280,000,000           342,112,400
             １３０     ２０年国債                      630,000,000           771,743,700
             １３５     ２０年国債
                                        500,000,000           609,070,000
             １３７     ２０年国債
                                        632,000,000           771,577,200
             １４０     ２０年国債
                                        500,000,000           611,745,000
             １４１     ２０年国債
                                        738,000,000           904,802,760
             １４３     ２０年国債
                                        100,000,000           121,471,000
             １４８     ２０年国債
                                        580,000,000           701,376,600
             １４９     ２０年国債
                                        600,000,000           726,600,000
             １５０     ２０年国債
                                        768,000,000           919,741,440
             １５１     ２０年国債
                                        434,000,000           507,050,880
             １５２     ２０年国債
                                        535,000,000           625,484,550
             １５３     ２０年国債
                                        527,000,000           624,848,090
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １５４     ２０年国債
                                        524,000,000           613,441,560
             １５５     ２０年国債
                                        625,000,000           711,887,500
             １５６     ２０年国債
                                        900,000,000           936,072,000
             １５７     ２０年国債
                                        337,000,000           338,671,520
             １５８     ２０年国債
                                        734,000,000           774,032,360
             １５９     ２０年国債
                                        100,000,000           107,141,000
             １６０     ２０年国債
                                        631,000,000           686,957,080
             １６１     ２０年国債
                                        600,000,000           642,342,000
             １６２     ２０年国債
                                        300,000,000           320,889,000
             １６３     ２０年国債
                                        200,000,000           213,728,000
             １６４     ２０年国債
                                        800,000,000           839,648,000
             １６５     ２０年国債
                                        300,000,000           314,487,000
             １６７     ２０年国債                      500,000,000           523,285,000
             １６８     ２０年国債
                                        700,000,000           718,438,000
             ２２    物価連動国債
                                        600,000,000           635,952,105
             ２４    物価連動国債
                                       1,000,000,000           1,046,200,485
             ２１    メキシコ国債
                                        100,000,000           100,018,500
             ２３    メキシコ国債
                                        100,000,000           102,664,000
             ２５    メキシコ国債
                                        500,000,000           503,277,000
             ２８    メキシコ国債
                                        500,000,000           526,778,000
             ８  フイリピン共和国
                                        300,000,000           301,400,100
             ４  インドネシア共和国
                                       1,500,000,000           1,508,512,500
             ６  ハンガリー共和国
                                        400,000,000           400,700,400
     国債証券　合計                                            46,455,324,130
             ７１３     東京都公債
     地方債証券                                   100,000,000           102,738,700
             ７６８     東京都公債
                                        180,000,000           182,568,600
             ２６－１７       愛知県公債
                                        44,200,000           45,492,231
             ２７－１５       愛知県公債
                                        80,000,000           82,623,440
             ２７－１７       愛知県公債
                                        180,000,000           184,902,480
             ２４－１      広島県公債
                                        17,000,000           17,485,656
             ２３－２      新潟県公債
                                        16,000,000           16,461,280
             ２６－１７       神戸市公債
                                        50,000,000           50,922,750
     地方債証券　合計                                              683,195,137
             ３７    政保政策投資Ｃ
                                        22,000,000           22,329,956
     特殊債券
             ３７    道路機構
                                        100,000,000           121,025,900
             １０９     道路機構
                                        100,000,000           121,561,800
             １２２     政保道路機構
                                         6,000,000           6,091,386
             １９７     政保道路機構
                                        48,000,000           50,003,472
             ２１１     政保道路機構
                                        52,000,000           53,972,256
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             ２２２     政保道路機構
                                        51,000,000           52,934,175
             １  地方公共団２０年
                                        300,000,000           365,174,400
             １１    地方公共団２０
                                        200,000,000           238,737,000
             ６９    地方公共団体
                                        50,000,000           51,432,400
             ４３    地方公共団２０
                                        100,000,000           113,538,400
             Ｆ２９１地方公共団体                           100,000,000           111,707,800
             ８０    地方公共団体
                                        350,000,000           358,792,700
             ９０政保地方公共団                            45,000,000           45,400,500
             ９２政保地方公共団                            37,000,000           37,630,258
             ２６    政保日本政策
                                        54,000,000           56,352,348
             Ｓ４    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        16,492,000           17,560,681
             Ｓ６    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        16,024,000           16,942,175
             Ｓ７    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        85,110,000           90,667,683
             Ｓ８    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        16,888,000           18,026,251
             Ｓ１６     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        18,480,000           19,071,360
             Ｓ１７     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        37,218,000           38,461,081
             Ｓ１８     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        18,793,000           19,364,307
             ６  住宅金融ＲＭＢＳ
                                        20,510,000           20,637,162
             ２３    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        13,834,000           14,397,043
             ２８    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        44,802,000           46,916,654
             ２９    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        14,159,000           14,749,430
             ３７    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        124,680,000           131,387,784
             ４０    住宅金融ＲＭＢＳ
                                        34,030,000           36,180,696
             ５  住宅機構ＲＭＢＳ
                                        14,161,000           14,741,601
             ８  住宅機構ＲＭＢＳ
                                        16,474,000           17,314,174
             ９  住宅機構ＲＭＢＳ
                                        17,174,000           18,104,830
             １２    住宅機構ＲＭＢＳ                        17,478,000           18,392,099
             ３１    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        31,451,000           33,816,115
             ３９    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        35,660,000           38,009,994
             ５０    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        271,296,000           290,666,534
             ５１    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        330,813,000           354,929,267
             ６０    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        97,606,000           103,882,065
             ７１    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        368,016,000           385,864,776
             ８２    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        217,064,000           227,374,540
             ９５    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        76,886,000           80,069,080
             ９８    住宅機構ＲＭＢＳ
                                        230,676,000           241,702,312
             １１１     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        88,454,000           88,816,661
             １１２     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        89,183,000           90,467,235
             １１８     住宅機構ＲＭＢＳ
                                        272,931,000           279,290,292
                                194/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             い７８４      利付農林債
                                        500,000,000           501,828,000
             い７９９      利付農林債
                                        330,000,000           330,596,970
             ３０４     信金中金
                                        120,000,000           120,237,480
             ３１０     信金中金
                                        100,000,000           100,315,900
             ３１５     信金中金
                                        200,000,000           200,332,600
             ３１７     信金中金
                                        100,000,000           100,162,800
             ３１８     信金中金
                                        300,000,000           300,382,800
             ３２２     信金中金
                                        100,000,000           100,120,900
             ３２４     信金中金
                                        100,000,000           100,145,200
             ３２６     信金中金
                                        100,000,000           100,219,300
             ３２７     信金中金
                                        500,000,000           501,230,000
     特殊債券　合計                                             7,030,060,583
             ２４フランス相互信用ＢＫ                           200,000,000           201,809,200
     社債券
             ７  ＢＰＣＥ      Ｓ．Ａ．劣後
                                        100,000,000           103,182,600
             ２  ＢＰＣＥ      Ｓ．Ａ．
                                        500,000,000           499,546,500
             ３  クレデイ・アグリコル
                                        500,000,000           500,195,000
             １  バークレイズＰＬＣ            ＦＲ
                                        500,000,000           505,871,000
             ３  エイチエスビーシーＨＤ
                                        100,000,000           106,570,400
             ６  ロイズ・バンキングＧ
                                       1,000,000,000            997,289,000
             １７    シテイグループ・インク
                                        100,000,000           102,461,900
             １８    シテイグループ・インク
                                        300,000,000           337,128,600
             ８ドイツ銀行ＡＧロンドン                           100,000,000            99,903,000
             ３  ビーエヌピーパリバ
                                        500,000,000           496,252,000
             １５ナシヨナルオーストラリアＢＫ                           300,000,000           301,496,700
             １２    ウエストパツクＢＫ
                                       1,000,000,000           1,005,298,000
             ２  ソシエテ      ジエネラル
                                        200,000,000           198,006,600
             ４  ソシエテ      ジエネラル
                                        500,000,000           501,532,500
             ５６    中日本高速道
                                        400,000,000           414,035,200
             ２５    西日本高速道
                                        500,000,000           514,236,000
             1.488%    Aflac    Inc  20331018
                                       1,000,000,000           1,048,730,000
             １０    アサヒグループＨＤ
                                        100,000,000           100,485,100
             １１    アサヒグループＨＤ                       100,000,000           100,911,700
             １  サントリーＨＤ劣後ＦＲ
                                       1,000,000,000           1,008,280,000
             １  ヒユーリツク劣後ＦＲ
                                        600,000,000           602,970,000
             ５  野村不動産ＨＤ
                                        100,000,000           104,176,100
             １  野村不動産劣ＦＲ
                                        800,000,000           801,496,000
             ２  野村不動産劣ＦＲ
                                        100,000,000           100,590,000
             ４  ＧＬＰ投資法人
                                        100,000,000           102,009,800
             ６  ＧＬＰ投資法人
                                        200,000,000           207,070,200
                                195/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １  武田薬品劣後ＦＲ
                                       2,000,000,000           2,005,440,000
             １  楽天    劣後ＦＲ
                                        500,000,000           519,655,000
             １０    昭和シェル石油
                                        100,000,000           100,032,200
             １１    ＪＸホールデイングス
                                        100,000,000           103,275,200
             ２  ＪＸＴＧホールデイングス
                                        500,000,000           507,782,500
             ２８    豊田自動織機
                                        200,000,000           201,995,400
             １３    パナソニツク
                                        100,000,000           101,474,000
             １７    パナソニツク
                                        400,000,000           407,877,600
             １  かんぽ生命劣ＦＲ
                                        900,000,000           910,674,000
             １  日生２０１７基金
                                        100,000,000           100,415,600
             １  三井住友Ｔ・パナ
                                        500,000,000           500,482,000
             ２  三井住友Ｔ・パナ
                                        400,000,000           402,336,400
             ２０    トヨタ自動車                       100,000,000           100,230,600
             １  日本生命劣ローン
                                        900,000,000           912,150,000
             １  日本生命２劣ローン
                                       2,400,000,000           2,426,160,000
             １  ドンキホーテＨＤ           劣ＦＲ
                                       1,000,000,000           1,011,200,000
             ７  凸版印刷
                                        200,000,000           217,640,200
             ６３    三井物産
                                        100,000,000           117,272,000
             ２０    イオン
                                        100,000,000           102,968,200
             ２  三菱ＵＦＪＦＧ劣ＦＲ
                                        100,000,000           110,917,000
             ６  三菱ＵＦＪＦＧ劣ＦＲ
                                        300,000,000           304,548,000
             ７  三菱ＵＦＪＦＧ劣ＦＲ
                                        300,000,000           310,608,000
             ８  三菱ＵＦＪＦＧ劣ＦＲ
                                        400,000,000           404,992,000
             １０    三菱ＵＦＪＦＧ劣後
                                        100,000,000           101,243,600
             １４    りそなホールデイン
                                        700,000,000           703,309,600
             １  三井住友トラ        劣
                                        400,000,000           411,647,600
             ５  三井住友トラ劣ＦＲ
                                        100,000,000           101,378,000
             ６  三井住友トラ劣ＦＲ                         600,000,000           613,650,000
             ７  東京三菱ＢＫ劣後
                                        100,000,000           101,151,100
             ２５    三菱東京ＵＦＪ劣
                                        300,000,000           305,683,500
             ３２    三菱東京ＵＦＪ劣
                                        600,000,000           619,426,800
             ７  三井住友ＦＧ劣後
                                        100,000,000           103,611,600
             ５  三井住友ＦＧ劣ＦＲ
                                       1,000,000,000           1,025,800,000
             ４  りそな銀行劣後
                                        100,000,000           100,113,500
             ６  りそな銀行劣後
                                        300,000,000           304,532,700
             １  千葉銀行劣後
                                        100,000,000           102,919,800
             ６三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣                           200,000,000           202,801,600
             １０三菱ＵＦＪ信託ＢＫ                           167,000,000           173,160,630
             １０    セブン銀行
                                        200,000,000           206,030,400
                                196/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １  みずほＦＧ劣後
                                        100,000,000           103,060,000
             ４  みずほＦＧ劣後ＦＲ
                                        100,000,000           101,094,000
             ６  みずほＦＧ劣後ＦＲ
                                       1,500,000,000           1,508,445,000
             ７  みずほＦＧ劣後ＦＲ
                                       1,000,000,000           1,023,710,000
             ２０    三井住友ＢＫ劣
                                        500,000,000           501,487,000
             １４    みずほＢＫ劣後
                                        100,000,000           100,652,400
             ４８    日産フイナンシヤル
                                        300,000,000           299,385,900
             ２３    東京センチユリー
                                        300,000,000           301,279,200
             １  東京センチユリー劣ＦＲ
                                        700,000,000           704,739,000
             ７２    アコム
                                        100,000,000           100,487,400
             ６９    日立キヤピタル
                                        500,000,000           500,438,500
             １７９     オリックス
                                        100,000,000           103,856,000
             ５３    三菱ＵＦＪリース                       300,000,000           300,319,800
             ２３    野村ホールデイング
                                        100,000,000           101,852,800
             １  野村ホールデイングス
                                        700,000,000           701,477,000
             １  第一生命劣後ＦＲ
                                       1,000,000,000           1,008,680,000
             １  三井住友海劣ＦＲ
                                        100,000,000           100,986,000
             ３  三井住友海劣ＦＲ
                                        300,000,000           304,260,000
             ４  三井住友海劣ＦＲ
                                       1,000,000,000           1,024,320,000
             ２  損保ＪＮＫ劣後ＦＲ
                                        100,000,000           100,315,000
             ３  損保ＪＮＫ劣後ＦＲ
                                        400,000,000           407,096,000
             １  Ｔ＆Ｄ     劣後ＦＲ
                                        500,000,000           508,800,000
             １  三菱地所劣後ＦＲ
                                        100,000,000           100,342,000
             ８０    三菱地所
                                        200,000,000           233,119,400
             ２  東京建物劣ＦＲ
                                        800,000,000           807,344,000
             ９８    住友不動産
                                        200,000,000           207,553,000
             １０４     住友不動産
                                        400,000,000           415,341,200
             １７    エヌテイテイ都市開                       200,000,000           205,695,400
             １８    エヌテイテイ都市開
                                        400,000,000           432,675,200
             ３１    相鉄ＨＤ
                                        100,000,000           104,259,900
             ３２    相鉄ＨＤ
                                        100,000,000           102,552,400
             ８０    東京急行電鉄
                                        100,000,000           109,748,200
             ８２    東京急行電鉄
                                        100,000,000           112,543,600
             ７７    小田急電鉄
                                        200,000,000           208,213,400
             ３５    京王電鉄
                                        100,000,000           103,183,000
             ３９    京王電鉄
                                        200,000,000           208,209,800
             １１０東日本旅客鉄                           100,000,000           128,548,700
             ２８    京阪電気鉄道
                                        100,000,000           103,876,400
             ４９６     関西電力
                                        100,000,000           104,067,000
                                197/318


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             ４９９     関西電力
                                        100,000,000           102,941,100
             ５０９     関西電力
                                        200,000,000           202,695,200
             ３０６     北陸電力
                                        109,000,000           113,214,376
             ４６９     東北電力
                                        124,000,000           131,387,424
             ４２４     九州電力
                                        400,000,000           420,229,200
             ３２１     北海道電力
                                        111,000,000           115,171,602
             ３５    電源開発
                                        100,000,000           103,793,600
             ４１    電源開発
                                        100,000,000           103,292,700
             ８  東京電力パワー
                                        500,000,000           500,487,000
             ９  東京電力パワー
                                        300,000,000           299,595,300
             １２    東京電力パワー
                                        600,000,000           601,006,200
             ２０    東京電力パワー
                                        900,000,000           895,104,000
             ３８    東京瓦斯                       100,000,000           132,382,100
             ４  フアーストリテイリング
                                        300,000,000           311,935,500
             ３  ソフトバンクＧ劣後ＦＲ
                                        400,000,000           408,686,800
             ３Ａ明治安田劣後ＦＲ                          1,200,000,000           1,239,924,000
             １  アフラツク生命
                                       1,600,000,000           1,605,712,000
     社債券　合計                                            48,999,691,132
     合計                                            103,168,270,982
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 6 月 5 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                     3,379,392,000
        コール・ローン
                                                      861,317,816
        国債証券
                                                    171,499,593,659
        派生商品評価勘定
                                                         215,093
                                198/318


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        未収入金
                                                         22,800
        未収利息
                                                     1,160,393,657
        前払費用
                                                       31,260,275
        流動資産合計
                                                    176,932,195,300
       資産合計
                                                    176,932,195,300
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        4,287,893
        未払金
                                                     3,193,588,037
        未払解約金
                                                      102,175,032
        その他未払費用
                                                          2,684
        流動負債合計
                                                     3,300,053,646
       負債合計
                                                     3,300,053,646
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      62,672,577,238
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    110,959,564,416
        元本等合計
                                                    173,632,141,654
       純資産合計
                                                    173,632,141,654
     負債純資産合計                                              176,932,195,300
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 8 月 31 日
            区　分
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                199/318

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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 8 月 31 日
          期首元本額                                         61,059,808,427        円
          期中追加設定元本額                                          4,464,042,076        円
          期中一部解約元本額                                          2,851,273,265        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           654,072,209       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            22,454,828      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           152,368,413       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            41,724,252      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                200/318


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          ダイワ国際分散バランスファ                                           484,204,601       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                            10,650,859      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              388,141,958       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,241,090,560        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           771,389,181       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                      2,265,454     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              61,299    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                    555,040,636       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    597,179,355       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                      8,700,775     円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         43,717,317,336        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           759,335,471       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           377,147,861       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           231,100,757       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           360,169,154       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           284,742,207       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            92,710,863      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            10,216,687      円
          ヤー  2020
                                201/318


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          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            18,537,253      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,100,634     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            26,939,221      円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                                           218,084,512       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           154,401,436       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          5,263,427,071        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                             815,488    円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            1,574,412     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           314,888,512       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           147,900,420       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                30,674,106      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                             364,363    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,618,281,887        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            34,633,899      円
          ダイワライフスタイル５０                                            60,827,287      円
          ダイワライフスタイル７５                                            17,042,021      円
       計                                            62,672,577,238        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         62,672,577,238        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 8 月 31 日
             区　分
                                      至　  2019  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
                                202/318


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                     2019  年 6 月 5 日現在
           種　類
                                     当期間の損益に
                                   含まれた評価差額（円）
                                203/318


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     国債証券                                                7,664,306,011
     合計                                                7,664,306,011
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 6 月 5 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                  2019  年 6 月 5 日  現在
         種　類            契約額等                     時価           評価損益
                     （円）                    （円）             （円）
                               うち
                               １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                716,511,480             －       712,438,680             △ 4,072,800

       アメリカ・ドル               312,939,239             －       309,399,840             △ 3,539,399

       イギリス・ポン                47,583,745            －        47,742,120              158,375
       ド
       オーストラリア                3,850,994            －        3,850,500               △ 494
       ・ドル
       カナダ・ドル                51,595,479            －        51,509,790              △ 85,689
       シンガポール・                23,732,703            －        23,712,000              △ 20,703
       ドル
       スウェーデン・                2,156,276            －        2,154,480              △ 1,796
       クローナ
       デンマーク・ク                7,784,257            －        7,770,330             △ 13,927
       ローネ
       ノルウェー・ク                12,093,167            －        12,072,240              △ 20,927
       ローネ
       ポーランド・ズ                23,728,799            －        23,779,170               50,371
       ロチ
       メキシコ・ペソ                20,124,048            －        19,716,060             △ 407,988
       ユーロ               202,844,120             －       202,647,150              △ 196,970
       南アフリカ・ラ                8,078,653            －        8,085,000               6,347
       ンド
     合計                 716,511,480             －       712,438,680             △ 4,072,800

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     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.7705    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (27,705    円 )
     附属明細表


     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,854,000.000            2,872,379.760
                   Note/Bond     20200815
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        4,509,000.000            4,550,347.530
                   Note/Bond     20201115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,190,780.160
                   Note/Bond     20210215
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                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,610,871.970
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,548,139.720
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,161,073.750
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,237,089.440
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,452,557.420
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,525,707.600
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,168,000.000            3,144,335.040
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,371,054.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,663,730.100
                   Note/Bond     20230515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,461,000.000            2,442,616.330
                   Note/Bond     20200531
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,131,000.000            2,125,331.540
                   Note/Bond     20200630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,827,000.000            2,822,787.770
                   Note/Bond     20200731
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,683,250.640
                   Note/Bond     20230815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,993,000.000            1,994,634.260
                   Note/Bond     20200831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,885,000.000            1,884,547.600
                   Note/Bond     20200930
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,345,000.000            2,336,558.000
                   Note/Bond     20201031
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            5,204,969.440
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,502,150.460
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            2,018,918.640
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,431,205.430
                   Note/Bond     20240215
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,651,759.830
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,736,288.880
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,838,067.050
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,912,000.000            5,051,648.160
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        7,907,000.000            7,959,739.690
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,738,174.320
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,502,425.000
                   Note/Bond     20210630
                   8.75%   United    States    Treasury
                                         642,000.000            692,576.760
                   Note/Bond     20200815
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,412,591.480
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            768,960.120
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,068,279.750
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            823,674.600
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            929,867.680
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            898,457.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            936,042.300
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         773,000.000            985,026.170
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,349,185.480
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            2,117,700.550
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,326,000.000            1,729,077.480
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         747,000.000           1,040,541.120
                   Note/Bond     20370515
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            715,567.440
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            688,604.010
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,463,952.900
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,448,006.910
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,413,849.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,589,722.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        2,710,000.000            3,675,003.900
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            1,944,028.180
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            1,961,273.430
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,903,838.690
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,423,940.300
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,800,093.750
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,656,311.880
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,600,771.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,790,104.080
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,461,442.950
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,231,000.000            2,308,371.080
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,722,234.100
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,326,000.000            2,563,321.780
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,398,000.000            3,593,894.700
                   Note/Bond     20430515
                                208/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,658,354.720
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            4,357,611.470
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,617,000.000            4,321,736.280
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            4,201,527.300
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,856,785.360
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,162,000.000            5,279,332.260
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,629,000.000            4,002,097.490
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,304,850.960
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,647,076.250
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,170,592.130
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            6,018,104.400
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,696,000.000            3,990,201.600
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,887,010.100
                   Note/Bond     20211130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,191,278.070
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,405,375.430
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,762,698.490
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,763,000.000            3,704,184.310
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,804,188.060
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,883,772.500
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,843,159.640
                   Note/Bond     20250515
                                209/318


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                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            4,146,862.200
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,604,843.120
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,828,402.100
                   Note/Bond     20220531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,013,000.000            2,994,168.750
                   Note/Bond     20200531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,001,000.000            2,985,394.800
                   Note/Bond     20200630
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,844,781.030
                   Note/Bond     20220630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,135,000.000            3,118,071.000
                   Note/Bond     20200731
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,189,546.360
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,754,198.850
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,573,000.000            3,775,374.720
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,447,078.250
                   Note/Bond     20220831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,868,000.000            2,844,224.280
                   Note/Bond     20200831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,464,064.880
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,876,000.000            2,851,496.480
                   Note/Bond     20200930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            5,933,031.200
                   Note/Bond     20251115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,116,000.000            3,088,953.120
                   Note/Bond     20201031
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            4,010,059.530
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,560,174.300
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,079,281.600
                   Note/Bond     20201130
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,316,926.120
                   Note/Bond     20221130
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                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            3,033,231.970
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,492,000.000            3,524,720.040
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,097,178.280
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            5,241,455.140
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,551,396.250
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            3,365,576.120
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,263,997.600
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,206,721.860
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,967,026.700
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,094,785.330
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        7,029,000.000            6,855,453.990
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,426,455.500
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            2,051,390.700
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            3,357,997.230
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,673,621.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,476,350.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,463,475.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,941,860.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,600,000.000            5,406,576.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            3,239,358.000
                   Note/Bond     20460815
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,640,726.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,642,169.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,711,139.400
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,351,424.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,452,545.300
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            2,993,267.160
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,489,220.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,957,340.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,472,650.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,532,910.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,515,472.700
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,393,808.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,008,420.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,538,850.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,419,672.800
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,011,866.200
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,519,134.400
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            3,830,230.700
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,012,107.000
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,324,058.000
                   Note/Bond     20240229
                                212/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,550,000.000            5,608,941.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,903,828.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,836,686.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,778,600.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,002,550.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,014,040.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,991,300.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,011,240.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,682,801.000
                   Note/Bond     20200615
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,992,500.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,410,872.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,986,640.000
                   Note/Bond     20200715
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            5,980,653.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,291,108.000
                   Note/Bond     20200815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,902,465.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,031,380.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            3,906,248.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,177,984.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,996,700.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,479,775.000
                   Note/Bond     20200915
                                213/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,502,925.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,435,564.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             994,720.000
                   Note/Bond     20201015
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,512,100.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,572,600.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            3,187,420.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,558,765.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,588,300.000
                   Note/Bond     20201115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,998,040.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,230,720.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,321,931.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,302,231.000
                   Note/Bond     20210115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,563,140.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,630,750.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,512,975.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,390,486.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,678,000.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,817,477.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,884,040.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,225,600.000
                   Note/Bond     20210315
                                214/318


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                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,968,179.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            3,007,387.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,521,575.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,900,000.000            4,310,085.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            6,909,760.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,041,820.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,582,600.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,997,223.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,404,858.000
                   Note/Bond     20200531
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,998,249.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,584,375.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,076,350.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,574,200.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,313,266.000
                   Note/Bond     20200630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,134,280.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,351,150.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,319,833.000
                   Note/Bond     20200731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,587,500.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,000,000.000            6,382,920.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            4,536,966.000
                   Note/Bond     20480815
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,547,550.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,631,050.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,517,075.000
                   Note/Bond     20200831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,727,944.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,763,656.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,570,665.000
                   Note/Bond     20210915
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,330,789.000
                   Note/Bond     20200930
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,651,750.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,123,750.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,069,960.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,652,725.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,339,303.000
                   Note/Bond     20201031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,167,480.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,096,680.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        6,400,000.000            6,949,952.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,400,000.000            5,101,932.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,528,025.000
                   Note/Bond     20201130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,161,940.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,128,670.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,854,572.000
                   Note/Bond     20211215
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,000,000.000            1,008,240.000
                   Note/Bond     20201231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,558,470.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,580,450.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,032,720.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        6,600,000.000            6,888,750.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,051,660.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,026,820.000
                   Note/Bond     20210131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,108,400.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,597,850.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,600,000.000            4,976,234.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,029,160.000
                   Note/Bond     20210228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,579,275.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,373,986.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,552,080.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,539,825.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,742,032.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,428,288.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,372,917.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,534,095.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,558,485.000
                   Note/Bond     20240430
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,867,368.000
                   Note/Bond     20260430
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   751,731,203.380
                                                  (81,284,695,022)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        2,280,000.000            2,314,450.800
                   20200722
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,969,284.030
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,513,312.820
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,682,000.000            2,312,581.800
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,543,787.700
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,297,322.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,210,000.000            1,213,872.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,200,000.000            1,272,360.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,430,000.000            1,571,856.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,110,000.000            2,184,483.000
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,000,000.000            2,011,060.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,300,000.000            2,450,535.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000           1,015,932.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                         600,000.000            610,206.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         70,000.000            74,452.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         340,000.000            357,765.000
                   20541022
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,265,757.200
                   20210607
                                218/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,393,331.290
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,849,334.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,831,609.600
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,935,020.800
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,303,517.000
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            3,080,719.600
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,385,160.800
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,583,514.240
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,596,000.000            2,567,166.000
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,872,906.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,563,513.600
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,246,000.000            1,873,485.600
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,512,308.780
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,310,000.000            1,906,574.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,374,000.000            2,476,222.800
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,795,000.000            1,864,466.500
                   20200907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,403,348.000
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            860,125.420
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,352,000.000            2,173,340.000
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,327,196.000
                   20220907
                                219/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,966,000.000            2,681,427.400
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,075,590.180
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,621,000.000            2,827,186.100
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,543,240.800
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            3,033,496.800
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   80,902,818.660
                                                  (11,108,766,030)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,634,339.400
                   BOND   20210515
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,467,231.160
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,409,488.840
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,232,936.080
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,656,274.030
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,304,000.000            2,672,709.120
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,698,000.000            3,000,796.540
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,836,178.960
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,848,000.000            3,390,145.280
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,430,316.300
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         557,000.000            632,100.310
                   BOND   20350621
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,195,000.000            2,213,767.250
                   BOND   20201121
                                220/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         712,000.000            862,766.000
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,672,000.000            2,949,273.440
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,078,000.000            2,212,945.320
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,252,000.000            1,471,438.040
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,840,032.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,800,000.000            3,108,952.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         750,000.000            778,462.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            2,125,074.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,570,000.000            1,721,928.900
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         290,000.000            324,956.600
                   BOND   20410521
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   45,972,112.070
                                                   (3,476,870,836)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            566,478.250
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         386,000.000            575,846.380
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,369,142.060
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,713,614.770
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,681,766.560
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,923,751.830
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,876,000.000            1,910,668.480
                   20200601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            991,113.880
                   BOND   20210601
                                221/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,822,773.490
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            2,146,921.350
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,260,480.410
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,483,722.150
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,197,000.000            1,475,422.200
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,214,794.160
                   BOND   20250601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,831,000.000            1,813,733.670
                   BOND   20200901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,129,000.000            1,136,327.210
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,837,000.000            1,816,462.340
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,480,000.000            1,460,538.000
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,200,220.800
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         840,000.000            820,957.200
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,384,558.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,255,836.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,623,456.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            616,296.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         550,000.000            586,591.500
                   20511201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            300,765.000
                   BOND   20200801
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,180,025.000
                   BOND   20290601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,216,324.000
                   20201101
                                222/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            624,948.000
                   BOND   20240301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            304,131.000
                   BOND   20210201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,057,350.000
                   BOND   20210501
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,008,430.000
                   20240901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            401,068.000
                   20210801
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   40,944,513.690
                                                   (3,305,860,035)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         696,000.000            708,326.160
                   20200901
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            856,920.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            456,431.040
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            658,511.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            384,668.500
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            499,405.500
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            420,200.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         491,000.000            509,157.180
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         468,000.000            530,449.920
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         125,000.000            134,000.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            538,934.000
                   20250601
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         224,000.000            224,586.880
                   20200701
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         568,000.000            591,878.720
                   20460301
                                223/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            253,375.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            454,429.400
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            199,874.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            295,572.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            199,706.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         550,000.000            575,608.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         190,000.000            191,474.400
                   20240201
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    8,683,507.700
                                                    (687,646,975)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000            9,856,342.450
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            6,469,750.500
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,489,688.250
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,652,051.500
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,095,000.000            5,958,806.300
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            6,182,680.000
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,885,244.000
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,550,000.000            2,733,957.000
                   20291112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   53,228,520.000
                                                    (609,998,839)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                                224/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       11,512,000.000            21,489,680.640
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,550,000.000            8,232,142.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,302,638.580
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,363,000.000            8,432,623.010
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,900,000.000            8,460,584.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,519,995.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   53,437,663.730
                                                    (870,499,543)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,360,006.540
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,377,813.600
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,448,930.850
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,508,936.200
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,403,526.800
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,570,888.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        3,500,000.000            3,694,530.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        2,100,000.000            2,172,891.000
                   BOND   20290906
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   33,537,522.990
                                                    (416,871,411)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,595,108.190
                   20220923
                                225/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,401,989.800
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,143,803.300
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,059,420.760
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,870,000.000            2,874,161.500
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,353,199.200
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,850,000.000            2,910,420.000
                   20230125
                   Poland    Government      Bond
                                         300,000.000            295,017.000
                   20200725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,190,000.000            2,237,654.400
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                         750,000.000            762,675.000
                   20291025
                   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            775,040.000
                   20210525
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,059,899.740
                   20290425
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,256,000.000            2,371,056.000
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,187,793.000
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,225,000.000            2,413,346.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,750,000.000            2,794,687.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,739,593.850
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   35,974,865.490
                                                   (1,023,844,672)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            563,677.290
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            821,681.820
                   20280915
                                226/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,245,075.320
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,948,054.680
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,576,785.580
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,341,145.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            874,125.000
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            738,931.350
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            629,253.780
                   20320415
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000            1,001,660.660
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,427,000.000            1,404,895.770
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,186,000.000            1,182,204.800
                   20280615
                   3.889%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         656,000.000            660,900.320
                   20200731
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            641,292.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,087,314.760
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            869,889.280
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            747,797.050
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            703,717.000
                   20201015
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,172,644.830
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            832,857.600
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         702,000.000            709,560.540
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000            962,661.600
                   20460315
                                227/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            659,438.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            354,161.280
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            506,405.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            769,005.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         890,000.000            898,401.600
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,119,447.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,214,916.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            504,415.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            748,825.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            436,028.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         250,000.000            254,200.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         410,000.000            416,367.300
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            642,870.000
                   20480706
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   30,240,605.210
                                                    (783,231,674)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305          15,290,000.000            13,559,783.600
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        7,000,000.000            6,709,150.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000             9,844,400.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                        4,800,000.000            4,827,120.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       20,633,000.000            20,744,830.860
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       22,119,000.000            24,236,673.060
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       24,168,000.000            23,503,138.320
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000           10,285,320.960
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       14,344,000.000            14,803,581.760
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       12,194,000.000            12,406,419.480
                                228/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       18,928,000.000            18,919,482.400
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       27,826,000.000            27,076,367.560
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            12,674,657.750
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            23,689,574.970
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            17,514,054.060
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        6,944,000.000            6,662,559.680
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   247,457,114.460
                                                   (1,363,488,700)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.375%    Finland    Government
                                         432,000.000            437,266.080
                   Bond   20200915
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            439,291.260
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            299,316.780
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            431,184.210
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            203,868.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                         200,000.000            234,854.000
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            782,065.900
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            313,989.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            408,927.700
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            522,360.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            519,290.000
                   20290915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            955,638.180
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,201,205.540
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         534,000.000            621,036.660
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         150,000.000            171,712.500
                   20861102
                                229/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            917,253.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            607,445.600
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         440,000.000            638,514.800
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            406,968.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,066,110.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         300,000.000            311,451.000
                   20290220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,486,731.290
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,124,000.000            1,200,533.160
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         558,000.000            656,743.680
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,384,472.470
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000           1,040,637.280
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         440,000.000            535,642.800
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            503,352.500
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,489,558.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         650,000.000            677,820.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            571,430.400
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            330,129.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,140,000.000            1,208,582.400
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            600,743.000
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                         800,000.000            852,152.000
                   20290622
                                230/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                         350,000.000            389,063.500
                   20500622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,284,939.760
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,140,120.520
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,072,528.160
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,832,987.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,611,983.040
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,406,981.440
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            3,039,439.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,467,413.170
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,200,345.000
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,399,000.000            2,707,400.760
                   20400704
                   3%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,928,000.000            2,003,693.280
                   20200704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,374,000.000            2,288,493.180
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,444,000.000            1,496,070.640
                   20200904
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,452,309.620
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,811,184.300
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,508,871.100
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            3,002,282.990
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,389,161.060
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,338,000.000            3,555,490.120
                   20440704
                                231/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,761,282.960
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,523,857.500
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,972,462.520
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,778,135.970
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,736,393.960
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,409,000.000            3,735,515.850
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,760,923.680
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,669,693.020
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,326,056.860
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,337,135.460
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,311,803.440
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,940,459.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,680,512.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,463,277.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,350,000.000            1,663,551.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,607,190.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,571,220.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,776,313.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            805,008.000
                   20200612
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            352,835.000
                   20200911
                                232/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            706,874.000
                   20201211
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            404,656.000
                   20210312
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            1,465,564.240
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,597,156.920
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,422,050.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,160,000.000            1,182,283.600
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,146,977.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         730,000.000            748,301.100
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            924,372.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,079,578.500
                   20240405
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         985,000.000           1,333,936.250
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,240,505.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,621,018.260
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,762,608.830
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,459,000.000            4,019,899.430
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,364,000.000            2,448,420.920
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,497,347.100
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            4,161,742.720
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,097,000.000            4,958,148.430
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            5,324,926.920
                   20410425
                                233/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            2,164,119.810
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,958,674.720
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,113,000.000            3,247,108.040
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,534,705.000
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            4,007,883.000
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,199,000.000            3,949,453.410
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,951,115.360
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            3,672,944.520
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,647,761.420
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,496,468.860
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,087,000.000            5,076,176.610
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,792,162.330
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,445,999.760
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,601,000.000            2,809,730.250
                   20251125
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,193,000.000            2,220,390.570
                   20201125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,420,000.000            5,011,086.600
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,737,000.000            3,910,882.610
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,269,000.000            2,464,020.550
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         887,000.000            997,626.640
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,802,796.800
                   20210525
                                234/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            2,875,152.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,066,960.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,420,000.000            1,660,661.600
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,710,000.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,731,140.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,446,032.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,351,576.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,425,032.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,698,536.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,223,207.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,445,336.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            405,852.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            862,192.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,237,176.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            406,120.000
                   20250325
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            710,613.520
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,853,866.140
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,355,000.000            2,230,302.900
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            917,393.890
                   BOND   20230115
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,146,000.000            1,198,418.040
                   BOND   20200715
                                235/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,690,210.260
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,584,253.440
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,567,995.200
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,540,673.760
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,517,239.800
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,249,000.000            1,996,114.330
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,707,504.340
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,341,865.400
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,415,082.180
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,219,632.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,293,408.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            818,448.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,241,850.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         700,000.000            719,775.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         400,000.000            408,204.000
                   BOND   20400115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,455,529.180
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,497,845.100
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,161,578.160
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,880,138.440
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,429,000.000            1,442,561.210
                   20460901
                                236/318


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,640,745.090
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,651,724.830
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,585,323.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,891,000.000            1,897,032.290
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,516,197.440
                   20220915
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         774,000.000            777,823.560
                   20201101
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,318,478.400
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,323,143.200
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,786,000.000            1,741,242.840
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,669,429.980
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000            851,114.880
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,568,000.000            1,489,004.160
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            676,613.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,344,175.560
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         648,000.000            562,587.120
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,642,200.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,010,000.000            2,017,155.600
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,311,895.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,254,900.000
                   20220401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000            973,191.300
                   20200615
                                237/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,496,095.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,287,715.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,685,533.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,179,576.000
                   20241115
                   0.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,898,442.000
                   20201015
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,181,580.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,477,230.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            886,392.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,270,529.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,486,110.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,607,117.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,452,458.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,134,034.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            723,814.000
                   20211015
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,055,070.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            920,252.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,044,004.500
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,045,360.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            499,905.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            499,995.000
                   20260715
                                238/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,454,000.000            3,058,739.220
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            3,804,924.970
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,655,000.000            2,199,693.600
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            3,139,811.140
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            3,175,271.100
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,909,686.840
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            2,582,386.740
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,547,051.520
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,475,454.860
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            2,581,841.250
                   Tesoro    20400901
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,214,000.000            2,316,663.180
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,391,533.100
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,264,278.400
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,479,697.910
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,227,123.040
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,880,429.880
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,910,000.000            2,175,623.700
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            2,907,351.700
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,113,741.880
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,413,000.000            1,754,352.540
                   Del  Tesoro    20440901
                                239/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,475,336.620
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,831,253.060
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,414,695.090
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            2,103,834.660
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,641,841.380
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,516,844.740
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,806,351.680
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000            990,431.180
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,736,000.000            1,834,708.960
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,747,552.940
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,608,920.820
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,320,098.780
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,527,073.240
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000            980,961.200
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,487,842.620
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         853,000.000           1,368,757.920
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,730,689.800
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         597,000.000            800,469.540
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,490,861.580
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         765,000.000            823,009.950
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            585,900.000
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            713,880.560
                                240/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            914,333.890
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            533,538.840
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000            919,119.850
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,145,373.850
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         550,000.000            612,436.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         50,000.000            50,619.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            527,910.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            747,257.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            217,314.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                         300,000.000            320,208.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                         300,000.000            308,466.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,252,993.500
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                        1,248,000.000            1,309,763.520
                   20200715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,462,798.330
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,273,000.000            2,050,331.990
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,179,605.000
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            894,090.540
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000            991,786.640
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         318,000.000            630,368.220
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000            965,151.600
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,052,723.070
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         621,000.000            794,892.420
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,033,494.800
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            844,261.920
                   20250704
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            494,072.190
                   20210415
                                241/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            487,028.000
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         612,000.000            655,494.840
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            480,609.600
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            589,368.560
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            591,797.590
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,551,990.400
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,745,000.000            1,902,643.300
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,307,350.880
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            2,020,587.520
                   20251031
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,650,000.000            1,679,634.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,936,974.100
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,789,155.110
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,452,000.000            1,825,178.520
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000           1,320,291.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,730,000.000            1,857,068.500
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,080,000.000            2,124,553.600
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,956,258.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,692,411.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,050,000.000            2,221,113.500
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,308,684.000
                   20210131
                                242/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,024,460.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,265,984.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000           1,027,956.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,429,134.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,290,384.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,211,184.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,043,260.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            870,568.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            406,072.000
                   20240730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            3,168,082.150
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,425,789.480
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,308,000.000            2,129,267.040
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,066,740.680
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            3,000,958.060
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,800,322.030
                   20250730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,681,000.000            1,805,057.800
                   20201031
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,795,749.450
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,749,093.950
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,304,251.320
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,146,525.920
                   20230131
                                243/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,901,000.000            2,280,952.870
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,513,028.300
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,499,000.000            2,592,805.310
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,344,969.800
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,409,599.790
                   20241031
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   539,141,072.800
                                                  (65,618,859,971)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       19,434,000.000            21,595,060.800
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,363,659.120
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,636,466.860
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,260,847.600
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        9,999,000.000            8,383,661.550
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        7,439,000.000            7,505,207.100
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       20,052,000.000            17,956,566.000
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,852,443.370
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,862,000.000            10,935,815.040
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,944,000.000            10,707,198.800
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,743,000.000             9,803,094.930
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        6,166,000.000            5,762,866.920
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        7,179,000.000            6,648,471.900
                   20400131
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   128,411,359.990
                                                    (948,959,951)
     国債証券　合計                                              171,499,593,659
                                                  [171,499,593,659]
     合計                                              171,499,593,659
                                                  [171,499,593,659]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           244  銘柄        100%       47.3%
            イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.5%
            オーストラリア・ドル               国債証券           22 銘柄        100%        2.0%
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        1.9%
            シンガポール・ドル               国債証券           20 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.4%
            デンマーク・クローネ               国債証券            6 銘柄        100%        0.5%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           17 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券           35 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           307  銘柄        100%       38.3%
            南アフリカ・ランド               国債証券           13 銘柄        100%        0.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2019  年 6 月 6 日か
     ら 2019  年 12 月 5 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
     【中間財務諸表】






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      ｉＦｒｅｅ      年金バランス

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年12月5日現在
      資産の部
        流動資産
                                        3,189,563
         コール・ローン
                                       287,235,394
         親投資信託受益証券
                                       290,424,957
         流動資産合計
                                       290,424,957
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          49,005
         未払解約金
                                          24,568
         未払受託者報酬
                                         171,027
         未払委託者報酬
                                          9,240
         その他未払費用
                                         253,840
         流動負債合計
                                         253,840
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       280,448,024
                                      ※１
         元本
         剰余金
                                        9,723,093
           中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       290,171,117
         元本等合計
                                       290,171,117
        純資産合計
                                       290,424,957
      負債純資産合計
                                247/318










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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2019年6月6日
                                   至   2019年12月5日
      営業収益
                                             3
        受取利息
                                         14,827,526
        有価証券売買等損益
                                         14,827,529
        営業収益合計
      営業費用
                                            656
        支払利息
                                           24,568
        受託者報酬
                                          171,027
        委託者報酬
                                           9,243
        その他費用
                                          205,494
        営業費用合計
                                         14,622,035
      営業利益又は営業損失（△）
                                         14,622,035
      経常利益又は経常損失（△）
                                         14,622,035
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                         1,251,407
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △  4,763,176
                                         1,115,641
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,007,063
        額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          108,578
        額
                                         9,723,093
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                248/318











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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2019  年 6 月 6 日
                                      至　  2019  年 12 月 5 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 12 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                           167,856,157       円

           期中追加設定元本額                                           157,862,287       円
           期中一部解約元本額                                           45,270,420      円
     2.      中間計算期間末日における                                           280,448,024       口

           受益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2019  年 6 月 6 日
                                       至　  2019  年 12 月 5 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                249/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 12 月 5 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2019  年 12 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0347    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,347    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券及び「外国債券インデッ
     クスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
     「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 12 月 5 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     15,419,124,746
        株式
                             ※ 2 ※ 3                     156,818,144,290
        派生商品評価勘定
                                                       24,273,800
        未収入金
                                                     3,488,862,572
                                250/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未収配当金
                                                      289,052,715
        未収利息
                                                        1,488,595
        その他未収収益
                             ※ ▶                          20,007,747
        差入委託証拠金
                                                       10,080,000
        流動資産合計
                                                    176,071,034,465
       資産合計
                                                    176,071,034,465
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                          1,650
        前受金
                                                       15,741,700
        未払解約金
                                                     6,536,914,740
        受入担保金
                                                     11,306,283,922
        その他未払費用
                                                         10,575
        流動負債合計
                                                     17,858,952,587
       負債合計
                                                     17,858,952,587
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1                       142,145,198,399
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     16,066,883,479
        元本等合計
                                                    158,212,081,878
       純資産合計
                                                    158,212,081,878
     負債純資産合計                                              176,071,034,465
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 6 月 6 日
            区　分
                                      至　  2019  年 12 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 12 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                            2019  年 6 月 6 日
          期首元本額                                         137,233,315,554         円
          期中追加設定元本額                                         23,627,215,971        円
          期中一部解約元本額                                         18,715,333,126        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          3,760,838,061        円
          ファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・トピックス・イン                                          7,514,265,403        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                            5,764,078     円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                            59,609,321      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           775,271,083       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            46,148,600      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                          1,142,873,870        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                            47,998,845      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                      56,263,291      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                                            16,338,736      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            7,779,502     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                   1,299,397,486        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   2,011,263,398        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     64,819,232      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         65,123,388,622        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          2,852,180,362        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,214,205,563        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          2,973,460,305        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          4,845,650,366        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            13,565,195      円
          ヤー  2020
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            55,598,545      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            25,034,817      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           271,886,632       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                             824,001    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                             315,899    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            2,320,710     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           147,698,185       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           156,400,259       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          8,594,157,364        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           730,205,307       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           124,454,938       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           216,391,069       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                                154,903,478       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                             9,974,106,338        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                          7,849,514,843        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,561,966,093        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,337,703,900        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           182,799,162       円
          ダイワライフスタイル５０                                           662,192,879       円
          ダイワライフスタイル７５                                           530,277,899       円
                                254/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                         12,735,364,762        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                            142,145,198,399         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         142,145,198,399         口

     3.   ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                           ております。
                                            株式       10,730,724,900        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                            株式         569,420,000       円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        17,034,210      円が含

                           まれております。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                   2019  年 12 月 5 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 1,361,593,300            －     1,385,910,000              24,316,700

     合計                   1,361,593,300            －     1,385,910,000              24,316,700

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 12 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.1130    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,130    円 )
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 12 月 5 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      584,697,471
        コール・ローン
                                                     6,620,240,552
        株式
                                                    119,416,079,843
        投資証券
                                                     3,592,260,560
        派生商品評価勘定
                                                      162,750,795
        未収入金
                                                       91,684,909
        未収配当金
                                                      190,030,566
                                256/318


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        差入委託証拠金
                                                     1,578,537,491
        流動資産合計
                                                    132,236,282,187
       資産合計
                                                    132,236,282,187
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       23,219,741
        未払金
                                                       21,944,300
        未払解約金
                                                     1,619,693,200
        その他未払費用
                                                          3,792
        流動負債合計
                                                     1,664,861,033
       負債合計
                                                     1,664,861,033
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      48,402,905,084
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     82,168,516,070
        元本等合計
                                                    130,571,421,154
       純資産合計
                                                    130,571,421,154
     負債純資産合計                                              132,236,282,187
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 6 月 6 日
            区　分
                                      至　  2019  年 12 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  投資証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 12 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                            2019  年 6 月 6 日
          期首元本額                                         44,634,928,104        円
          期中追加設定元本額                                          7,742,538,651        円
          期中一部解約元本額                                          3,974,561,671        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           460,072,470       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            12,135,579      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           135,115,102       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            18,713,870      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           463,235,981       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                            8,727,159     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              534,599,992       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,846,661,034        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           537,838,064       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                                      2,785,402     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,154,879     円
          ヤー  2050
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                   1,151,476,286        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    816,785,041       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     26,325,718      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                                         29,531,526,816        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           575,701,497       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           873,523,601       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           674,422,443       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                                          1,502,371,362        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,987,220     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            14,398,186      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,760,550     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           144,585,295       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                                             168,364    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                              86,527    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                             530,015    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           178,064,087       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           314,293,124       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          2,626,454,335        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           127,026,346       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           676,037,803       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                                111,705,389       円
          式ファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国株式インデックス                                          2,177,591,877        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,708,891,262        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            18,663,687      円
          ダイワライフスタイル５０                                            67,426,410      円
          ダイワライフスタイル７５                                            54,062,311      円
       計                                            48,402,905,084        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         48,402,905,084        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                   2019  年 12 月 5 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 5,922,959,586            －     6,080,603,110             157,643,524

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     合計                   5,922,959,586            －     6,080,603,110             157,643,524

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連


                                   2019  年 12 月 5 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                  3,535,774,470            －     3,517,662,000             △ 18,112,470

       アメリカ・ドル                 2,820,171,120            －     2,801,880,000             △ 18,291,120

       イギリス・ポンド                   49,485,450          －       49,889,000              403,550
       オーストラリア・                   51,869,440          －       51,996,000              126,560
       ドル
       カナダ・ドル                  127,720,310           －       127,658,000              △ 62,310
       スイス・フラン                   87,713,600          －       88,160,000              446,400
       ユーロ                  398,814,550           －       398,079,000             △ 735,550
     合計                   3,535,774,470            －     3,517,662,000             △ 18,112,470

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 12 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.6976    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (26,976    円 )
     「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 12 月 5 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     1,920,229,160
        国債証券
                                                     37,587,190,153
        地方債証券
                                                      211,333,138
        特殊債券
                                                     3,252,495,719
        社債券
                                                     50,385,146,090
        派生商品評価勘定
                                                       28,198,997
        未収入金
                                                      547,927,600
        未収利息
                                                      215,136,648
        前払費用
                                                        6,321,286
        差入委託証拠金
                                                       51,220,000
        流動資産合計
                                                     94,205,198,791
                                263/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       資産合計
                                                     94,205,198,791
     負債の部

       流動負債
        プット・オプション（売）
                                                        9,000,000
        派生商品評価勘定
                                                       16,801,625
        未払金
                                                      203,858,000
        未払解約金
                                                      101,398,283
        未払利息
                                                         422,744
        その他未払費用
                                                           779
        流動負債合計
                                                      331,481,431
       負債合計
                                                      331,481,431
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      84,881,502,549
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     8,992,214,811
        元本等合計
                                                     93,873,717,360
       純資産合計
                                                     93,873,717,360
     負債純資産合計                                               94,205,198,791
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 6 月 6 日
            区　分
                                      至　  2019  年 12 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  先物オプション取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (3)  金利スワップ取引

                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                        額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 12 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                            2019  年 6 月 6 日
          期首元本額                                         95,576,513,280        円
          期中追加設定元本額                                          1,153,419,819        円
          期中一部解約元本額                                         11,848,430,550        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ネオ・ジャパン債券ファンド                                         84,789,254,652        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     91,347,525      円
          ジャパン・アクティブ・ボン                                             900,372    円
          ド・オープン
       計                                            84,881,502,549        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         84,881,502,549        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                                265/318


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                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  債券関連

                                   2019  年 12 月 5 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
     債券先物

     オプション取引
      売　建

       プット                    7,000,000         －        9,000,000           △ 2,000,000

     合計                     7,000,000         －        9,000,000           △ 2,000,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  金利関連


                                  2019  年 12 月 5 日  現在
         種　類           契約額等                        時価          評価損益
                                266/318

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                     （円）                       （円）           （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
      金利スワップ

       受取変動・

                    2,000,000,000           2,000,000,000             11,397,372           11,397,372
       支払固定
     合計               2,000,000,000           2,000,000,000             11,397,372           11,397,372

     （注）    1.  時価の算定方法

           金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価して
           おります。
         2.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
         3.  契約額等は想定元本に基づいて表示しております。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 12 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.1059    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,059    円 )
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 12 月 5 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                     4,418,927,312
        コール・ローン
                                                     1,700,862,062
        国債証券
                                                    187,362,442,259
        派生商品評価勘定
                                                        1,754,465
        未収入金
                                                         31,697
        未収利息
                                                     1,191,105,519
        前払費用
                                                       42,395,887
        流動資産合計
                                                    194,717,519,201
                                267/318

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       資産合計
                                                    194,717,519,201
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        2,843,248
        未払金
                                                     4,215,434,863
        未払解約金
                                                       69,491,133
        その他未払費用
                                                           987
        流動負債合計
                                                     4,287,770,231
       負債合計
                                                     4,287,770,231
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      66,453,382,971
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    123,976,365,999
        元本等合計
                                                    190,429,748,970
       純資産合計
                                                    190,429,748,970
     負債純資産合計                                              194,717,519,201
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 6 月 6 日
            区　分
                                      至　  2019  年 12 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 12 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                            2019  年 6 月 6 日
          期首元本額                                         62,672,577,238        円
          期中追加設定元本額                                          6,064,721,485        円
          期中一部解約元本額                                          2,283,915,752        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           653,064,374       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            22,093,366      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           128,311,816       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            41,489,203      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           441,913,861       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                269/318


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          外国債券インデックスファン                                            32,097,618      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              414,603,996       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,425,035,200        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           788,336,536       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                      2,457,105     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                             320,320    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                    603,790,831       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    775,836,213       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     15,024,465      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         45,634,754,106        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           786,199,601       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           408,473,099       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           255,620,994       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           420,757,399       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           323,858,735       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           107,328,437       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            9,509,850     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            21,520,067      円
          ヤー  2030
                                270/318


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          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            3,134,760     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            63,630,438      円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                             239,379    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                              40,800    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                             199,958    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           198,065,881       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           149,056,273       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          4,930,285,117        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           282,340,575       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           145,470,721       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                32,744,938      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                          1,479,764,521        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,742,304,039        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            34,837,008      円
          ダイワライフスタイル５０                                            61,743,510      円
          ダイワライフスタイル７５                                            17,127,861      円
       計                                            66,453,382,971        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         66,453,382,971        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

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                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                   2019  年 12 月 5 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                  1,528,794,713            －     1,527,705,930             △ 1,088,783

       アメリカ・ドル                  560,428,074           －       557,929,570            △ 2,498,504

       イギリス・ポンド                   43,044,284          －       43,474,700              430,416
       オーストラリア・                    6,661,404         －        6,686,100              24,696
       ドル
       カナダ・ドル                   23,091,495          －       23,143,160              51,665
       ノルウェー・                   33,540,812          －       33,369,600             △ 171,212
       クローネ
       ポーランド・                   27,444,600          －       27,744,570              299,970
       ズロチ
       メキシコ・ペソ                   42,179,712          －       42,080,100             △ 99,612
       ユーロ                  753,319,800           －       754,058,130              738,330
       南アフリカ・                   39,084,532          －       39,220,000              135,468
       ランド
     合計                   1,528,794,713            －     1,527,705,930             △ 1,088,783

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
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              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 12 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.8656    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (28,656    円 )
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                          ２　【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                               300,675,737      円
     　Ⅱ　負債総額                                6,130,144     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               294,545,593      円
     　Ⅳ　発行済数量                               280,447,387      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0503   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             169,845,085,798         円
     　Ⅱ　負債総額                             11,544,804,005        円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             158,300,281,793         円
     　Ⅳ　発行済数量                             141,195,423,688         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1211   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             135,752,817,795         円
     　Ⅱ　負債総額                               119,590,641      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             135,633,227,154         円
     　Ⅳ　発行済数量                             47,903,542,741        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8314   円
     ( 参考  ) ネオ・ジャパン債券マザーファンド


     純資産額計算書

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                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             94,495,144,684        円
     　Ⅱ　負債総額                               276,747,719      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             94,218,396,965        円
     　Ⅳ　発行済数量                             85,204,697,523        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1058   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 12 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             193,500,607,866         円
     　Ⅱ　負債総額                               721,436,161      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             192,779,171,705         円
     　Ⅳ　発行済数量                             66,705,505,834        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8900   円
                                275/318












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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ニ．  運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
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          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        63                112,878
      追加型株式投資信託                       699               16,658,358
      　株式投資信託　　合計                       762               16,771,237
      単位型公社債投資信託                        29                 93,384
      追加型公社債投資信託                        14               1,514,905
      　公社債投資信託　合計                        43               1,608,290
      総合計                       805               18,379,526
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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  60 期事業年度（       2018  年４月１日か

       ら 2019  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     61 期事業年度に係る中間会計期間（                  2019  年４月１日から        2019  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用                            201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益                             82                  98
          その他                             47                  56
          流動資産計                           41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物                            12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
                                280/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           出資金                           183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計　
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2018  年３月    31 日）         （ 2019  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金
                                         8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料
                                      5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
                                       335                    2
         その他
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
                                         5                   2
         その他
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
                                281/318


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          利益準備金                             374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                                前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2017  年４月１日             （自　    2018  年４月１日
                           　至　    2018  年３月    31 日）        　至　    2019  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費                               955                 1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費                                839                 1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費                               249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費                               53                   55
         諸会費
                                        13                   13
                                       762                   746
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
                                282/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       福利厚生費                                788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2017  年４月１日
                                           （自　   2018  年４月１日
                        　至　   2018  年３月   31
                                           　至　   2019  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計
                                 359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益
                               12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2017  年４月１日       至　  2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                283/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                284/318


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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     （重要な会計方針）
                                285/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

       （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
                                286/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年２月    16 日）
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                            480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  平成  30 年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年３
       月 30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

      （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年２月    16 日）等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
     　（損益計算書）

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
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     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※２　関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2017  年６月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  27 日
                                288/318

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      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年６月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年６月    26 日
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

                                289/318


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          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                       （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       （１）現金・預金                                                    －
                                         12,368         12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          －
       （２）その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (3,286)         (3,286)          －
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）
                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       （３）長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
                                293/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度において、該当事項はありません。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                               至　  2018  年３月    31 日）      至　  2019  年３月    31 日）
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
      　勤務費用                                159
                                                     △ 171
      　退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
      　その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2018  年４月１日
                         （自　    2017  年４月１日
                                              至　  2019  年３月    31 日）
                          至　  2018  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                              至　  2018  年３月    31 日）     至　  2019  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
                                294/318


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     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2018  年３月    31 日）       （ 2019  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
       　システム関連費用
                                   162               141
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は                                        480  百万円減少し
       ております。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
                                295/318

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     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）


     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
                                296/318

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         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                               1,701     －        －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio               金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
         (India)               業
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
                                297/318



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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2017  年４月１日                     （自　    2018  年４月１日
              至　  2018  年３月    31 日）                 至　  2019  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,760.66     円      １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,857.40     円      １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
                                298/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ( 注３  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            （自　    2017  年４月１日            （自　    2018  年４月１日
                             至　  2018  年３月    31 日）        至　  2019  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              12,670                  11,870
       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525

     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                     当中間会計期間

                                    （ 2019  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 19,529

        有価証券                                   724
        未収委託者報酬                                 11,175
                                           383
        その他
        流動資産合計                                 31,812
       固定資産
                                 ※１
        有形固定資産                                   211
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,380
          その他                                 403
          無形固定資産合計                                2,784
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,928
          関係会社株式                                2,664
          繰延税金資産                                1,205
                                          1,280
          その他
          投資その他の資産合計                                13,078
        固定資産合計                                 16,073
       資産合計                                  47,886
                                299/318



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          （単位   : 百万円）

                                     当中間会計期間

                                    （ 2019  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 6,021
        未払費用                                 3,486
        未払法人税等                                   754
        賞与引当金                                   506
        その他                         ※２          474
        流動負債合計
                                         11,243
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,483
        役員退職慰労引当金                                   128
        その他                                    7
        固定負債合計
                                          2,619
       負債合計
                                         13,862
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
      　　利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                6,968
         利益剰余金合計
                                          7,343
        株主資本合計
                                         34,013
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   10
      　　評価・換算差額等合計
                                            10
       純資産合計
                                         34,023
      負債・純資産合計
                                         47,886
        ( ２ ) 中間損益計算書

                                                    （単位   : 百万円）
                                300/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            当中間会計期間
                                          （自　   2019  年４月１日
                                            至　  2019  年９月   30 日）
         営業収益

           委託者報酬                                         35,076

                                                     309

           その他営業収益
            営業収益合計                                        35,385

         営業費用

           支払手数料                                         15,895

                                                    6,272

           その他営業費用
            営業費用合計                                        22,167

         一般管理費                                   ※１　　　　　        5,954

         営業利益                                           7,263

         営業外収益

                                            ※２　　　　　　         968
                                            ※３　　　　　　         148

         営業外費用
         経常利益                                           8,083

                                                      －

         特別利益
                                                     　－

         特別損失
         税引前中間純利益                                           8,083

                                                    2,313

         法人税、住民税及び事業税
                                                     △ 15

         法人税等調整額
         中間純利益                                           5,785

       ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2019  年４月１日       至　  2019  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
                                301/318


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        中間純利益              -       -       -     5,785       5,785         5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,083      △ 6,083        △ 6,083
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,968       7,343        34,013
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,868
        中間純利益              -       -     5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期             △ 35      △ 35      △ 35
        変動額（純額）
     当中間期変動額合計               △ 35      △ 35     △ 6,118
     当中間期末残高                10       10     34,023
     注記事項




     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
          移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定）を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
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     ２．固定資産の減価償却の方法
      （１）有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物　　　　　　          10 ～ 18 年
            器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      （３）役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      （２）連結納税制度の適用
          連結納税制度を適用しております。
     （中間貸借対照表関係）

     ※１　   減価償却累計額

                                       当中間会計期間
                                    （ 2019  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    310  百万円
     ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当中間会計期間（          2019  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,639   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

     ※１　   減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2019  年４月    １日
                                       至　  2019  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        14 百万円
         無形固定資産                                        472  百万円
     ※２　   営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2019  年４月    １日
                                       至　  2019  年９月    30 日）
         受取配当金                                        901  百万円
     ※３　   営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2019  年４月    １日
                                       至　  2019  年９月    30 日）
         有価証券償還損                                        71 百万円
                                                  68 百万円
         為替差損
     （中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
        合計              2,608              －            －          2,608
     ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                 株式の
                       配当金の総額         １株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                        （百万円）         配当額（円）
                 種類
                                304/318


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     2019  年６月    21 日                              2019  年３月    31
                                      4,550
                普通株式            11,868                       2019  年６月    24 日
     定時株主総会                                        日
     （金融商品関係）

     当中間会計期間（          2019  年９月    30 日）
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                         ( 注２  ) 参照のこと）。
                                                   （単位：百万円）
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       （１）現金・預金                                  19,529         19,529         －
       （２）未収委託者報酬                                  11,175         11,175         －
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　　その他有価証券                                   7,986         7,986        －
       資産合計                                  38,691         38,691         －
       （１）未払金                                  (5,965)         (5,965)         －
       （２）未払費用        (*2)                         (2,867)         (2,867)         －
       負債合計                                  (8,833)         (8,833)         －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

       資　産

       （１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券

       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項（有価証券関係）をご参照下さい。
       負　債
       （１）未払金及び（２）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      （単位：百万円）
                                305/318


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                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      666
        子会社株式                                     1,836
        関連会社株式                                      827
        差入保証金                                     1,068
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （有価証券関係）

     当中間会計期間（          2019  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,836   百万  円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　                           827
      百万  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
      ２．その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       （百万円）            （百万円）
                            （百万円）
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   66            55
        （１）株式                                                  11
        （２）その他

                                  3,971            3,628
           証券投資信託                                              343
                                  4,038            3,683

               小計                                           354
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      3,947            4,292            △ 344

               小計                  3,947            4,292            △ 344

               合計                  7,986            7,975             10

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                        666  百万  円）については、市場価格がなく、
        時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
                                306/318


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       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［関連情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
      １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
      ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
       （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      当中間会計期間（自　            2019  年４月１日　至　          2019  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     （ １ 株当たり情報）

                           当中間会計期間
                         （自　    2019  年４月１日
                          至　  2019  年９月    30 日）
           １株当たり純資産額                                   13,043.35     円
           １ 株当たり中間純利益                                  2,217.93     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                                307/318


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                           当中間会計期間
                         （自　    2019  年４月１日
                          至　  2019  年９月    30 日 ）
           中間純利益      ( 百万円    )                            5,785
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,785
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
     （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2020  年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                309/318





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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　      三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          34 2,037   百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

             ①　名称                ②　資本金の額                 ③　事業の内容

                              単位：百万円
                            （ 2019  年 3 月末日現在）
      株式会社ＳＢＩ証券                                48,323
      岡三オンライン証券株式会社                                 2,500
      au カブコム証券株式会社                                7,196    金融商品取引法に定める
      松井証券株式会社                                11,945    第一種金融商品取引業を
      マネックス証券株式会社                                12,200    営んでいます。
      株式会社楽天証券                                 7,495
                          ２　【関係業務の概要】


     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

     ＜再信託受託会社の概要＞


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       名称：日本トラスティ・サービス                  信託銀行株式会社
       資本金の額：       51,000    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
       事業の内容：       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：        原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
                            第３　【その他】

     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  「 iFree   のポイント」を記載することがあります。
      ⑭  UD  FONT   マークおよび説明文を記載              することがあります。
      ⑮　次の事項を記載することがあります。
       ・大和証券投資信託委託株式会社は、                     2020  年 ▶ 月 1 日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会
        社」に変更します。           2020  年 ▶ 月 1 日以降、「大和投資信託」「大和証券投資信託委託株式会社」など
        当社名を表す記載につきましては、「大和アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

                                311/318

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     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

                                312/318




















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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年５月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                313/318



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                          独立監査人の監査報告書

                                                      2019  年 7 月 12 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                  年金バランスの        2018  年 8 月 31 日から    2019  年 6 月 5 日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ｉＦｒｅｅ         年金バランスの        2019  年 6 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
     の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         小倉　加奈子　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         間瀬　友未　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         深井　康治　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2019  年４月１日から        2020  年３月   31 日までの第      61 期事
     業年度の中間会計期間（             2019  年４月１日から        2019  年９月   30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2019  年９月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間（       2019  年４月１日から        2019  年９月   30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020  年 1 月 10 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                  年金バランスの        2019  年 6 月 6 日から   2019  年 12 月 5 日までの中間計算期間の中間
     財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
     た。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ｉＦｒｅｅ              年金バランスの        2019  年 12 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
     間計算期間（       2019  年 6 月 6 日から   2019  年 12 月 5 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
     める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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